Comments 2
Насколько я понимаю, алгоритмическая торговля требует постоянных поправок, приходится постоянно корректировать алгоритм, брать другие периоды, изменения цен, и чем меньше период анализа, тем чаще приходится делать корректировку. Как это решается в высокочастотных системах? Там какие-то алгоритмы обучения или все делается руками?
Очень интересно, конечно узнать принципы построения торговых роботов и практические алгоритмы, но эта тема, на мой взгляд требует глубокого понимания фин. рынков и трейдинга в частности, это какой большой цикл статей должен быть! На мой взгляд (может я не прав), было бы интереснее послушать про позиционную торговлю (и ее алгоритмизацию) и более долгосрочные модели, например, Марковица, Шарпа, Логико-вероятностное управление риском и т.п. Я просто постоянно слышу в комментариях к вашим статьям вопросы о том, куда вложить деньги до пенсии. Такие статьи, мне кажется пойдут «на ура», особенно, если рассказать с математической точки зрения и воплощения в коде.
Очень интересно, конечно узнать принципы построения торговых роботов и практические алгоритмы, но эта тема, на мой взгляд требует глубокого понимания фин. рынков и трейдинга в частности, это какой большой цикл статей должен быть! На мой взгляд (может я не прав), было бы интереснее послушать про позиционную торговлю (и ее алгоритмизацию) и более долгосрочные модели, например, Марковица, Шарпа, Логико-вероятностное управление риском и т.п. Я просто постоянно слышу в комментариях к вашим статьям вопросы о том, куда вложить деньги до пенсии. Такие статьи, мне кажется пойдут «на ура», особенно, если рассказать с математической точки зрения и воплощения в коде.
Sign up to leave a comment.
Алгоритмическая торговля на фондовом рынке в России: тренды и технологии