Естественно правды никто не узнает, остается лишь предполагать. На мой взгляд это все похоже на какие-то личные разборки, возможно даже согласованные вместе с остальными совладельцами, недовольными лично Маском, отстранение которого им же и даст возможность удовлетвориться и выйти в кэш при перепродаже долей кому быть акционером надоело.
А пока компанию начали планомерно топить через стандартные финансовые рычаги, через рынок CDS на акции и облигации компании, страховка уже выросла выше $280к на каждый $1m акций (к слову, это исторический хай за последние 5 лет).
Давить на стоимость базового актива через страховой своп — пока это самый дешевый способ сделать любой публичной компании очень больно и подвести под дефолт. Необходимый внешний негативный фон с делом о мошенничестве уже создан, так что у регуляторов не будет особо возможности ставить под сомнение 1) обоснованность крупных сделок трейдеров по шорту акций/облигаций, а также 2) внезапно выросшего объема своп-сделок по страховкам от дефолта. Ведь у каждого инструмента, будь-то шорт позиции или деривативы — есть своя глубина/объем рынка и за манипуляциями на них также SEC наблюдает.
И самое забавное в том, что подвести компанию под технический дефолт можно гораздо быстрее, чем успеть разобраться в судах по поводу того, что и как мог/не мог писать Маск в твиттере и кому/что наобещал на словах и не выполнил. То есть исход его борьбы за правду уже будет не важен.
Допустил ошибку, случайно, по глупости, намеренно — тогда будь готов к тому, что на этом раздуют шумиху и публично сожрут.
Весной этого года в иностранных трейдерских чатах попадался на глаза слух о том, что от имени Маска (не компании) велись переговоры с какими-то ближневосточными «друзьями», которые закончились не очень мирно — то ли не сошлись в цене, то ли в размере пакета компании к продаже. Вполне допускаю, что в подобном слухе была доля правды и все, что сейчас происходит с Маском это попытка его наказать за что-то персонально, отобрать компанию, всячески унизить. Даже если Маск нарушил что-то через болтовню в твиттере — в мирной ситуации движения со стороны SEC могло бы и не быть, замяли бы вопрос без шумихи.
Большое спасибо за статью!
Жаль, что нет технических подробностей как те или иные моменты реализовывались — выкат схемы БД, всевозможное тестирование на всех уровнях, как организована dev-среда и какой временнОй план борьбы с возникшими проблемами (severity ошибки, уровни затрат по времени и соответствующие направления передачи информации об ошибке в команды/отделы).
Хочется больше мяса.
Да, было бы интересно как именно мониторите сам Zabbix (нагруженный) — жизнеспособность агентов на целевых хостах, работоспособность внутренностей сервера сборки данных и прочее. Какие с этим были проблемы, как разрешались. Спасибо.
Спасибо за за статью и что делитесь опытом.
Вы как-то дублируете сбор критически важных метрик (доступность, целостность сети) на уровне сервисов? Второй/отдельный Zabbix? Возможно, полностью автономная параллельная система на другом софте? Следите ли (и если да — то с помощью чего) за работоспособностью самого сервиса сбора метрик?
Можно начать изучать поверхностное направление теории с пяти видео Александра Горчакова www.youtube.com/user/ABG20081/videos. Да, для понимания видео нужно понимание математики на уровне начала обучения в ВУЗе, но это в любом случае необходимое условие для дальнейшего развития, обойти это ограничение не получится. В плане теории и подхода к анализу рынка/цен в видео все более-менее грамотно и актуально.
О практике, тем более стабильно успешной — вероятность узнать вопрос изнутри что-то стОящее — крайне низка. Эффективнее по времени будет все переваривать самому. Выберите нужное/интересное вам направление рынков, будь то фонда, forex, облигации, смешанные торговые системы, изучение корреляций между активами, сезонность — и дальше продолжайте копать с помощью всех доступных инструментов (поисковики, знакомства).
Да, постоянно все перепроверяйте с помощью своих инструментов и моделирования. Результаты исследований довольно быстро устаревают, также методы торговли могут стать незаконными, нужно также изучать юридические и технические правила торговли в целевых странах.
