Pull to refresh
  • by relevance
  • by date
  • by rating

Анализ класса нестационарных процессов со стационарными приращениями на фондовых рынках

Mathematics *
Цель данной статьи — поделиться результатами исследования по выявлению структуры в значениях цен акций, которые торгуются на Московской Бирже и на NYSE, методом их проверки на стационарность с помощью теста Дики-Фуллера.

Есть небольшой класс акций, который представляет собой нестационарный процесс со стационарными приращениями и распределение t-статистики которого ведёт себя довольно любопытным образом, а именно не стремится к стандартному нормальному распределению при увеличении количества наблюдений. Как такие акции выявлять?
Читать дальше →
Total votes 22: ↑22 and ↓0 +22
Views 14K
Comments 25