Comments 74
Правильно ли я понимаю — чтобы курс рос, надо всем вокруг рассказывать с графиками, что он вырастет и "вы станете мультимиллионерами, вкладывайтесь!" ?
Twenty minute adventure.
Это будет всего лишь 5-минутное приключение.
Ага.
На medium(.)com принято обозначать сколько займет прочтение текста, а гиф, видимо, подходил по смыслу.
А я подумал, что это по сюжету мультика приключение оказалось пятиминутным по факту, а не 20, как было обещано. Похоже на прогнозы сверхроста курса биткоина.
То же не понял перевода… но контекст для прочтения задало…
UFO just landed and posted this here
Представьте себе себя на месте этого самого метода МК. Вам дают информацию о том, что Спартак всех громит и спрашивают «кто будет выигрывать в чемпионатах в будущем?» Конечно, рано или поздно его гегемония кончится, но вы не можете определить, когда. И из всех остальных команд вы можете нового лидера верно выбрать разве что случайно. Поэтому верный ответ — «скорее всего, Спартак, но я в этом ответе очень-очень не уверен».
Я, например, не слишком отличаюсь от метода МК в качестве футбольного эксперта. Поэтому вопрос «кто будет выигрывать в чемпионатах в будущем», адресованный мне, просто пришел не по тому адресу. Равно как и в случае МК. А эксперт, который в футбольной теме разбирается, сможет взять текущие тренды, сможет взять данные молодых игроков, которые через какое-то время войдут в основные составы, взять данные запланированных трансфертов, и выдаст намного более адекватный прогноз. То же самое и с биткойном.
эксперт, который в футбольной теме разбирается, сможет взять текущие тренды, сможет взять данные молодых игроков, которые через какое-то время войдут в основные составы, взять данные запланированных трансфертов, и выдаст намного более адекватный прогнозЭксперт может (и если нам по какой-либо причине нужна достаточно точная информация, нужно обратиться к эксперту), а МК, увы, недостаточно умен. Но если сравнить его с не-экспертом, то он делает вполне разумную вещь.
UFO just landed and posted this here
Ну так и я о том же. Если смотреть чисто на историю, то шансы Спартака были лучше, чем шансы всех остальных. Но это не дает ну вообще никаких гарантий.
Похоже на ситуацию с теорией «Черный лебедь». Сначала произошло событие, которое трудно было предсказать, а потом появились объяснения, почему это произошло.
Можно ещё на основании исторических данных 1900-2000 годов попытаться предсказать курс немецкой марки в 2018-м.
Смехатура. Аффтару надо хоть что нибудь прочитать про временнЫе ряды, про стационарные временнЫе ряды, про доказательства стационарности, про уже изученные распределения в поведении временнЫх рядов. И понять, что ничего он не смоделировал.
вы правильно говорите, только автор пишет везде «если цена будет двигаться в будущем так же, как и в прошлом». Это как бы сильно ограничивает применимость его результатов, но не позволяет назвать их совсем ничтожными.
вы правильно говорите, только автор пишет везде «если цена будет двигаться в будущем так же, как и в прошлом»
Если цена будет двигаться в будущем так же, как и в прошлом, можно просто график карандашом экстраполировать, без статистического анализа. Проводя статистический анализ, нужно иметь хоть какие-то основания полагать, что модель адекватная. И тут уже моё ИМХО, что эта модель взята просто с потолка. С какой-то ненулевой вероятностью, конечно, она может совпасть с реальностью :) Но так можно практически про любую модель сказать.
Похожие графики и к цене недвижимости прикладывали. Походу график правильный, но шкала времени нелинейная, возможно даже логарифмическая.
Меня одного смутил перевод «twenty» как «пять»?
Меня одного смутил перевод «twenty» как «пять»?
Все таки цена привязана событиям которые будут в будущем и прогнозировать эти события только на основании истории цен невозможно, или я ошибаюсь?
Нет, не ошибаетесь.
Если все ожидают роста, то все закупаются сейчас, и цена повышается уже сейчас. И поэтому дальше могут произойти как рост, так и падение от этой «завышенной цены сейчас».
Если все ожидают роста, то все закупаются сейчас, и цена повышается уже сейчас. И поэтому дальше могут произойти как рост, так и падение от этой «завышенной цены сейчас».
Просто никто не ждал в 2017 такого наплыва быков. Если 2018 будет годом медведей, с ними придет и песец.
Меня ещё в бытность свою в институте всегда восхищало то, как статистики говорят: "так из этого графика мы вынести ничего не можем так что давайте его преобразуем..." и хопа! Пару тройку преобразований (логика которых понятна только им) — нужный результат (в зависимости от заказанного).
В каждой шутке есть доля шутки, но предсказывать что-нибудь такое явно спекулятивное, как биткойн — лично я бы не взялся. Даже статистически.