Полное понимание рынка недостижимо в абсолюте, как цель её не имеет смысл преследовать. Имеет же смысл изучать свойства рынка, не на уровне только цен, но и как вся эта кухня работает в небольшом и глобальном масштабе. Как, за счет чего формируется ликвидность инструментов, кто на нее в первую очередь влияет, когда её может не стать, как в таком случае оценивать базовый актив по каким формулам и с помощью каких инструментов можно достаточно точно предсказывать эти проблемные моменты во времени (речь не про VIX и чему-то подобному). Как индексные фонды могут влиять на ликвидность инструментов, входящих в индекс (привет от GS и JPMorgan в сторону Apple и NASDAQ), в какие часы в мире и в каких конкретных странах наиболее высокий объем ликвидности по необходимым инструментам, чтобы можно было сказать, что рынок более-менее случаен и торговля по стат моделям может приносить положительный толк. И прочее, и прочее. Просто проводить анализ цены одного актива во времени — это далеко не всё, что имеет смысл делать.
Рынки это такой постоянно меняющийся, непрерывный мегаэксперимент по теории игр. И практически в любом рынке есть определенные свойства, на которых можно иметь положительное матожидание в определенные моменты времени. Даже если вы не находитесь на верхушке пищевой финансовой пирамиды и сидите за брокером со своими ограничениями. Для этого надо постоянно, упершись рогом в проблемы, искать, исследовать, тестировать и, как правило, успех при таких условиях будет достижимым.
В качестве курсора довольно часто используется просто метка времени.
Допустим, у нас есть список элементов (пост/новость/etc), первая порция (страница) которых первоначально отображается при заходе на страницу сайта. Как правило, у нас всегда определено стандартное окно в количестве N элементов на каждую порцию контента. Тогда при запросе на последующие порции контента достаточно передавать время (создания) последнего элемента + параметры сортировки и фильтрации, чего будет в принципе достаточно для сохранения консистентности списка элементов. Единственный накладной расход в плане организации БД — это дополнительный уникальный индекс по времени и немного логики для заполнения поля с таким временем (при создании элемента).
По аналогии, сохраняя время первого в списке элементов контента, можно с некоторой периодичностью (через сокет/просто запрос по таймауту/etc) опрашивать сервер на предмет наличия элементов, моложе того, что сейчас у клиента в качестве начала списка.
Если количество новых элементов контента превышает заданный размер в N штук, то при ответе на запрос также возвращать об этом информацию в виде времени последнего нового элемента, чтобы далее можно было загрузить все оставшиеся элементы.
Возможно на подобное поведение Амазона (агрессивный захват рынков, куда можно только влезть) намеренно и временно закрывают глаза те же монопольные органы, ровно до того момента, когда будет максимально достижимая её капитализация и будет выгодно дробление компании. Либо примут какой-нибудь закон в духе «компании с активами более XXX млрд должны быть принудительно разделены». Подобные мысли уже давно озвучивались, в том числе и в Европе.
С Эпплом такое уже не прокатит, это компания-оффшор, Фейсбук тоже по сути оффшор, Гугл уже по сути разделен, Нетфликс пока нет смысла дробить. Мегакрупных компаний уровня Амазона пока на горизонте не видно.
Вопрос дробления Амазона вполне может встать на повестке дня, т.к. Безос и Трамп в легких контрах с недавних пор. Хотя налоговый маневр был хорошим бонусом Амазону.
Именно поэтому сейчас компаниям выгодно пойти третьим путем — превысить ожидания и заработать на этом (помимо оптимизации расходов при байбэках). Цитата из статьи: «Из 36 техфирм, вышедших с квартальными отчетами, 35 побили предсказания аналитиков.»
Для крупных публичных компаний, в акции которых вложились многие фонды, банки и прочие «властные» структуры — выплата дивидендов практически обязаловка, компания может только изменять объем, но не имеет права отказываться к выплате. Иначе потери от падения стоимости акций такой компании будут существенно больше тех средств, которые ожидались к выплатам по дивидендам.
