Pull to refresh
  • by relevance
  • by date
  • by rating

Honor проговорилась: на новом смартфоне появятся сервисы Google

Smartphones IT-companies

Немецкое подразделение Honor в переписке с пользователем в Twitter подтвердило информацию о возвращении сервисов Google на новом смартфоне Honor 50. Позже компания удалила твит. 

Читать далее
Total votes 13: ↑12 and ↓1 +11
Views 3.1K
Comments 0

«Развод» компаний: Mail.ru Group заберёт себе фудтех и отдаст Сбербанку транспорт

Internet marketing Business Models Social networks and communities Transport IT-companies

Телеграм-каналы «Нецифровая экономика» и «Потребньюс» со ссылкой на внутренние источники сообщили о грядущем «разводе» Сбербанка и Mail.ru Group и деталях раздела их совместного предприятия «020 Холдинг».

Читать далее
Total votes 19: ↑19 and ↓0 +19
Views 11K
Comments 21

Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 1

ITI Capital corporate blog Website development *Python *
Translation


Ранее в нашем блоге на Хабре мы рассматривали различные этапы разработки торговых систем (есть и онлайн-курсы по теме), среди которых одним из наиболее важных является тестирование на исторических данных (бэктестинг). Сегодня речь пойдет о практической релизации событийно-ориентированного бэктест-модуля с помощью Python.
Читать дальше →
Total votes 15: ↑13 and ↓2 +11
Views 24K
Comments 3

Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 2

ITI Capital corporate blog Website development *Python *
Translation


В предыдущей статье мы поговорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга и разобрали иерархию классов, которую необходимо для нее разработать. Сегодня речь пойдет о том, как подобные системы используют рыночные данные как в контексте исторического тестирования, так и для «живой» работы на бирже.
Читать дальше →
Total votes 12: ↑12 and ↓0 +12
Views 11K
Comments 3

Зарабатывающая идея реального форекс-робота

Website development *Entertaining tasks Programming *Algorithms *
Общеизвестно, что заработать на форекс невозможно. Изменения курсов валют носят случайный характер, а комиссия брокера уменьшает вероятность положительного итогового заработка, часто делая ее совсем непривлекательной, ― ниже, чем в казино, например. Тем не менее, я содержу себя и свои проекты исключительно за счет форекс уже три года, я шел к этому около 7 лет и, вспоминая этот путь, решил написать заметку для тех, кого привлекает эта антинаучная возможность заработка.

Речь пойдет не о чудесных Граалях, продаваемых в интернете, не о высокочастотной торговле и не о «безрисковых» вложениях в мифические ТОП-20 лучших трейдеров. Только хардкор: мы проводим многочисленные торговые операции, кто-то вручную, кто-то ― автоматически, и получаем в результате этих операций положительный прирост счета при статистически значимом количестве сделок.
Читать дальше →
Total votes 104: ↑66 and ↓38 +28
Views 107K
Comments 122

Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 3

ITI Capital corporate blog Website development *Python *
Translation


В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, которую необходимо для нее разработать, и обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные в контексте исторического тестирования и для «живой» работы на бирже.

Сегодня мы опишем объект NaivePortfolio, который отвечает за отслеживание позиций в портфолио и на основе поступающих сигналов генерирует приказы с ограниченным количеством акций.
Читать дальше →
Total votes 13: ↑12 and ↓1 +11
Views 13K
Comments 0

Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 4

ITI Capital corporate blog Website development *Python *
Translation


В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, необходимую для ее функционирования, обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные, а также осуществляют отслеживание позиций и генерацию приказов на покупку.

Сегодня речь пойдет об исполнении ордеров с помощью создания иерархии классов, которая будет представлять симулированный механизм обработки приказов, связанный с брокерской системой или другим интерфейсом доступа на рынок. Также мы рассмотрим метрики для оценки производительности тестируемой стратегии.
Читать дальше →
Total votes 13: ↑10 and ↓3 +7
Views 8.4K
Comments 0

Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 5 (и последняя)

ITI Capital corporate blog Website development *Python *
Translation


В предыдущих статьях мы говорили о том, что такое событийно-ориентированная система бэктестинга, разобрали иерархию классов, необходимую для ее функционирования, обсудили то, как подобные системы используют рыночные данные, а также осуществляют отслеживание позиций и генерацию приказов на покупку. Кроме того, мы описали процесс оценки производительности тестируемых стратегий.

В сегодняшнем материале будет рассмотрен процесс создания обработчика API брокерской системы для перехода к реальной торговле.

