Pull to refresh

Comments 13

«Однорукий бандит» для хипстеров?)
Ну с казино сравнения, конечно, некорректные. Скорее возможность для айтишников применить свои навыки в рамках хобби, которое может приносить какой-то доход
Сравнение с покером мне кажется корректно:
— и там и там новички думают что только везение тебе поможет, что можно действовать по интуиции
— начав изучать, понимаешь что все просчитывается (опыт и теория вероятности в помощь) и это не игра одной раздачи/сделки, а бесконечный процесс
— и там и там пишут ботов
Вероятность стабильного заработка тут сопоставима с игрой в рулетку. По большому счету мы можем только сделать удачную ставку и выиграть на ней… но объяснить, что повлияло на её выигрыш мы не можем. В целом восстановление функции от неизвестного числа параметров методом научного тыка — довольно не благодарное занятие.
Мне кажется, тут смотря на каком временном интервале рассматривать стабильность заработка — как я понимаю, могут быть в целом удачные и неудачные месяцы, а конечная оценка делается по какому-то более общему периоду. Типа, если по итогам года плюс, то значит все неплохо. Так я это понимаю
Ну да… играя в рулетку тоже можно по итогам года в плюсе остаться (=
Игра в рулетку и игра на бирже — две большие разницы. В игре в рулетку вероятность выигрыша статистически вычисляется и она явно не в пользу игрока при любом раскладе. В игре на бирже есть понятие тренда, т. е. «психологическая» составляющая (которая отсутствует в рулетке). И неопределённость, выходящая за рамки статистической вероятности. То есть, если мы знаем, что стоимость акций какой-нибудь компании повышается в течении последнего времени, то можем предположить, что этот повышательный тренд продолжится в будущем на какое-то время. Мы пытаемся предугадать поведение группы людей, которые участвуют в этой же игре: будут ли они и дальше покупать акции, поддерживая их рост или нет? При этом у трейдера есть инструменты: аналитика и управление рисками. Трейдер способен ограничить свои потери на случай, если его предположение неверно. Например, использовать «принцип штанги» (его автор Нассим Талеб), вкладывая не все средства в рисковую операцию, а только ту часть, потерю которой он может себе позволить. Вероятность выигрыша в трейдинге (в отличие от «рулеточного») выше по причине совершенно другой природы наступления вероятного события. Например, вероятность выпадения 7 раз «зеро» подряд в рулетке настолько мала, что нет никакого смысла проделывать фокус с подобной стратегией. В «биржевой» торговле котировки могут расти день ото дня, год от года (конечно же, с циклами относительного падения), подтверждая наш «правильный выбор», и это не считается нонсенсом.
Безусловно заманушная статья. А прежде чем вкладывать во что-то деньги и свой труд, надо просто ЧЕСТНО и СТРОГО протестировать свою стратегию. Благо, что история цен всегда доступна. Имено так: ЧЕСТНО и СТРОГО и без каких либо оправданий и ссылок на лучшее будущее. Будте предельно честными по отношению к самому себе. Это первый тест самого человека, который собрался что-то делать в области биржевых спекуляций. Если вы этого не сможете, то вы просто подарите свои деньги под воздействием собственных естественных страхов.
200000$ собственных средств

$6000 — около 60% от депозита в то время

Ничего себе хобби простого сисадмина.
Милое фото. Держа за руку младенца можно разве что колбасить пару фьючей сбера.
Написание алгоритма робота — сложнейшая задача требующая 100% сосредоточения. А писать придется все время.
Такими темпами скоро это превратится в борьбу университетов (математические направления, 99% населения уже не в состоянии будет написать что то лучшее), если уже не так.
Подумают что ерунда получается, и примут законы что бы как это контролировать, пока мега-корпорации тянут миллиарды пассивного дохода :)
Кроме модуля, который работает с биржей нужно иметь экспертный модуль, который оценивает имющиеся средства и динамику, с которой изменяется их объём. Ещё лучше, когда есть несколько модулей для работы с биржей, которые торгуют по разным алгоритмам. Разные алгоритмы подразумевают разные уровни риска, и можно лимитировать количество денег, доступное для торгового модуля, в зависимоти от уровня риска и в зависимости от дохода, который тот может генерировать. Тот же самый новый алгоритм (в статье пишется, что была опечатка в коде) просто выделялся бы в отдельный модуль, и по итогам его работы экспертная система уже решала бы, нужно ли уменьшить его финансирование или увеличить.

Это обычная диверсификация. Можно её понимать не только как набор бумаг в портфеле, каждая из которых имеет свой риск, но и как набор алгоритмов, каждый из которых работает с определённым уровнем риска, и соответственно этому можно распределять бюджеты по алгоритмам.

В любом случае, доверяться одному алгоритму и останавливать его на полгода из-за фейла в разработке — не круто. Можно было просто сделать форк для каких-то нововведений, а старый алгоритм работал бы параллельно — с той эффективностью, с которой он и работал до этого.
" С 9 вечера и до полуночи — он член, команды, .."
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.