Есть даже определенная практика среди инвест-домов и прочих фондов, предоставляющих аналитику по компаниям — согласованно с другими завышать параметры ожидания объемов выплат на дивиденды, чем того предполагает сама компания, т.к. такой аналитикой руководствуются очень многие на рынке и эти ожидания буквально продают рост/падение в нужном направлении для производителей такой аналитики, не взирая на то, выгодно будет это компании или нет. Как правило, такая практика применяется со стороны крупных акционеров, чтобы не было возможно их засудить на предмет манипулирования рынком.
В итоге, при наличии завышения ожиданий по дивидендам у компании два варианта — заплатить по ожиданиям и не понести убытков по переоценке стоимости акций, либо, заплатить столько, сколько решила и потерять в капитализации из-за расхождения ожиданий и реальных объемов на выплаты. Часто компании в сложных случаях, когда расхождения большие, используют хеджирование через вторичные деривативы на свои акции (но тут страховой рынок под такое может быть узким). При большом расхождении и существенном хэдже у компании могут уже возникнуть проблемы с SEC и проверками, был ли где инсайд при торговле акциями. И часто такой инсайд имеет место.
Если с рынка происходит выкуп не обычки, а каких-нибудь привилегированных акций, то опять же, проводить делистинг части таких акций для компании = соразмерно повышать права голоса других акционеров. В компаниях, как правило, есть своя «лестница» в уставе, по ступеням которой (% владения всеми или определенным типом акций) производится учет стоимости голоса при принятии решений на совете директоров или менее значимых сборах. И при выкупе префов может случиться переход акционеров с одной ступени на другую, что невыгодно всем остальным акционерам и самой компании.
Потому, как правило, проще выкупить в свой хэдж-фонд, не нарушая статус кво среди акционеров. В этом случае ограничением служит только объем на выкуп, а не тип внешнего частного долга. Удобно.
Компании, проводящей обратный выкуп своих акций — не обязательно их «погашать», выгоднее иметь при данной компании хэдж-фонд, куда эти акции после выкупа перепродать. Это всегда выгоднее погашения, т.к. такой фонд при покупке акций увеличивает свою капитализацию (что повышает уже стоимость владения внешнего долга такого фонда), т.к. акции после выкупа, как правило, продолжают рост. Практически у любой крупной компании есть свой подконтрольный хэдж-фонд, через который удобно решать вопросы оптимизации налогообложения и расходов на операции с внешним частным долгом.
Период байбэков у компаний связан исключительно с тем фактором, что взять и обслуживать кредит через банк/с рынка сейчас дешевле, чем платить дивиденды по акциям. Это простая экономия для компании при обслуживании долгов, у которой побочный эффект — раздувание стоимости владения частным долгом компании (акциями в данном случае). Соответственно, пока есть дешевые деньги — будут байбэки и рост капитализаций компаний. Рост ставки рефинансирования в США пока еще существенно влияет на стоимость кредитования в долларах и по мере роста стоимости денег будет расти стоимость кредита и будет становиться все менее выгодным для компаний занимать дешевые деньги, следовательно, объемы на выкуп акций будут уменьшаться.
Есть некоторые индикаторы, по которым можно предположить развитие событий по сворачиванию роста выкупа компаниями, наиболее точный и он же является бенчмарком при голосованиями группой крупнейших банков (группа ФРС) — средняя процентная ставка при межбанковском кредитовании резервных банков США. Статистически любой месячный тренд роста ставок на межбанке коррелирует с количеством голосов (изменением решения) на голосовании за повышение ставок. Что, в свою очередь — отражает желание банкиров сохранить собственную маржинальность кредитования при росте ставок на межбанке.
