• Как мы объясняли детям, кто такой программист
    0
    добавил в бэклог
  • Как мы объясняли детям, кто такой программист
    +1
    Спасибо — сейчас добавим :)
  • Как мы объясняли детям, кто такой программист
    –4
    так у вас же перманентный стэнд на следующих продлёнках?
  • Как мы объясняли детям, кто такой программист
    +1
    Да, кстати, забыли упомянуть в посте. У Продлёнки много друзей (и мы хотим подружиться еще как минимум с сотней-другой хороших людей и компаний), и некоторые, помимо любимой нами «Мосигры», из них решили поддержать нашу аудиторию рублём скидками:

    • Платный курс по программированию для детей — это на самом деле курс от Moscow Coding School, фанатами которых мы (признаемся честно) являемся. И на него действует специальная скидка в 10% (при заказе курса в поле «Комментарий» необходимо указать промокод «PRODLENKA»).
    • GoTo Camp — также даст скидку 10% (при подаче анкеты в графе «Если ли у вас вопросы» напишите prodlenka).

    И это далеко не все скидки и бонусы — полистайте раздел с образовалками, там еще много интересного.

    А еще лучше — подписывайтесь на рассылку, потому что вот-вот в ней бомбанет хороший бонус от издательства «Манн, Иванов и Фербер» :)
  • Как мы объясняли детям, кто такой программист
    +8
    Всем привет,

    Сережа правильно заметил, что «в некоторых школах не всё готово». Вот какая история вышла. Один из учителей в почте подсказал нам, что летом в Москве проводился конкурс среди школ на развитие IT-образования. Результаты тут: esp.mos.ru/news/92447/. Так вот, мы прозвонили выборочно 15 школ из списка. Я представлялся родителем, который хочет узнать про дополнительное IT-образование, в частности про факультативы по IT-технологиям (которые, судя по заметке, должны были быть организованы 1 сентября 2014 года).

    Оказалось, что факультативы доступны всего в 6 школах. Причем кто-то говорил, что это просто уроки информатики, которые закреплены в расписании, кто-то вообще (цитата) «не обладал данной информацией», а кто-то честно признавался, что им еще ничего не сделали. Причем в большинстве случаев в ответ на вопрос «А вот есть ли у вас факультативы? По конкурсу у вас все должно быть, хочу выбрать для ребенка школу» звучало «А вы кто и какую организацию представляете?».

    На днях обзвоним оставшиеся школы, чтобы составить полную картинку.
  • Анализируем странные корреляции
    +1
    давно так не смеялся :) спасибо!
  • Автодилеры одного из штатов США добиваются закрытия магазина Tesla из-за его слишком высоких продаж
    +3
    полковник Кольт доволен
  • О космическом тепле и холоде
    +2
    в том числе предшественником Феликса Баумгартнера

    :) забыл как его звали, и он прыгал с 31км в 1960ом
  • О космическом тепле и холоде
    +5
    Никакой резкой декомпрессии не будет, потому что… давление меняется с привычной 1 атмосферы до 0 :) А это вообще ничто.Вы просто начнете раздуваться, но это не фатально, и как правильно заметили выше, ткани достаточно эластичны, чтобы вы оставались в функциональном состоянии.

    Состояния низкого давления испытывались несколько раз, в том числе предшественником Феликса Баумгартнера (который прыгал в 60-70ых с высоты в 20км) — у него сильно раздулась рука из-за разгерметизации перчатки, болела, но оставалась рабочей. После приземления все прошло, ему сейчас за 60, никаких последствий нет.
  • О космическом тепле и холоде
    0
    эффект от отсутствия атмосферы не получится исключить, т.к. при нулевом давлении совсем другая температура кипения жидкости, газы с крови ведут себя совершенно иначе, и терять тепло вы будете как раз из-за этих эффектов очень и очень активно.
  • Три очень дорогие миллисекунды
    0
    Я это к тому, что если вы говорили про биржи акций (а судя по теме статьи и вашей ремарки про висящие акции, это действительно так), то большего невежества, чем написать, что биржа акций служит для покрытия кассовых разрывов и краткосрочных займов реальным сектором, по отношению к биржам и придумать сложно. Компании из «реального сектора» (жд, еда и т.п. и т.п.) получают деньги на бирже акций один раз — когда проводят листинг (а затем в рамках n-ных размещений). Если я купил акции в рамках такого листинга, то они мои, и компания больше денег не получает.

    Займы на бирже (но уже не акций) осуществляются через бонды. Бонды не выпускаются за день. Кассовые разрывы покрываются через сделки репо (активы на деньги, и обратно), через револьверы и т.п. Но никак не через биржу акций.

