Комментарии 3
Если рассматривать конкретно в банке (а не финтех) — то история немного не полна: во-первых банк(обычно) подчиняется требованиям Базеля(ну условно конечно же, но тем не менее есть правила определяющие логику построения моделей в банке): там прямо запрещены сколь-нить похожие на black-box модели. Более того акцент в кредитном портфеле не на EL, а на UL и его маржинальные компоненты в гораздо большей степени чем на PD и LGD. Более того способность банка к выдаче кредитов при удержании нормативных показателей вообще не определяется EL. Надеюсь вы охватите это в продолжении серии.
Про требования Базеля и про UL кратко упоминали в первой статье (см. части под катом в разделе, посвященном резервам). Сконцентрировались пока на этих компонентах, в том числе и PD, т.к. они часто используются не только в банках, но и в других индустриях (телеком, промышленность, например). Там нет таких строгих ограничений со стороны регулятора, поэтому зачастую используются не интерпретируемые алгоритмы.
да, извиняюсь не увидел под катом. Действительно в банках (особенно Базель III) с ML не развернешься. в силе use test — одна модель должна быть в расчетах и в отчётах… правила ее компоновки, верификации и калибровки тоже жёстко прописаны. но в финтехе — сколько угодно, недаром вся Европа уже переключается на модели нетрадиционного кредитования. Но тем не менее незаслуженно обошли UL — это ядро для оценки в тч по операционному риску. модель EL не порождает требований к устойчивости капитала и по сути является просто прогнозом расходной составляющей, когда реально надо смотреть на риск и его оценку.
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий
ML и DS оттенки кредитного риск-менеджмента | Компоненты