Посмотрим 31.12.2018 — сбылись ли прогнозы.
Просто автор использует технический анализ, там где применим только более сложный (но не менее рискованный), фундаментальный.
Уверен, в один из этих графиков содержит предсказание из будущего:
Пс: вернёмся к этому 31.12.2018. Если что, я даже пост новогодний про это сделаю)
Пс: вернёмся к этому 31.12.2018. Если что, я даже пост новогодний про это сделаю)
Подпишусь. Маякни, плз, как разместите.
Что должно произойти в конце мая, что один из прогнозов дает резкий скачок вверх, а другой — вниз?
Нуууу, как предположение…
Скачок вниз — война какая-нибудь? Причём такая, что всем станет плевать на биткойны.
Скачок вверх — официальное признание биткойна страной/странами с серьёзной экономикой.
Просто в 2017 году в конце мая был очень резкий скачок цены биткоина, и всех-всех-всех альткоинов. Есть предположение, что в мае 2018 история повторится. Но как и писал, вернёмся 31.12.2018))
Поставки оборудования после китайского НГ)
UFO just landed and posted this here
Именно! Правда даже лебедя читать не надо, бектестирование моделей — это вообще то, с чего надо начинать. Почти уверен, что автор все это хорошенько проверил, и предсказал и 2013 и 2014, и все остальные годы, но, увидев качество прогноза, стыдливо умолчал такие результаты, и опубликовал статью без саморазоблачения. Ведь очень сомнительно, что у автора не появилось желания проверить свой грааль на истории.
PS: в построении опционных моделей вообще есть практика убирания тренда)
PS: в построении опционных моделей вообще есть практика убирания тренда)
Но ведь одна из идей этой книги Нассима Талеба как раз в обратном: даже если теория правильно работает на предсказании в прошлом, то это не значит, что она будет работать в будущем.
Потому что всегда есть риск переобучения, даже ненарочный. К примеру, вы придумали алгоритмы A, B, C, D. Обучили их все на данных 2016 года и проверили на данных 2017. A, B, C не сработали, а D показал какую-то корреляцию. Вы идёте и рекламируете всем алгоритм D, говорите, что он хорошо предсказывает. Хотя на самом деле в выборке из достаточно большого количества случайных алгоритмов всегда найдётся такой, который при обучении на данных 2016-го года продемонстрирует с данными 2017-го года корреляцию не хуже некоторой наперёд заданной. Вот надо оценить, при создании этого алгоритма сколько вы алгоритмов перепробовали (если к примеру, вы варьировали некоторый настроечный параметр алгоритма, то каждое значение настроечного параметра — это по сути новый алгоритм). Если вы в процессе создания предсказывающего алгоритма перебрали на порядки меньше алгоритмов, чем требуется по теории вероятности, чтобы случайно предсказать результат, то, возможно, ваш алгоритм не полное фуфло. К сожалению, не каждый учёный делает такие выводы. Не каждый вообще фиксирует все свои ошибочные шаги и несработавшие идеи, а без этого не оценишь шансы переобучения. Ведь если бы любая из несработавших идей случайно сработала, вы бы на ней остановились, поэтому их наличие повлияло на результат.
На всякий случай уточню — основная мысль в чёрном лебеде как раз говорит о том, что не важно — что у вас в моделью, недообучена она или переобучена. Она обучена на результатах снятых в другом мире и применять ее в будущем (когда мир изменится) нет смысла. Примерно как обучать модель на цене биткоина в зависимости от времени а использовать для прогнозирования цены недвижимости в зависимости от площади.
Особенно это касается биткоина, цена которого ни к чему не привязана в принципе. Очень мало обязательств в наше время номинированы в биткоинах, в то время как у фиатных денег большая часть денежной массы это именно обязательства. Вообще, когда я слышу, что кто-то говорит о том что независимая крипта заменит фиат, контролируемый государством, я сразу вспоминаю валютных ипотечников, получавших доход в рублях. И я не могу представить куда придется идти их последователям, взявшим ипотеку в биткоинах, когда он подорожал в 1000 раз за сутки.
Особенно это касается биткоина, цена которого ни к чему не привязана в принципе. Очень мало обязательств в наше время номинированы в биткоинах, в то время как у фиатных денег большая часть денежной массы это именно обязательства. Вообще, когда я слышу, что кто-то говорит о том что независимая крипта заменит фиат, контролируемый государством, я сразу вспоминаю валютных ипотечников, получавших доход в рублях. И я не могу представить куда придется идти их последователям, взявшим ипотеку в биткоинах, когда он подорожал в 1000 раз за сутки.
