Здесь все очень просто — приходите в налоговую, заполняете бумажку, где пишете «Прочие доходы, 13%», и вам дают реквизиты куда перечислить и назначают срок. Ввиду немногочисленности таких случаев никому неинтересно разбираться, о чем, вообще, речь. Я подготовил доки, но их никто смотреть не стал, не в формате потому что.
Да, нужно готовить некую подушку безопасности, на случай затяжных просадок. Это не сказка, это жизнь какая она есть, с чередой неудач и успехов. Даже при положительном математическом ожидании чтобы вытянуть счет из серии проигрышей нужно время и терпение.
Статья, тем не менее, больше о другом: о возможности положительного мат. ожидания на форексе в принципе. Что оно возможно на промежутке в 18 лет — 12 лет бэктестов, впервые опубликованных в 2012 году и 6 лет последующей торговли.
Тут все отлично — главное кривая эквити нормальная и если торгуешь мин лотом то есть гарантия что она не уйдет в макс просадку за 1 трейд.
Спасибо
При среднем риске в пределах $20 на сделку обновить максимальную просадку (здесь — 50%) можно только после 350 убыточных сделок подряд (или с перевесом в 350 сделок). Запас достаточно велик.
Манименеджмент — очень непростая наука, но непростая не в плане сохранения денег, а в плане привлекательности счета. Всем ведь нравится по-своему, критики всегда найдутся.
Вам покажется странным, но это второй или третий по популярности вопрос у людей: «я начинающий, стоит ли взять кредит?»
Я всегда говорю «Нет!», а при больших суммах обычно спрашиваю, не кредитные ли это деньги.
По приведенной мной ссылке как раз объясняется, что Шарп — это всего лишь один из индикаторов, некая оценка, слабо связанная с прибыльностью системы. Шарп, якобы, определяет устойчивость к изменяющимся условиям брокера, однако я руками подстраиваю робота под условия конкретных брокеров, не глядя на Шарпы.
Эквити выглядит примерно так (эквити почти всегда совпадает с балансом, потому что сделки короткие, в среднем около 4 часов):
Я вывожу деньги на пиках и иногда подкладываю во время просадки, если есть что подложить.
Берешь $100K, вкладываешь в свою стратегию — она делает еще 100K в год с этого и живешь… и не надо работать по 14-16 — работай по 5 через день.
Но таким маленьким шарпом = такими просадками = ты не можешь этого сделать
Как это «не могу»? Очень даже могу. Никакой прямой связи с шарпом здесь нет, а просадка поддается расчету. Вот, посмотри график (он кликабельный, ведет на живой мониторинг реального счета):
Тысяча процентов за 5 лет при просадке около 50%.
Ниже приведена статистика с коэффициентами. Я зарабатываю копейки с каждой сделки, а параметры рассчитаны оптимально с учетом торговых условий. Это поддается расчету для любого брокера.
Так вот, 1.9 пункта или $2.28 со сделки при 13836 сделках дает нормальную сумму, составляющую не менее 100% в год только на мои деньги. Там есть еще инвесторы, которые входят на максимумах доходности, и сбегают при просадках, поэтому результат в их деньгах менее 100% в год. Такова уж психология инвестора.
Это не инвестиция, это элемент индустрии развлечений.
Основным её участникам нравится сам процесс поиска грааля, причем некоторые в этом открыто признаются. Большие дядьки, организующие процесс, могут зарабатывать за счет искателей граалей много и стабильно (в отличие от нестабильности бизнеса с атаками на фунт). Вот там выше верно написали про продажу лопат.
Эта же статья про самых маленьких участников бизнеса, вроде подобных мне простых клерков, пытающихся урвать свой кусок, не заражаясь казиношной болезнью.
Например, почему после сильного движения наступает «откат»? А почему после отката часто продолжается сильное движение? Это имеет место на рынке.
Это имеет место даже на случайном графике, построенном в MS Excel. Можете сами проверить: получаются отличные линии поддержки/сопротивления, тренды, пробои с откатами и продолжениями.
Да, конкретно эта статистика посчитана по нескольким кварталам работы брокера. Что примечательно, она одинакова в любом ДЦ, где существенное количество клиентуры, будь она профессиональная или нет.
