Американская компания Nanex с 2004 года занимается обработкой информационных потоков с биржевых площадок в режиме, близком к реальному времени (они продают систему NxCore, через которую любые компании могут получать общий фид данных и использовать простой API для собственных манипуляций). За шесть лет у компании накопилась база примерно на 2,5 триллиона квот, в том числе 7,6 млрд сделок в «трагический» день 6 мая 2010 года.

Неделю назад Nanex опубликовала на своём сайте подробный анализ событий, произошедших 6 мая, с технической точки зрения. Они высказывают своё объяснение причин, которые могли вызвать падение индекса Доу-Джонса на 600 пунктов (5,7%) всего за четыре минуты: с 14:42:46 до 14:47:02.

Физики из Массачусетского технологического института хотят помочь финансистам создать оптимальную структуру дата-центров для скоростного (высокочастотного) трейдинга. Как известно, в этой разновидности трейдинга ключевым преимуществом является скорость получения данных. Например, при размещении хостинга на одной площадкой с серверами биржи можно добиться задержки менее 500 микросекунд. Для сравнения, скорость прохождения импульса (скорость света) между двумя максимально удалёнными точками на земном шаре составляет 67 миллисекунд — в 135 раз медленнее! В реальности заявка из Нью-Йорка размещается на Лондонской бирже за 50 мс, то есть невообразимо медленно. Это делает невозможным высокочастотный трейдинг на заокеанских площадках.