UFO just landed and posted this here
Бэктестинг, безусловно, полезный инструмент, но абсолютно не решающий. Результаты бэктестинга на данных, по которым строилась модель, по-умолчанию покажут выше результаты, чем новые данные в будущем. Здесь более важно проверка модели на валидационых выборках — тех, которые вообще не учавствовали в обучении / тестировании.
Особенно этот вопрос становится интересным в примере time series — должна выбрка формироваться из непрерыных точек ряда или случайных? Если на обеих подходах валидация будет успешно, то тогда можно говорить о каком-то качестве модели…
Особенно этот вопрос становится интересным в примере time series — должна выбрка формироваться из непрерыных точек ряда или случайных? Если на обеих подходах валидация будет успешно, то тогда можно говорить о каком-то качестве модели…
UFO just landed and posted this here
UFO just landed and posted this here
Биткойн действительно use case блокчейна, но я не нашел в тексте именно этой связи.
Как я понял, там написано о том, что многие технологии не растут линейно, а проходят определенные фазы цикла, поэтому опираться на прошлое для прогнозирования будущего на основе подобия неверно, потому что фазы роста сменяются фазами падения и дальнейшим «плато»
Как я понял, там написано о том, что многие технологии не растут линейно, а проходят определенные фазы цикла, поэтому опираться на прошлое для прогнозирования будущего на основе подобия неверно, потому что фазы роста сменяются фазами падения и дальнейшим «плато»
Другим вариантов является нахождение функции плотности вероятности и расчёт цены, соответствующей максимуму этой функции.
Только вот эта точка очень сильно зависит от применённых преобразований. Например, если искать максимум плотности вероятности до логарифмического преобразования, то соответствующее значение цены будет намного ниже.
ох эти теории и вероятности…
смотришь на бешеный рост и вангующие графики — прям охота прикупить…
и тут вспоминаю опыт торгов валютными парами, хоть движение и было предсказуемо — но при нескольких открытых ордерах, вдруг что идет не так — нервы на пределе…
… а с биткоинами вообще смахивает на искусственную истерию…
статья чисто о применении одного из методов моделирование… увы к неприменяемым вещам… сизифов труд короче.
смотришь на бешеный рост и вангующие графики — прям охота прикупить…
и тут вспоминаю опыт торгов валютными парами, хоть движение и было предсказуемо — но при нескольких открытых ордерах, вдруг что идет не так — нервы на пределе…
… а с биткоинами вообще смахивает на искусственную истерию…
статья чисто о применении одного из методов моделирование… увы к неприменяемым вещам… сизифов труд короче.
Я ничего не понял. Покупать или продавать?
«держать» (например нулевую позицию, не открывая ни длинных, ни коротких позиций). Уорен Баффет говорил, что он купил бы “five-year put on crypto currencies" намекая, что через 5 лет может быть никого в «живых» не останется, но может и останется. Поэтому если ещё не связался, то лучше и не связываться, чем гадать на воде.
5-минутное приключение
Картинка «порадовала» — на ней написано «twenty minute», а в подписи — «пятиминутное». Остальной перевод боюсь читать!
Люди, не тупите.
Это точный перевод оригинала.
В оригинале автор намекнул, что прочтение текста займёт только 5 минут (но для смеху приложил GIF-ку из мультика, в котором по сюжету Док говорит про «всего 20 минут», но по факту они застряют аж на 6 дней и при этом обнаруживают неспособность Дока контроллировать ситуацию и, по-видимому, его нездоровую зависимость от таких вещей).
Это точный перевод оригинала.
В оригинале автор намекнул, что прочтение текста займёт только 5 минут (но для смеху приложил GIF-ку из мультика, в котором по сюжету Док говорит про «всего 20 минут», но по факту они застряют аж на 6 дней и при этом обнаруживают неспособность Дока контроллировать ситуацию и, по-видимому, его нездоровую зависимость от таких вещей).
Я бы посоветовал автору почитать не только об анализе нормального распределения, но и конкретно о time series — стационарости, автокорреляции, дифференсах, шуме и тренде, ARMA/ARIMA моделях для начала.
Исследование достойно уважения, но
где-то я это уже
где-то я это уже
видел...,
Но есть одно маленькое большое отличие — биткоин не акции, чтобы получить прибыль — его надо ПРОДАТЬ. Т.е. тупо купить и потом получать деньги — не получится. Так что сравнение с пирамидой несостоятельны. Пузырь — да, вполне. Пирамида — нет, не соответствует определению.
Билеты МММ тоже надо было продать, чтобы получить доход. Я не отношу биткоин и т. п. к пирамидам, потому что доход покупатели битка заведомо получают не от эмитента, а от обращения на свободном рынке. С билетами МММ основной источник предполагаемого дохода был выкуп их эмитентом, тут же никто не грантирует, что кто-то их завтра купит вообще.