Можно предположить, что рост рынка акций в первую очередь сейчас необходим всем банкам в США для поддержания доходности кредитования, потому как рост кредитования сейчас не имеет стабильного тренда верх, по некоторым сегментам рынка (авто и уже присоединяется недвижимость) — наоборот начинается снижение. Допускаю даже то, что банки стимулируют/заставляют крупнейшие топ-компании выходить с байбэками бОльшего объема, чем это могло бы быть необходимо самим компаниям. Это давление может осуществляться через советы директоров, где у банков или им подконтрольных хэджфондов есть голосующие пакеты акций, либо через ухудшение или намек со стороны банков в адрес компании по поводу того, что стоимость обслуживания кредитов для них может возрасти (средние компании, тут вообще для банка win-win в данном случае), либо просто через политическое давление со стороны заинтересованных лоббистов в том же сенате, рычагов достаточно много.
Как только ставка ФРС перевалит примерно за 4% — облигации станут более выгодной инвестицией, чем акции, запустится обратный насос капитала в облигации => рынок акций будет снижаться. Для самой ФРС это цель №1, даже важнее инфляции, т.к. она проводит QT, т.е. продает с баланса облигации США, снижение рынка всегда идет на пользу росту спроса на покупку трежерей. Возможно даже что при обвале рынка акций объем QT от ФРС даже увеличится, ситуация тому будет благоволить.
Пока есть дешевые деньги или дешевые кредиты — будет выгоднее дуть рынок акций, триллион или больше — это не самоцель. Важнее всегда сохранять доходность на капитал, что для компаний, что для банков. Процентная ставка ФРС в данном случае лишь переключатель кому из двух сторон будет более выгодно поддерживать свою маржинальность. Пока лидируют компании, потому как на деньги от QE они во многом стали подконтрольны банкам.
Большинство проблем с рефакторингом из-за того, что его начинают делать без самого важного этапа перед ним — написание тестов для того кода, который планируется менять. И именно тесты — залог что ничего не сломается. Это, как минимум, текущие тесты проекта, но лучше всего делать отдельный набор тестов именно под планируемый рефакторинг. Небольшой набор тестов, акцентирующийся на наиболее важных моментах в плане стоимости потенциальных ошибок. И делать рефакторинг надо небольшими шагами, коммит за коммитом в отдельной ветке и соответствующим тестированием. Далее по завершении — тестировать всю ветку и весь набор тестов, далее запуск тестов проекта и проверка уже в режиме обычного тестового пайплайна проекта с выкатыванием в изолированное «рабочее» окружение и пр.
Если не лениться и следовать правильным подходам при рефакторинге по TDD (сначала тест, потом код) — то и проблем особых не будет.
Охлаждение устроено довольно просто — банки располагаются рядами так, что между ними есть сантиметр-два расстояния и в это пространство пропускается сплюснутая алюминиевая трубка. Банки в ряде расположены не по линии, а слегка с отклонениями где-то на треть диаметра. В итоге, охлаждающая трубка «виляет» вдоль рядов от начала ряда до конца. Сама трубка покрывается специальным жаропрочным электроизолятором с хорошим коэффициентом теплопередачи. В больших сборках поток только в одно направление и в один ряд, ввод жидкости с одной стороны блока, вывод с другой. Как пример можно посмотреть на youtube ролики разборки модульных батарей Tesla, там схожий принцип охлаждения, что был реализован на электроавтобусах в Японии лет 10 назад.
батареи нельзя включать ни последовательно, ни параллельно
Это самый важный момент, ставящий крест на любом сколь-либо серьезном применении подобных сборных «аккумуляторов» с внутренним BMS.
Наиболее близкой возможной заменой сейчас являются сборки LiFePO4 большИх форм-факторов, например 60280 (3.2V x 65..75Ah), применяемых в пассажирском электротранспорте и буферных блоках питания в современных ДЦ. Сборка из последовательно подключенных 4 элементов дает наиболее близкий режим использования к свинцовым аккумуляторам (AGM, 10.8… 14.4V). Заряжают такие банки токами 40-60А, разряжать можно до 500А (использование модулей жидкостного охлаждения при этом обязательно где-то со 80А). За каждой такой банкой также обязателен мониторинг температуры и предельно допустимого тока разряда (как минимум предохранителем). Разряд у таких банок в буферном режиме (отключена нагрузка) примерно на порядок ниже, чем у аккумуляторов на свинцовой химии, что довольно важно при автономных системах питания от тех же солнечных батарей.