Примечание: В качестве примера автор использует API зарубежной компании Interactive Brokers, отсюда названия обсуждаемых модулей (IBExecutionHandler и т.п.). У ITinvest есть собственный API-интерфейс SmartCOM, который может быть использован при создания систем, подобных описываемой.
Читать дальше →
Total votes 16: ↑14 and ↓2 +12
Views 10K
Comments 4

Поиск неэффективностей: Что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже

ITI Capital corporate blog Algorithms *


Вопросам оптимизации тестирования торговых стратегий посвящено множество публикаций в блогах, статей и книг. При этом, почти никто не пишет о том, как построить такую систему с нуля. Автор блога Financial Hacker решил исправить эту ситуацию и создать цикл статей по теме разработки торговых стратегий — мы представляем вашему вниманию главные тезисы первого материала.
Читать дальше →
Total votes 22: ↑18 and ↓4 +14
Views 21K
Comments 0

Равнение на модель: что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже. Часть II

ITI Capital corporate blog Algorithms *


На Хабре и в аналитическом разделе нашего сайта мы много пишем о тенденциях финансового рынка и продолжаем публикацию серии материалов, посвященных вопросам создания стратегий для торговли на бирже, основанную на статьях автора блога Financial Hacker. В прошлом материале мы поговорили об использовании неэффективностей рынка на примере истории с ценовым ограничением для швейцарского франка. В этот раз автор блога Financial Hacker решил разобраться в том, как выглядят стратегии, ориентированные на определенную модель. Мы представляем вашему вниманию главные тезисы второй статьи из цикла.
Читать дальше →
Total votes 18: ↑12 and ↓6 +6
Views 16K
Comments 0

От идеи к разработке: что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже. Часть III

ITI Capital corporate blog Website development *


На Хабре и в аналитическом разделе нашего сайта мы много пишем о тенденциях финансового рынка и продолжаем публикацию серии материалов, посвященных вопросам создания стратегий для торговли на бирже, основанную на статьях автора блога Financial Hacker. В предыдущих материалах, раскрывающих главные тезисы цикла статей автора блога Financial Hacker, мы поговорили об использовании неэффективностей рынка на примере истории с ценовым ограничением для швейцарского франка и рассмотрели важные факторы, которые нужно учитывать при создании стратегий для торговли на бирже.

В этот раз речь пойдет об общих принципах разработки модель-ориентированных трейдинговых систем.
Читать дальше →
Total votes 16: ↑10 and ↓6 +4
Views 13K
Comments 4

Машинное обучение: что нужно знать о создании стратегий для торговли на бирже. Часть IV

ITI Capital corporate blog Website development *


На Хабре и в аналитическом разделе нашего сайта мы много пишем о тенденциях финансового рынка и продолаем публикацию серии материалов, посвященных вопросам создания стратегий для торговли на бирже, основанную на статьях автора блога Financial Hacker. В предыдущих топиках мы поговорили об использовании неэффективностей рынка на примере истории с ценовыми ограничением для швейцарского франка, рассмотрели важные факторы, влияющие на эффективность стратегии и обсудили общие принципы разработки модель-ориентированных торговых систем.

Сегодня же речь пойдет об использовании для этих целей технологий дата майнинга и машинного обучения.
Читать дальше →
Total votes 15: ↑11 and ↓4 +7
Views 21K
Comments 13

Подборка: 6 открытых фреймворков для создания бэктестеров торговых стратегий на Python

ITI Capital corporate blog Finance in IT
Translation


В своей статье на ресурсе QuantStart, эксперт по разработке финансовых приложений Фрэнк Смитана (Frank Smietana) рассказал о существующих фреймворках для создания софта для бэктестинга торговых стратегий и дал несколько советов по выбору подобных инструментов. Мы адаптировали этот полезный материал.
Читать дальше →
Total votes 22: ↑21 and ↓1 +20
Views 14K
Comments 1

Мой маржин-кол: как теряют деньги на бирже

Finance in IT

Несмотря на то, что сейчас я тружусь в банке и моя должность звучит как исполнительный директор, биржевая торговля и создание торговых роботов к моим обязанностям не относится, и этим я развлекаюсь в свободное время. Так как в данном хобби за мной нет надзора, порой я исполняю всякую дичь, которая выходит боком. Вместе с тем, именно небольшие неудачи и поражения интересно разобрать, потому что если не я кто ж вам про такое расскажет, тем более в интернете - ведь тут все успешные как Тони Роббинс, я порой я удивляюсь, как у меня хватает наглости публиковать что-то в одной сети с такими замечательными людьми. Но, тем не менее. Пару слов для преамбулы.

Принято считать, что игра на бирже - это игра с нулевым результатом, то есть когда кто-то выигрывает деньги, их кто-то обязательно должен проиграть. На сегодняшний день это не совсем так, тем более в последние полтора года. Дело в том, что существует огромная масса денег, которые печатаются просто так, для обслуживания гос. долга Соединенных Штатов, и субсидирования их экономики. Часть этих денег получают юридические лица, а часть - физические. Если получателям не удается придумать, куда пристроить эти деньги в реальном секторе, они часто попадают на фондовый рынок, накачивая стоимость тех или иных активов. Поэтому, в последние годы, рынок перекошен в бычью сторону, то есть стратегии типа купи и держи на долгосроке работает. В такой ситуации остается думать о том, какой сектор или какая бумага растет быстрее других, что очень похоже на перестроения из ряда в ряд на шоссе - только перестроился, а другой ряд начинает ехать быстрее.