    Можно придумать много способов использовать биржи (не только акций), но уж точно не для того, что вы написали. И это только пункт 1 из всего комментария.
  • Три очень дорогие миллисекунды
    0
    Ну я же вроде задал прямой вопрос. Вы задали свой, а я, чтобы убедиться, что все же мы все тут понимаем, о чем была речь в комментарии, задал свой. Например, смысл "(покрытие кассовых разрывов, краткосрочные займы)" по отношению ко всему вышесказанному, потрудитесь объяснить.
  • Три очень дорогие миллисекунды
    0
    Так, давайте разберемся. Как, по-вашему, деньги через биржу выходят в «реальный сектор»?
  • Три очень дорогие миллисекунды
    0
    Помимо того, что статья в корне неверна по своему посылу (взять хотя бы то, что никакие предохранители, принятые после великой депрессии не снимали — 70 лет прошло, требования и принципы совсем другие, кризисы совершенно иной природы, менеджмент совершенно иной и т.п.), она еще сводит разговор в пользу бедных и обделенных.

    Не технология плохая, а регулирование выгод от технологии страдает. Не надо искать возможность запретить высокочастотный трейдинг как таковой, надо искать возможность обнаруживать получаемые прибыли, облагать их налогами, проверять деятельность банков, связанных с этим явлением и их практики.
  • О формуле Байеса, прогнозах и доверительных интервалах
    0
    доверительный интервал строится всегда по определенной выборке, для каждой новой выборки он будет разный. и когда мы получили выборку, оценили параметр и сделали для него доверительный интервал, то параметр либо в него попал, либо нет.

    а если мы берем одну выборку, строим один интервал и говорим — с вероятностью 80% мое значение в этом интервале, то нам пора в больничку :) потому что на одной выборке и в одном интервале значение либо попало, либо не попало. и нет никакой вероятности. а вот если мы сделаем 100 выборок, построим везде интервалы, то в 80% этих интервалов значение действительно окажется где-то внутри.

    честно говоря, я не особо разбирался в credible interval для байесовской вероятности, т.к. большую часть времени просто работал с достаточно ходовыми моделями, и до этого как-то не доходило (о чем жалею). но если верить Вики, то credible interval как раз говорит, что с вероятность 80% наше значение внутри такого интервала, т.к. есть априорное распределение.
  • Атаки шейпинга в сетях low latency или почему Tor не спасает от спецслужб
    0
    ну это уже совсем пустяки — раз есть решение задачи через ФСБ, то МВД должно выставить конкурс на получение доступа из-вне к оборудованию СОРМ :)
  • О формуле Байеса, прогнозах и доверительных интервалах
    0
    Например, если говорят 80% доверительный интервал для p равен 45% до 55%, то это значит с 80% вероятностью p находиться между 45% и 55%.

    Это не совсем верно. Туть есть нюансы, о которых точно надо сказать, т.к. многие путают:

    <More specifically, the meaning of the term «confidence level» is that, if confidence intervals are constructed across many separate data analyses of repeated (and possibly different) experiments, the proportion of such intervals that contain the true value of the parameter will match the confidence level.

    ...when we say, «we are 99% confident that the true value of the parameter is in our confidence interval», we express that 99% of the observed confidence intervals will hold the true value of the parameter...

    A confidence interval does not predict that the true value of the parameter has a particular probability of being in the confidence interval given the data actually obtained. Intervals with this property, called credible intervals, exist only in the paradigm of Bayesian statistics, as they require postulation of a prior distribution for the parameter of interest.

    en.wikipedia.org/wiki/Confidence_interval
  • Атаки шейпинга в сетях low latency или почему Tor не спасает от спецслужб
    +1
    Работа вне конкурса habrahabr.ru/post/230923/?
  • Как мы нетривиально выбирали место для коворкинга в Москве и как обустроили всё внутри
    +3
    вожу экскурсии по московским порталам в ад. недорого. можно большими группами.
  • Что такое фондовые индексы и зачем они нужны
    –2
    на заметку главному экономисту. в индексы вкладываются не «некоторые» компании. а _все_. абсолютно все. потому что индексы — это супер-ликвидный инструмент, и его совсем не ограниченное количество как акций. они используются для балансировки портфелей в сложных стратегиях, как простое и надежное средство инвестирования для пенсионных фондов, для «надежных» стратегий управления в wealth management и т.п. и т.п. и т.п.
  • How-to: Что такое Russian Volatility Index и как он рассчитывается
    0
    ну это… что ж вы… зашли вот и сразу из блэка-шоулза шмальнули прям в голову :))
  • В погоне за любимым делом или как я оказался в Бельгии
    +27
    пожалуйста, избавьте хотя бы хабр от этого дерьма
  • DARPA успешно испытало самонаводящиеся пули
    0
    еще один горе экономист. германия тоже могла печатать деньги в войну в неограниченных количествах? помогло? обесценение денег еще никто не отменял, и в войну экономика работает по тем же законам. с популистскими лозунгами пора заканчивать.
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +1
    Огромное спасибо!
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +1
    мне на самом деле не очень нравятся такие обсуждения, потому что (без обид) нужно объяснять что-то, что можно узнать даже из википедии. все ценные бумаги выпускаются под определенную модель. акции выпускаются под модель работающей компании. деривативы — под модель какого-то базового актива или такого же дериватива. так вот, перед тем как что-то выпустить, скажем, на длительный срок, вам нужно ответить на следующие вопросы:

    1) деньги — инструмент платный, соответственно, ставки процента на разные инструмента напрямую влияют на то, как, кому и сколько вы будете давать в долг. нужно понять как могут себя вести процентные ставки на год вперед при разных сценариях. как вы собираетесь это сделать без модели?

    2) вы деск в большом банке. к банку приходит компания и вы даете ей экзотический опцион, потому что у компании «болит» какой-то аспект бизнеса, и им бы хотелось подстраховаться. опцион очень сложный — ваш банк за него берет много денег, т.к. он накладывает нешуточный риск. и самое противное, что такой опцион неликвиден, то есть рынка на такие опционы не существует, это единичный, уникальный продукт. и вы его никому не продадите. но у банка свежи воспоминания о Талебе, разворотах рынка и вообще неопределенности, поэтому терять деньги на этом опционе он не хочет — вашему деску нужно риск по оциону отхеджировать. вы смотрите какие другие инструменты коррелируют с предметом оциона, и понимаете, что можно риск спихнуть, продав или купив другие, более ликвидные и простые инструменты. как понять, сколько их покупать\продавать и кому? почем? нужно же понимать как они двигаются во времени. это тоже модель, и очень сложная модель.

    вы могли бы сказать, что «почем продадим — по столько и купят». но тогда все будет очень дорого, потому что модель привносит некую ясность и структурность в наши действия. и чем понятнее будущее, тем оно «дешевле». а когда у вас торгов подобных 1) и 2) происходит не один в неделю, а по несколько тысяч, кто за вас будет принимать такие ключевые «покерные» решения?

    ну очевидные же вещи.
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +1
    Если банки тоже скажут «долой модели», то где-то через недельку мы обменяем айфоны на каменные топоры. Что происходит когда частично перестают работать модели мы уже видели в 2008ом.
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    0
    Ничего не буду говорить про Талеба и Шиллера, т.к. это очень неблагодарное занятие.

    Про простые формулы даже не знаю с чего начать. Во-первых, все финансовые модели — это некое приближение реальности. То есть по определению модель — это нечто простое и грубое. Модель должна быть содержательной и самосогласованной. А таких моделей, оказывается, очень немного. И найти их — очень большая удача. Как это было с Макровицом или с Блэком-Шоулзом, или с десятками макроэкономистов. Как правило, такие модели оказываются несложными. И понятно почему несложными, в принципе — многоэтажные вещи легко разваливаются со временем от разного рода скрытых перекосов (собственно, частично об этом и говорит Талеб), а фундаментальные модели выживают.

    Но если хочется чего-то посложнее — обязательно посмотрите модели интерест рейтов (которые в университетах, вроде, объясняются на уровне «а вот мы можем зафиксировать форвардную ставку для себя...»), вопросы про сложность сразу отпадут.
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +2
    с переговорами я могу помочь, но об этом лучше в лс
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +2
    один и тот же курс, немного отличаются программы и (что самое главное) — гостевые лекции. рекомендую в 08 посмотреть всю лекцию Лоуренса Саммерса
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +2
    тут миллион препятствий возникает (как от университетов, так и от Coursera) — наверное, напишу про это отдельный пост. некоторые из них нерешаемы на этом этапе их развития, но по другим можно договориться.
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +1
    Там не все так просто — решение о дублировании принимает университет, а не Coursera. У университетов часто не хватает людей, чтобы выкладывать свои видео и управлять курсом, не говоря уже о дополнительных материалах. Или университет просто не хочет этим заниматься. К тому же ABBYY пока перевели только один курс, который вот-вот закончится.
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +1
    Раздел Video Lectures, секция Russian (она внизу страницы)
  • На Coursera вышел курс от нобелевского лауреата с русским дубляжом
    +2
    да, ссылки как раз на те курсы, с которых он резался — в P.S., неистово рекомендую их посмотреть