Событийно-ориентированный бэктестинг на Python шаг за шагом. Часть 2

[BOOTor]

В описании _open_convert_csv_files у Вас Open Low High Close, но взде принято (и в IQFeed в том числе) давать другую последовательность: Open High Low Close…
Ну а в целом очень интересно, читаю взахлеб. Полезно в том числе и для практики работы на Питоне.
Отдельно хотелось бы услышать, как реализуется (если такое делалось) конвертация данных баров из csv в старшие ТФ (Например, загонять минутки и автоматом строить нужные ТФ).
Ну и для ленивых — а исходники полнотекстовые таки будут? ;)

[ITI_Capital]

Про конвертацию баров — это все же чуть выходит за рамки данной серии постов, но в будущем — почему нет. По поводу исходников, думаем над тем, чтобы выложить на гитхаб. Спасибо, что читаете :)

[BOOTor]

Можно попробовать реализацию события прихода данных, но при этом их обрабатывать дополнительно и определять начало нового бара, которое и будет генерировать очередное событие — время для пересчета индикаторов, расчета сигналов и т.д. и т.п.
В этом случае расчет бара старшего ТФ будет выполняться анализом последних Х баров исторических данных (что уже реализовано) исходного ТФ.