Пример как они выглядят: www.aliexpress.com/item/lifepo4-60280-3-2v-55Ah-Cylinder-60280-batteries-High-drain-100A-discharge-diy-e-bike-Battery/32530946560.html
Если речь про iMac-и и ноутбуки с заменяемой SODIMM памятью — то Apple-ready memory означает лишь low-voltage 1.35V SODIMM (DDR3L), тогда как в основном на рынке планки памяти для работы на 1.5В. Далеко не все планки памяти 1.5В будут работать на 1.35В.
Про SODIMM DDR4L также всегда надо смотреть на требования к вольтажу на материнских платах, т.к. есть вообще планки с штатным напряжением от 1.05В, разброс рабочих напряжений тут шире, чем у SODIMM DDR3L.
Вам благодарность за то, что написали эту статью.
Было бы здОрово раскрыть тему работы с Option и for как инструмент развертки, также схожие и неочевидные для большинства способы работы с различными типами. Я понимаю, что для опытных это не в новинку, но у многих начинающих с этим часто проблемы.
P.S.: жаль, что в основную ветку языка так и не была принята система «неопределенных» типов с |.
А пока компанию начали планомерно топить через стандартные финансовые рычаги, через рынок CDS на акции и облигации компании, страховка уже выросла выше $280к на каждый $1m акций (к слову, это исторический хай за последние 5 лет).
Давить на стоимость базового актива через страховой своп — пока это самый дешевый способ сделать любой публичной компании очень больно и подвести под дефолт. Необходимый внешний негативный фон с делом о мошенничестве уже создан, так что у регуляторов не будет особо возможности ставить под сомнение 1) обоснованность крупных сделок трейдеров по шорту акций/облигаций, а также 2) внезапно выросшего объема своп-сделок по страховкам от дефолта. Ведь у каждого инструмента, будь-то шорт позиции или деривативы — есть своя глубина/объем рынка и за манипуляциями на них также SEC наблюдает.
И самое забавное в том, что подвести компанию под технический дефолт можно гораздо быстрее, чем успеть разобраться в судах по поводу того, что и как мог/не мог писать Маск в твиттере и кому/что наобещал на словах и не выполнил. То есть исход его борьбы за правду уже будет не важен.
Допустил ошибку, случайно, по глупости, намеренно — тогда будь готов к тому, что на этом раздуют шумиху и публично сожрут.
Жаль, что нет технических подробностей как те или иные моменты реализовывались — выкат схемы БД, всевозможное тестирование на всех уровнях, как организована dev-среда и какой временнОй план борьбы с возникшими проблемами (severity ошибки, уровни затрат по времени и соответствующие направления передачи информации об ошибке в команды/отделы).
Хочется больше мяса.
Вы как-то дублируете сбор критически важных метрик (доступность, целостность сети) на уровне сервисов? Второй/отдельный Zabbix? Возможно, полностью автономная параллельная система на другом софте? Следите ли (и если да — то с помощью чего) за работоспособностью самого сервиса сбора метрик?
О практике, тем более стабильно успешной — вероятность узнать вопрос изнутри что-то стОящее — крайне низка. Эффективнее по времени будет все переваривать самому. Выберите нужное/интересное вам направление рынков, будь то фонда, forex, облигации, смешанные торговые системы, изучение корреляций между активами, сезонность — и дальше продолжайте копать с помощью всех доступных инструментов (поисковики, знакомства).
Да, постоянно все перепроверяйте с помощью своих инструментов и моделирования. Результаты исследований довольно быстро устаревают, также методы торговли могут стать незаконными, нужно также изучать юридические и технические правила торговли в целевых странах.
