ИБ-стартап Palantir поможет инвестбанку Credit Suisse создать систему для выявления недобросовестных трейдеров



    На Хабре и в аналитическом разделе нашего сайта мы много пишем о тенденциях фондового рынка и отслеживаем интересные новости финансовой отрасли. И сегодня речь пойдет о сотрудничестве скандального ИБ-стартапа Palantir с Credit Suisse.

    Руководитель инвестиционного банка Credit Suisse Тиджай Тиам в интервью Bloomberg TV заявил о том, что некоторые трейдеры компании совершали рискованные операции на финансовых рынках без согласования с руководством. Эти действия привели к серьезным убыткам.

    Для предотвращения подобных ситуаций в будущем швейцарский банк разработает новую стратегию управления и усилит контроль за трейдерами — для этого будут использоваться технологии стартапа Palantir, связанного с Агентством нацбезопасности США.

    В чем проблема


    В середине марта генеральный директор Credit Suisse рассказал журналистам о том, что финансовый отчет компании за первый квартал будет неутешительным. Определенную роль в этом, по его словам, сыграла недальновидная политика трейдеров, принимавших решения без консультации с руководителями. Трейдеры банка вложились в проблемные долги и другие неликвидные активы. «Ни я, ни кто либо из финансовых директоров не были в курсе многих операций до января», — цитирует Тиама Business Insider.

    Заявление руководителя Credit Suisse появилось вместе с релизом обновленной финансовой стратегии банка. В организации собираются кардинально пересмотреть свой портфель инвестиций в глобальные рынки, в связи с очевидным снижением их доходности.

    В Credit Suisse прогнозируют снижение уровня доходности рынков в первом квартале на 40-45%. В этом случае компанию ждет списание $258 миллионов от вложений в секьюритизированные продукты, проблемные долги и на обеспечение финансовых гарантий. Оптимизация предусматривает также сокращение 2 тысяч сотрудников банка.

    Компания собирается избавляться от проблемных долгов, европейских секьюритизированных продуктов и, вообще, любых долгосрочных неликвидных активов.

    Дисциплина и тотальный контроль


    Теперь компания будет «перевоспитывать» своих трейдеров и прививать им уважение к руководителям и дисциплину. «Большинство наших проблем происходит из-за того, что наши люди пытаются повысить доходность любыми средствами, нередко, таким образом, превышая зафиксированный уровень максимальных издержек», — цитируют Тиджама Тиана журналисты.

    Руководитель также добавил, что тех, кто виновен в трейдерских неудачах компании, в скором времени ждет заслуженное наказание. Он уверен, что теперь руководство полостью контролирует ситуацию и не позволит подобным вещам случиться в будущем.

    На прошлой же неделе стало известно, что Credit Suisse заключил соглашение с американским частным разведывательным агентством Palantir (один из самых дорогих стартапов мира, многие уверены, что именно эта компания стоит за нашумевшей программой разведки PRISM).

    Как выяснил журналист Bloomberg Джеффри Вогели (Jeffrey Voegeli), инвестбанк планирует вести мониторинг поведения всех своих сотрудников для выявления тех, кто может нарушить внутренние правила компании и законодательства еще до того, как человек это сделает.

    В частности, система будет отслеживать операции трейдеров, анализируя тот факт, насколько они соответствуют «нормальному поведению» в обычной ситуации. Кроме того, будут учитываться и такие факторы как посещение конкретным сотрудником тренингов по финансовому комплаенсу и требованиям регулирующих органов или наличие каких-либо нарушений финансовой дисциплины и правил компании в прошлом.

    Сотрудничество Credit Suisse с Palantir — не первый случай разработки финансовой компанией алгоритма для выявления недобросовестных сотрудников. Весной 2015 года стало известно, что международная финансовая компания JPMorgan Chase & Co занимается разработкой программы, позволяющей выявлять трейдеров, которые могут принести убытки, еще до возникновения реальных проблем. Внедрение системы во всех подразделениях JPMorgan планировалось в 2016 году.
    ITI Capital
    313.79
    Лучший онлайн-брокер для работы на бирже
    Share post

    Comments 1

      0
      США уверовали в новый подход, призванный заменить людей и, в идеале, давать указание, кто является подозрительным. И стали совать его везде.

      Не берусь судить о квалификации людей, которые тренируют эти модели и у меня нет данных о том, сколько эта система помогает находить настоящих преступников (есть подозрение, что минимум, ибо как общий рейт преступлений, так и количество резонансных преступлений субьективно не изменилось), НО

      1. Ловят не только корреляции, но и, блин, просто аномалии. Ну там все пьют чай, а этот кофе, аномалия. При этом корреляция с предсказываемым фактом нулевая, но аномалия заставляет систему добавлять скор. В итоге, если ты просто отклоняешься от среднего, то ты уже попадаешь на радар, независимо от корреляции.

      2. Люди, которые выполняют проверки по указке системы, не имеют понятия, почему система сработала (логично) и не могут сказать какого собственно хрена (тоже логично).

      3. Люди, которые выполняют проверки, не могут дать обратную связь, что мы чувака уже проверяли десятки раз, ну чистый он, чистый, у вас false positive (что, блин, тоже формально логично)

      4. Эти проверки очень хлопотное занятие, которое добавляет человеку, попавшему на радар КУЧУ геммороя (по себе знаю, рутинные вещи типа чекина превращаются в модный квест)

      5. Эти проверки расползаются по всем отраслям в США, поэтому часть народа начинает светиться как новогодняя елка во всех отчетах на каждое рутинное действие. Просто они немного отклоняются от нормы, см. п. 1.

      И я часть этого г… на. Иронично, что с обоих сторон. Т.е. я эти системы косвенно создаю и я же в них же свечусь.

      Двойная ирония судьбы, я неделю читал практику по machine learning и predictive analytics для нового бизнеса в оффшоре, а через 24 часа после последней training session, в аэропорту, на рейс в США, TSA security guide, по указанию подобной же системы невольно нюхала мои кроссовки, которые я ей отдал на осмотр.

      P.S. Воняли они после длительного перелета просто омерзительно…

      P.P.S. При этом у меня clearance для работы с банками в США, бизнес и т.д. Но, блин, многие автоматические системы один фиг пищат, как не в себя. Это логично, если понимать, как оно устроено, но задолбало неимоверно.

      Only users with full accounts can post comments. Log in, please.