В начале статьи написано: «В идеальном мире ежедневный прирост стоимости финансовых активов будет укладываться в нормальное распределение»
Дальше можно не читать. Элементарщина, что в идеальном мире работает log- нормальное распределение.
Дальше можно не читать. Элементарщина, что в идеальном мире работает log- нормальное распределение.
как вы пришли к выводу, что закон распределения, подобранный математиками как хорошо моделирующий только некоторые случаи распределения случайных величин в природе/жизни, является работающим в идеальном мире?
Это не я пришел, это — экономисты )
На пальцах. «Очевидно», что постулат автора статьи неверен: подорожание на 1 доллар НЕ равновероятно, когдв биткойн стоит $10 и когда стоит $10000.
Простейшим разумным предположением является начать работать с безрвзмерными величинами: равновероятно поышение на 1%.
Если S- цена, то dS/S = d(ln(S)). Т.е. по нормали распределен ЛОГАРИФМ.
В реальной жизни появляются «улыбки» и т.д.
На пальцах. «Очевидно», что постулат автора статьи неверен: подорожание на 1 доллар НЕ равновероятно, когдв биткойн стоит $10 и когда стоит $10000.
Простейшим разумным предположением является начать работать с безрвзмерными величинами: равновероятно поышение на 1%.
Если S- цена, то dS/S = d(ln(S)). Т.е. по нормали распределен ЛОГАРИФМ.
В реальной жизни появляются «улыбки» и т.д.
«В идеальном мире ежедневный прирост стоимости финансовых активов будет укладываться в нормальное распределение»
Ну только не нормальное, а логнормальное. Дальше не вчитывался
Ну только не нормальное, а логнормальное. Дальше не вчитывался
Сколько бы вы не моделировали, рынок на самом деле как живой организм — постоянно меняется хотя некоторые черты сохраняются которые и сами на долгом протяжении имеют свойство меняться.
Минимальный отрезок — полгода!
Эти отрезки учитывают крупные инвестиционные фонды и банки для торговли ботами.
А вы тут на коленке играете в Нострадамуса
Минимальный отрезок — полгода!
Эти отрезки учитывают крупные инвестиционные фонды и банки для торговли ботами.
А вы тут на коленке играете в Нострадамуса
Если взять среднее значение для всех возможных цен от нуля до плюс бесконечности, естественно оно будет весьма большим. Что собственно и произошло в статье.
самое интересное исследование — это на базе с 2010 по январь 2017 смоделировать весь 2017г, а потом сравнить с реальными результатами итога 2017. В результате мы поймем, на сколько приемлем этот метод, как велики расхождения и вообще годен ли такой метод для прогноза.
Автору спасибо за статью
Автору спасибо за статью
А если абстрагироваться от математики и не ограничиваться 2018-м годом, то по-моему у биткоина есть только 2 пути развития. Или ФРС решит таки его взять к ногтю и тогда он упадет на несколько порядков или же ФРС решит возглавить свистопляску и тогда он будет стоить 100к как минимум и 1кк в наиболее вероятном сценарии. Но в то же самое время в первом варианте могут взлететь токены без ограничения эмиссии типа Ripple и Tether, а во втором варианте BTC будет скорее средством накопления, а платежи (не взирая на все lightning протоколы) уйдут к младшим скоростным братьям с ограничением эмиссии типа Verge и RaiBlocks.
Дайте ссылку на исходник на энглиш?
С одной стороны меняющиеся теории от математиков, которые скорее верны, но совокупно плохо применимы к многокомпонентной финансовой среде, поэтому никогда не имеют достоверных 100% прогнозов, с другой стороны — простые эмпирические практики таких сред с ожидаемыми прогнозами для большинства простаков, но по середине – спекулятивные игры на глупости и жадности человеческой.
Как итог: предел всех спекуляций – ложность любых прогнозов, а ложность прогнозов – граница среды для спекуляций. Поэтому вероятность взлета акций, купонов, валют или электронных денег прямо пропорционально спутанности их друг с другом в многокомпонентной среде, а так как биткоин «выживают» от туда, а среда у него своя, но одна, причем сильно энергозависимая, поэтому жить он может очень долго, но бедно, что и показывают выше все графики.
Как итог: предел всех спекуляций – ложность любых прогнозов, а ложность прогнозов – граница среды для спекуляций. Поэтому вероятность взлета акций, купонов, валют или электронных денег прямо пропорционально спутанности их друг с другом в многокомпонентной среде, а так как биткоин «выживают» от туда, а среда у него своя, но одна, причем сильно энергозависимая, поэтому жить он может очень долго, но бедно, что и показывают выше все графики.
Сама по себе публикация исследований на тему курса биткойна влияет на курс биткойна. Система с положительной обратной связью. Чисто математически неустойчивая.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.
Я смоделировал цену биткойна за весь 2018 год. Вы не поверите в результат (прим. перевод. и будете правы)