В статье я провожу ресёрч интервалов между собственными банковскими тратами за последние полгода и с помощью статистических методов в R пытаюсь понять, какому распределению эти интервалы подчиняются.
Я представляю:
1. Код на R для анализа любых временных интервалов.
2. Подбор экспоненциального и степенного распределения под данные с помощью метода максимального правдоподобия (MLE). Для экспоненциального я использую fitdistr()
из пакета MASS
, а для степенного fit_power_law()
из пакета igraph
.
3. Проверку данных на соответствие подобранному распределению с помощью теста Колмогорова-Смирнова. Я использую функцию ks.test()
из пакета stats
.