Риски и предостережения при применении метода главных компонент к задачам обучения с учителем

[aamonster]

Всё ещё не выглядит как причина "сохранять все компоненты". Просто сохранять надо не компоненты с максимальным СКО (это вообще подозрительное решение, почти как сравнивать величины разной размерности), а те, которые "лучше разделяют" – вроде это не очень сложно.

Ну и можно сразу отбросить компоненты, для которых погрешность измерения заметно выше разницы между классами (для задач классификации). Благо, зная погрешности измерения элементов входного вектора (и предположив, что они независимы) – нетрудно получить и погрешности измерения главных компонент.