Полное понимание рынка недостижимо в абсолюте, как цель её не имеет смысл преследовать. Имеет же смысл изучать свойства рынка, не на уровне только цен, но и как вся эта кухня работает в небольшом и глобальном масштабе. Как, за счет чего формируется ликвидность инструментов, кто на нее в первую очередь влияет, когда её может не стать, как в таком случае оценивать базовый актив по каким формулам и с помощью каких инструментов можно достаточно точно предсказывать эти проблемные моменты во времени (речь не про VIX и чему-то подобному). Как индексные фонды могут влиять на ликвидность инструментов, входящих в индекс (привет от GS и JPMorgan в сторону Apple и NASDAQ), в какие часы в мире и в каких конкретных странах наиболее высокий объем ликвидности по необходимым инструментам, чтобы можно было сказать, что рынок более-менее случаен и торговля по стат моделям может приносить положительный толк. И прочее, и прочее. Просто проводить анализ цены одного актива во времени — это далеко не всё, что имеет смысл делать.
Рынки это такой постоянно меняющийся, непрерывный мегаэксперимент по теории игр. И практически в любом рынке есть определенные свойства, на которых можно иметь положительное матожидание в определенные моменты времени. Даже если вы не находитесь на верхушке пищевой финансовой пирамиды и сидите за брокером со своими ограничениями. Для этого надо постоянно, упершись рогом в проблемы, искать, исследовать, тестировать и, как правило, успех при таких условиях будет достижимым.
Допустим, у нас есть список элементов (пост/новость/etc), первая порция (страница) которых первоначально отображается при заходе на страницу сайта. Как правило, у нас всегда определено стандартное окно в количестве N элементов на каждую порцию контента. Тогда при запросе на последующие порции контента достаточно передавать время (создания) последнего элемента + параметры сортировки и фильтрации, чего будет в принципе достаточно для сохранения консистентности списка элементов. Единственный накладной расход в плане организации БД — это дополнительный уникальный индекс по времени и немного логики для заполнения поля с таким временем (при создании элемента).
По аналогии, сохраняя время первого в списке элементов контента, можно с некоторой периодичностью (через сокет/просто запрос по таймауту/etc) опрашивать сервер на предмет наличия элементов, моложе того, что сейчас у клиента в качестве начала списка.
Если количество новых элементов контента превышает заданный размер в N штук, то при ответе на запрос также возвращать об этом информацию в виде времени последнего нового элемента, чтобы далее можно было загрузить все оставшиеся элементы.
С Эпплом такое уже не прокатит, это компания-оффшор, Фейсбук тоже по сути оффшор, Гугл уже по сути разделен, Нетфликс пока нет смысла дробить. Мегакрупных компаний уровня Амазона пока на горизонте не видно.
Вопрос дробления Амазона вполне может встать на повестке дня, т.к. Безос и Трамп в легких контрах с недавних пор. Хотя налоговый маневр был хорошим бонусом Амазону.
Есть даже определенная практика среди инвест-домов и прочих фондов, предоставляющих аналитику по компаниям — согласованно с другими завышать параметры ожидания объемов выплат на дивиденды, чем того предполагает сама компания, т.к. такой аналитикой руководствуются очень многие на рынке и эти ожидания буквально продают рост/падение в нужном направлении для производителей такой аналитики, не взирая на то, выгодно будет это компании или нет. Как правило, такая практика применяется со стороны крупных акционеров, чтобы не было возможно их засудить на предмет манипулирования рынком.
В итоге, при наличии завышения ожиданий по дивидендам у компании два варианта — заплатить по ожиданиям и не понести убытков по переоценке стоимости акций, либо, заплатить столько, сколько решила и потерять в капитализации из-за расхождения ожиданий и реальных объемов на выплаты. Часто компании в сложных случаях, когда расхождения большие, используют хеджирование через вторичные деривативы на свои акции (но тут страховой рынок под такое может быть узким). При большом расхождении и существенном хэдже у компании могут уже возникнуть проблемы с SEC и проверками, был ли где инсайд при торговле акциями. И часто такой инсайд имеет место.
Потому, как правило, проще выкупить в свой хэдж-фонд, не нарушая статус кво среди акционеров. В этом случае ограничением служит только объем на выкуп, а не тип внешнего частного долга. Удобно.