Тем не менее, случаются и коррекции, вот как сейчас. Некоторые выгадывают приближение коррекции через фигуры технического анализа, уровни, каналы, булл-трапы, ГИПы, некоторые просто событийно предсказывают, что в марте молодые и бестолковые "робингуды", типа меня, вспомнят, что надо платить налоги и начнут распродаваться. Но факт в том, что весенняя коррекция бывает и к ней надо быть готовыми, а я был готов недостаточно - слишком долго вокруг кричали “Волки, волки”, поэтому я был немного на расслабоне. Так называемый инвестиционный портфель мой состоял большей частью из опционов, причем разных типов.

Читать далее
Total votes 35: ↑9 and ↓26 -17
Views 15K
Comments 45

Недополученная прибыль на бирже из-за отключенного робота и лени

Programming *Algorithms *API *Monetization of IT systems *

В прошлый раз я рассказывал про маржин-колл, что является неоспоримым фейлом в торговле на бирже, и с тех пор ситуация более-менее выровнялась. Как вы могли догадаться, внизу рынка меня разгрузили далеко не на весь депозит, и что важно, брокер не выкупил резко подорожавшие из-за взлета волатильности короткие опционы.

Сейчас некоторые из них серьезно подешевели, и я начинаю выкупать их сам, фиксируя кое-какую прибыль, и одну из таких сделок сегодня хотелось бы рассмотреть, в контексте использования торговых роботов.

Читать далее
Total votes 6: ↑5 and ↓1 +4
Views 7.3K
Comments 6

Инструменты для алготрейдинга на Python. Расчет дневного изменения цены на акциях Лукойл

Python *Algorithms *Big Data *Finance in IT
Sandbox
Tutorial

Привет Хабр! Сегодня я хочу начать свой цикл статей по алготрейдингу.

Первым делом расскажу о самом простом индикаторе ожидаемой доходности ценной бумаги - дневное изменение цены.

Дневное изменение цены - это отношение цены закрытия текущего дня к цене закрытия предыдущего дня. Говоря простым языком, это процент, на который выросла или упала ценная бумага за 1 день.

Сам по себе этот индикатор не сильно полезен - он просто показывает дневное изменение цены. Но, вот, если мы накопим статистику за какой-либо период (например, за месяц), мы можем рассчитать медиану и, тем самым, попытаться предсказать ожидаемую прибыль за 1 день.

Перейдем к практике:

Для проведения расчетов нам понадобится:

1. Данные об изменениях цен (вполне сойдет API Мосбиржи)

2. Знание Python и его библиотек Pandas и Matplotlib

3. Трейдерская чуйка (уверен, если вы читаете эту статью, то она у вас есть)

Весь код я приведу в ноутбуке на google colab

Далее я буду рассказывать о дневном изменении стоимости ценных бумаг за период с 1 января 2021г. по 25 мая 2021г.

Для примера, возьмем акции компании Лукойл (тикер LKOH).

Читать далее
Total votes 7: ↑5 and ↓2 +3
Views 4.6K
Comments 11

Инструменты для алготрейдинга на Python. SMA + Полосы Боллинджера на акциях Северстали + код готовой стратегии

Python *Algorithms *Big Data *Finance in IT
Tutorial

Внимание! Если данная статья наберет 1000 положительных голосов, то я организую хакатон по алготрейдингу с ценными призами.

Предыдущая статья о "Расчете дневного изменения цены" тут.

Когда я писал прошлую статью (она была первой из цикла) я не предполагал, что читатели разделятся на 2 категории:

1. Те, кто верят, что в алготрейдинг
2. Те, кто верят, что я шарлатан

Для обоих групп я напоминаю, что цель алготрейдинга - это увеличить вероятность получить прибыль от сделки.
Или же, как говорят в "теории игр" - сделать математическое ожидание от игры положительным.

Поэтому, предлагаю аудитории договориться о следующем:

1. Если ваш комментарий несет научный смысл, то пишите его под постом в Хабре.

2. Если ваш комментарий несет дискуссионный посыл, то прошу задавать его в специально созданном канеле в телеге: https://t.me/joinchat/vfGRxn-jhIE0Yzhi

Собственно, здесь я перехожу к сути данной статьи.

SMA (Simple Moving Average, Скользящее среднее)

SMA - индикатор, основанный на подсчете среднего значения цены закрытия ценной бумаги.

Для тех, кто не знает что такое SMA, приведу алгоритм его подсчета:


1. Взять цену закрытия "close" ценной бумаги за период от t1 до t2 и отсортировать ее от t1 к t2.
2. Взять таймфрейм из первых N значений цены close.
3. Посчитать среднее арифметическое значение таймфрейма (simple average).
4. Сдвинуть таймфрейм вперед на одно значение (происходит moving) и выполнить пункт 3
5. Пункт 4 проводить до тех пор, пока таймфрейм не дойдет до точки t2

Читать далее
Total votes 13: ↑4 and ↓9 -5
Views 4.2K
Comments 29