Спасибо, что поделились опытом. Было интересно. еще интересно узнать, по какому принципу разбиваете документ на чанки перед енкодингом. От этого многое зависит в поиске
Я планировал сам сделать такое в своем проекте, потом увидел твой пост как раз к стати, и просто взял твою простую реализацию. Хорошо работает, спасибо))
Если интересно можешь посмотреть тут: visgl.ru раздел новости, там можно указать код любой компании и новости отфильтруются, например sber news
Да, точнее это время между приходом заявки в торговую систему и снятием ее из торговой системы. Пока заявка долетит в ТС проходит какое-то время, зависит от того на сколько далеко от торгового ядра.
Если я очень близко к ТС, приказ "снять заявку через 50*k миллисекунд" долетит в пределах 50-200 мкс. Тут я попаду на самое острие пики.
Теперь я подальше от ТС, тот же приказ долетает за 1-2 миллисекунды. Тут я попаду немного правее от острия. И как следствие видим более пологую правую сторону пики, чем левую (хорошо видно на 100ой миллисекунде).
Если я торгую через квик по интернету, улечу за километр и попаду рандомно неизвестно куда.
Slava, спасибо за время, что уделил. Можно уточнить, что имеешь в виду под "определить соотношение непокрытых заявок к покрытым за период", что такое покрытые заявки и не покрытые?
Никто не мешает совершать крупные сделки за раз, но это не выгодно инициатору. Как раз задача алготрейдинга и состоит в том, чтобы реализовать крупный объем более мелкими порциями. А как и на сколько делить, зависит от глубины рынка (пункт 6) на момент времени.
Основной приоритет по ценовому уровню. Если цены одинаковы, сперва исполняется тот, кто раньше пришел. Как очередь в поликлинику (только без "я только спросить").
Пример, отправляем заявку купить 5 000$, но на рынке по нашей цене есть всего 3 000$. В итоге получаем сделку в 3 000$ и еще 2 000$ продолжает оставаться в стакане. По умолчанию, заявка может исполняться частично.
Modelchat раздел. Завершился первый сезон. Скоро второй запустят
В трейдинге всегда высок шанс)
Ну не всем)
Это уже претендент на неплохую стратегию) Для это ии не нужно, люди сами справляются))
Система самое важное и сложное, кажется из llm можно сделать подобие простой системы
Лучшие идут в трейдинг, остальные в найм. И те и те кайфуют
И в каком виде документ кладете в базу? Кроме текста и его вектора что-то дополнительное пишете?
Спасибо, что поделились опытом. Было интересно. еще интересно узнать, по какому принципу разбиваете документ на чанки перед енкодингом. От этого многое зависит в поиске
В джанге же есть drf, зачем fastapi?
Я планировал сам сделать такое в своем проекте, потом увидел твой пост как раз к стати, и просто взял твою простую реализацию. Хорошо работает, спасибо))
Если интересно можешь посмотреть тут: visgl.ru раздел новости, там можно указать код любой компании и новости отфильтруются, например sber news
Прикольно, спасибо.
Вышла новость, как понять, что она про конкретную компанию?
В телеге походу стоит слово на фильтр газ
Если я очень близко к ТС, приказ "снять заявку через 50*k миллисекунд" долетит в пределах 50-200 мкс. Тут я попаду на самое острие пики.
Теперь я подальше от ТС, тот же приказ долетает за 1-2 миллисекунды. Тут я попаду немного правее от острия. И как следствие видим более пологую правую сторону пики, чем левую (хорошо видно на 100ой миллисекунде).
Если я торгую через квик по интернету, улечу за километр и попаду рандомно неизвестно куда.