Форекс является достаточно стрёмной темой в моральном плане, и те же арбитражеры не прожили бы долго без использования дыр. Вам могут заливать про золотые провода и всё такое, но чаще всего не одними проводами делают они свои деньги, в чем можно убедиться, если вам удастся покопаться в теме своими руками. Никакой ликвидности они никому не поставляют, только выравнивают котировки. Ну и, понятно, «отжимают копейки» они в конечном счете с клиента.
Эта статья, кстати, как раз про то, как можно годами работать в плюс, не имея золотых проводов, не сливая чужое бабло за реферальский процент и не имея мохнатых лап в брокерах (несколько разных крупных брокеров не потерпят мохнатые лапы, а эта система работет у разных).
Имеется в виду вмешательство третьей стороны между брокером (или кухней) и клиентом.
Целью является надуть хозяина кухни, аудитора или самого клиента, в зависимости от ситуации. В любом случае клиент платит лишнее в пользу фронт-раннера.
Давайте дождёмся фактов. Кому интересна аргументация
Уроки? На час? Ок, сами напросились.
А чем закончилось в итоге?
Статья, тем не менее, больше о другом: о возможности положительного мат. ожидания на форексе в принципе. Что оно возможно на промежутке в 18 лет — 12 лет бэктестов, впервые опубликованных в 2012 году и 6 лет последующей торговли.
Спасибо
При среднем риске в пределах $20 на сделку обновить максимальную просадку (здесь — 50%) можно только после 350 убыточных сделок подряд (или с перевесом в 350 сделок). Запас достаточно велик.
Манименеджмент — очень непростая наука, но непростая не в плане сохранения денег, а в плане привлекательности счета. Всем ведь нравится по-своему, критики всегда найдутся.
Я всегда говорю «Нет!», а при больших суммах обычно спрашиваю, не кредитные ли это деньги.
Вот по этой ссылке.
Эквити выглядит примерно так (эквити почти всегда совпадает с балансом, потому что сделки короткие, в среднем около 4 часов):
Я вывожу деньги на пиках и иногда подкладываю во время просадки, если есть что подложить.
Как это «не могу»? Очень даже могу. Никакой прямой связи с шарпом здесь нет, а просадка поддается расчету. Вот, посмотри график (он кликабельный, ведет на живой мониторинг реального счета):
Тысяча процентов за 5 лет при просадке около 50%.
Ниже приведена статистика с коэффициентами. Я зарабатываю копейки с каждой сделки, а параметры рассчитаны оптимально с учетом торговых условий. Это поддается расчету для любого брокера.
Так вот, 1.9 пункта или $2.28 со сделки при 13836 сделках дает нормальную сумму, составляющую не менее 100% в год только на мои деньги. Там есть еще инвесторы, которые входят на максимумах доходности, и сбегают при просадках, поэтому результат в их деньгах менее 100% в год. Такова уж психология инвестора.
Основным её участникам нравится сам процесс поиска грааля, причем некоторые в этом открыто признаются. Большие дядьки, организующие процесс, могут зарабатывать за счет искателей граалей много и стабильно (в отличие от нестабильности бизнеса с атаками на фунт). Вот там выше верно написали про продажу лопат.
Эта же статья про самых маленьких участников бизнеса, вроде подобных мне простых клерков, пытающихся урвать свой кусок, не заражаясь казиношной болезнью.
Это имеет место даже на случайном графике, построенном в MS Excel. Можете сами проверить: получаются отличные линии поддержки/сопротивления, тренды, пробои с откатами и продолжениями.
Вы как-то можете монетизировать свой опыт?
Выглядит вроде логично, придраться не к чему. Вас за это закидали красными?
Эта статья, кстати, как раз про то, как можно годами работать в плюс, не имея золотых проводов, не сливая чужое бабло за реферальский процент и не имея мохнатых лап в брокерах (несколько разных крупных брокеров не потерпят мохнатые лапы, а эта система работет у разных).
Целью является надуть хозяина кухни, аудитора или самого клиента, в зависимости от ситуации. В любом случае клиент платит лишнее в пользу фронт-раннера.
Вот свежая картинка того же счета на сегодня (2430% --> 11998%):
А вот пруфлинк.
Я такого не утверждал. Рынок двигает новостной фон, который провоцирует участников рынка совершать действия: как открывать, так и закрывать позиции.
Это гарантированное отжимание копеек с участников рынка за счет технического преимущества.