В случае с нефтью была небольшая деталь - цена исполнения на московской бирже привязана к цене на CME. На мосбирже была планка в соответствии с регламентом (запрет на сделки выше/ниже определенной цены), но опять же по регламенту - несмотря на планки расчет должен быть проведен по цене с CME
Справедливости ради — на doge максимальное плечо 50. Причем с ростом размера позиции плечо становится меньше, поэтому собрать огромную термоядерную позицию не так просто.
Более того — часто движение бумаг происходит не в тот день, когда была заключена сделка, а в Т+ (в случае московской биржи это в основном 2 дня). И да, это называется клиринг (подозреваю злую автозамену)
Перегонять крипту при каждой транзакции — крайне накладно, проще писать в бд, а в блокчейн отправлять только при выводах. На прошлой неделе транзакции в uniswap стоили ~$200 за операцию в блокчейне +0.3% самому пулу.
Вот с какого бодуна мне приходится регулярно заполнять форму W-8BEN и посылать её в ИК, хотя я ни разу не гражданин США, а лишь купил их акции или АДР (американские депозитарные расписки)?
Не хотите — не заполняйте, но тогда налог на дивиденды будет удержан в размере 30%.
Сделочка века, но могут привезти картошечки столько, что завалят всю квартиру Федора и его соседей — придется от соседей откупаться, а они могут быть не слишком сговорчивы.
Это только кажется.
«При исполнении опциона заключается фьючерс, являющийся базовым активом опциона, по цене, равной цене исполнения опциона. Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса.»
Из спецификации опциона на акции газпрома.
Единственная ситуация, когда опционы на рынке РФ ведут себя как расчетные — это при совпадении дат поставки опциона и фьючерса, когда фьючерс расчетный.
В какой стране? Опционы на акции в США — поставочные. В РФ — тоже (правда эти опционы напрямую в акции не поставляются — сначала во фьючерс, а потом уже в акцию)
С $10 действительно промахнулся — должна быть разница со страйком, то есть прирост 90/1.
Можно не брать бумаги в займ, если дата поставки по продаже будет совпадать с датой поставки бумаги по опциону.
И тогда деньги на оплату поставки просто сальдируются с исполнением продажи.
Вы не учитываете то, что операция продажи акции при наличии опциона кол будет условно-бесплатной.
Первый случай вырождается в «Покупаем опцион за 1$, Продаем акцию за $100, исполняем опцион за 10$ (получаем акцию).
Итого: потратили 1$, получили 100$, прирост капитала 100/1 = x100.»
В зависимости от сроков поставки возможно придется заплатить за займ бумаги на разницу сроков.
Для большинства участников он выглядит атомарным, но на самом деле он разбит на части.
Существует рынок РЕПО, суть которого сводится к займу бумаг/размещению денег (если бумага дефицитнее денег) или займу денег/размещению бумаг (если деньги дефицитнее бумаги).
Можно занять бумагу и не продавать (но в случае дефицитных бумаг это будет дорогим удовольствием).
Двоякая ситуация. А что если бы деньги слили в "обычный рынок"? Для хакера это вышло бы дороже, но гулять так гулять.
Не делать же после этого авторизацию для каждой заявки?
В случае с нефтью была небольшая деталь - цена исполнения на московской бирже привязана к цене на CME. На мосбирже была планка в соответствии с регламентом (запрет на сделки выше/ниже определенной цены), но опять же по регламенту - несмотря на планки расчет должен быть проведен по цене с CME
Точно не выйдут?
the-report.cloud/french-cloud-hosting-provider-ovh-plans-ipo-next-year
Не хотите — не заполняйте, но тогда налог на дивиденды будет удержан в размере 30%.
«При исполнении опциона заключается фьючерс, являющийся базовым активом опциона, по цене, равной цене исполнения опциона. Держатель опциона становится продавцом фьючерса, подписчик опциона становится покупателем фьючерса.»
Из спецификации опциона на акции газпрома.
Единственная ситуация, когда опционы на рынке РФ ведут себя как расчетные — это при совпадении дат поставки опциона и фьючерса, когда фьючерс расчетный.
Можно не брать бумаги в займ, если дата поставки по продаже будет совпадать с датой поставки бумаги по опциону.
И тогда деньги на оплату поставки просто сальдируются с исполнением продажи.
Первый случай вырождается в «Покупаем опцион за 1$, Продаем акцию за $100, исполняем опцион за 10$ (получаем акцию).
Итого: потратили 1$, получили 100$, прирост капитала 100/1 = x100.»
В зависимости от сроков поставки возможно придется заплатить за займ бумаги на разницу сроков.
Существует рынок РЕПО, суть которого сводится к займу бумаг/размещению денег (если бумага дефицитнее денег) или займу денег/размещению бумаг (если деньги дефицитнее бумаги).
Можно занять бумагу и не продавать (но в случае дефицитных бумаг это будет дорогим удовольствием).