Есть некоторые индикаторы, по которым можно предположить развитие событий по сворачиванию роста выкупа компаниями, наиболее точный и он же является бенчмарком при голосованиями группой крупнейших банков (группа ФРС) — средняя процентная ставка при межбанковском кредитовании резервных банков США. Статистически любой месячный тренд роста ставок на межбанке коррелирует с количеством голосов (изменением решения) на голосовании за повышение ставок. Что, в свою очередь — отражает желание банкиров сохранить собственную маржинальность кредитования при росте ставок на межбанке.
Можно предположить, что рост рынка акций в первую очередь сейчас необходим всем банкам в США для поддержания доходности кредитования, потому как рост кредитования сейчас не имеет стабильного тренда верх, по некоторым сегментам рынка (авто и уже присоединяется недвижимость) — наоборот начинается снижение. Допускаю даже то, что банки стимулируют/заставляют крупнейшие топ-компании выходить с байбэками бОльшего объема, чем это могло бы быть необходимо самим компаниям. Это давление может осуществляться через советы директоров, где у банков или им подконтрольных хэджфондов есть голосующие пакеты акций, либо через ухудшение или намек со стороны банков в адрес компании по поводу того, что стоимость обслуживания кредитов для них может возрасти (средние компании, тут вообще для банка win-win в данном случае), либо просто через политическое давление со стороны заинтересованных лоббистов в том же сенате, рычагов достаточно много.
Как только ставка ФРС перевалит примерно за 4% — облигации станут более выгодной инвестицией, чем акции, запустится обратный насос капитала в облигации => рынок акций будет снижаться. Для самой ФРС это цель №1, даже важнее инфляции, т.к. она проводит QT, т.е. продает с баланса облигации США, снижение рынка всегда идет на пользу росту спроса на покупку трежерей. Возможно даже что при обвале рынка акций объем QT от ФРС даже увеличится, ситуация тому будет благоволить.
Пока есть дешевые деньги или дешевые кредиты — будет выгоднее дуть рынок акций, триллион или больше — это не самоцель. Важнее всегда сохранять доходность на капитал, что для компаний, что для банков. Процентная ставка ФРС в данном случае лишь переключатель кому из двух сторон будет более выгодно поддерживать свою маржинальность. Пока лидируют компании, потому как на деньги от QE они во многом стали подконтрольны банкам.
Если не лениться и следовать правильным подходам при рефакторинге по TDD (сначала тест, потом код) — то и проблем особых не будет.
Это самый важный момент, ставящий крест на любом сколь-либо серьезном применении подобных сборных «аккумуляторов» с внутренним BMS.
Наиболее близкой возможной заменой сейчас являются сборки LiFePO4 большИх форм-факторов, например 60280 (3.2V x 65..75Ah), применяемых в пассажирском электротранспорте и буферных блоках питания в современных ДЦ. Сборка из последовательно подключенных 4 элементов дает наиболее близкий режим использования к свинцовым аккумуляторам (AGM, 10.8… 14.4V). Заряжают такие банки токами 40-60А, разряжать можно до 500А (использование модулей жидкостного охлаждения при этом обязательно где-то со 80А). За каждой такой банкой также обязателен мониторинг температуры и предельно допустимого тока разряда (как минимум предохранителем). Разряд у таких банок в буферном режиме (отключена нагрузка) примерно на порядок ниже, чем у аккумуляторов на свинцовой химии, что довольно важно при автономных системах питания от тех же солнечных батарей.
Пример как они выглядят:
www.aliexpress.com/item/lifepo4-60280-3-2v-55Ah-Cylinder-60280-batteries-High-drain-100A-discharge-diy-e-bike-Battery/32530946560.html
Про SODIMM DDR4L также всегда надо смотреть на требования к вольтажу на материнских платах, т.к. есть вообще планки с штатным напряжением от 1.05В, разброс рабочих напряжений тут шире, чем у SODIMM DDR3L.
Было бы здОрово раскрыть тему работы с Option и for как инструмент развертки, также схожие и неочевидные для большинства способы работы с различными типами. Я понимаю, что для опытных это не в новинку, но у многих начинающих с этим часто проблемы.
P.S.: жаль, что в основную ветку языка так и не была принята система «неопределенных» типов с |.