Pull to refresh
12
0
Send message

О практической пользе transformer для торговли на бирже

Reading time24 min
Views5.6K

Многие datascientists, желающие использовать ML на финансовых рынках, прочитали толстые книжки об инвестировании, может даже создавали модели с учетом прочитанного. И наверняка знают как правильно оценить полученные модели с точки зрения ML. Разобраться с этим необходимо, чтобы не было мучительно больно, когда прекрасная модель на бумаге, превращается в генератор убытков при практическом использовании.

Читать далее
Total votes 7: ↑6 and ↓1+5
Comments4

Нейросети (на примере трансформеров) на фондовом рынке. Коды, «граали», финансовый результат

Reading time13 min
Views10K

Пост в помощь тем кто интересуется практической пользой от применения нейросетей на фондовом рынке.

Читать далее
Total votes 12: ↑12 and ↓0+12
Comments7

ML глазами практикующего трейдера

Reading time12 min
Views14K

Сразу скажу что назвать себя программистом или знатоком машинном обучении у меня язык не поворачивается, скажем так - программирую я лучше 90% трейдеров и разбираюсь в трейдинге лучше 99% программистов и datascientists. Это не к тому что я такой молодец, это скорей к вопросу какая дыра непонимания существует между областями знаний, которую я попытаюсь немножко устранить.

Я веду свой блог на трейдерском сайте, где описываю свои подходы прикрутить ML к трейдингу. При том что я сам весьма начинающий в области ML, прямо скажем я не часто встречаю релевантные отзывы, ибо 90% практикующих трейдеров о нейросетях только слышали и имеют представление о нем как о розовом пони. В равной мере когда я вижу как какой то чистый математик или програмист пробует реализовать свои знания применительно к фондовому рынку, у меня частенько начинает литься кровь из глаз.

Написать свой первый пост на хабре меня сподвигла 2 статьи на хабре на тему прогнозирования активов, одна совсем древняя, другая свежая, я даже ее откаментировал. Так часто бывает когда что то хорошее вызывает желание алаверды. А статья хороша хотя бы тем, что там совершенно верный подход к трейдингу на финансовых рынках: "выдвигаем гипотезу-тестируем на истории". Ничего лучше не придумано (хотя наверно есть гении которые могут познав суть предмета, прогнозировать его дальнейшее состояние, даже такое, которое раньше не существовало в истории). Многие трейдеры вообще этого не понимают, предпочитая торговать по книжкам гуру или избитым техиндикаторам. Можно было бы бомбить эту статью комментариями, но справедливее, помимо критики было бы написать что то полезное для всех ребят из IT ("критикуешь?! А ты предложи что то взамен!"), которые вооружившись инструментарием ML хотят попробовать реализовать свои знания на финансовых рынках. А этот интерес очевидный, так как финансовый рынок как своего рода интеллектуальное казино предоставляет возможность капитализировать свои знания, трудолюбие, талант, осталось дело за малым - создать рабочий алгоритм позволяющий выносить денюжки с рынка. На языке трейдеров называется это алготрейдингом. Но много ли вы слышали о удачном применении ML в трейдинге? Я лично нет, хотя можно самоуспокоиться тем, что удачные реализации никто светить не будет, и все на самом деле работает и пока мы тут пишем и читаем, кто то удачно вооружившись градиентным бустингом или сверточной сетью делает профиты мозолистыми пальцами, холодной головой и горячим сердцем. Но сдается мне не так все просто. Помимо того что фондовый рынок вообще нельзя прогнозировать (ога!), тут есть некоторые проблемы реализации, которые я попытаюсь, путанно, но изложить.

Читать далее
Total votes 5: ↑4 and ↓1+3
Comments42

Information

Rating
Does not participate
Registered
Activity