FinRL: Библиотека глубокого обучения с подкреплением для автоматизированной торговли акциями

[kaplunov]

Спасибо за статью. Прочитал с большим интересом.

MOEX напрямую в данной библиотеке не поддерживается, если я верно понял?

[arsenibatullin]

Вы знаете, какие библиотеки поддерживаются с MOEX? Или может быть можно как-то через API получать доступ к данным и уже потом по запросу совершать сделки с помощью данной библиотеки

[SGarik]

На Habr'e обсуждали эту тему. Доступ к данным MOEX:
https://habr.com/ru/articles/781006/

https://habr.com/ru/articles/759922/

[SGarik]

Нет не поддерживается. Вообще практически все библиотеки из этой области созданы вне России и из коробки данные российских площадок не поддерживают.
НО есть возможность прикрутить кастомное окружение - пожалуйста, скачивайте данные MOEX и подключайте. Для торговли тоже есть API у MOEX для взаимодействия с площадкой, а FinRL вам предоставит алгоритмы обучения агента.

[kaplunov]

Спасибо. Может все же дойдут руки - попробую.

[dyadyaSerezha]

Если все используют крутые библиотеки для умных торгов и прибыли, то кто же тогда теряет деньги? Ведь торги - игра с нулевой суммой.

[Kwent]

Не с нулевой, с отрицательной (комиссии брокера, налоги на дивиденды и тд), с нулевой ещё нормально было бы)

[Nikolaev_Nikolay]

Не с нулевой. Биржа (казино) всегда в плюсе.

[matsukaze]

Не всегда. Если нет оборотов, биржа в минусе -- расходы на поддержание инфраструктуры, на зарплату сотрудников. А обороты могут исчезнуть, если вся ликвидность ушла к другой, конкурирующей бирже.

[SGarik]

Торги являются игрой с нулевой суммой только в случае, если все участники обладают полной информацией. А в реальной жизни это не так.
Дискутировать можно долго, но если вам управляющий фонд готов платить 15-20% прибыли от управления вашими деньгами, то какова прибыль их алгоритмов? (Цссс... около 60%)

[dyadyaSerezha]

А вот в другом месте приводили цифру, что половина фондов и прочих профессиональных инвесторов зарабатывает меньше, чем среднее по рынку (среднее не по трейдерам, а по акциям). То есть, слепой средний портфель лучше.

[Refridgerator]

Если все эти умные библиотеки действительно зарабатывают - то какой смысл выкладывать их забесплатно в общий доступ? Современные ИИ до сих пор нотный текст не умеют распознавать, если тот сложнее упражнений из музыкальной школы, а тут невидимую руку рынка узреть хотят.

[dyadyaSerezha]

Невидимую волочатую руку закулисы Запада? А вот пишут, что ИИ уже вовсю используют)

[Nikolaev_Nikolay]

Как ММВБ подключить и обучить с ее исторических данных!? Есть ли туннель на Квик!? Иначе все это просто игры. Я пытался играть с нейросетью против крипто рынка. И это я скажу все ровно проигрыш. Что тут так хорошо, это настораживает.

[SGarik]

На Habr'e обсуждали эту тему. Доступ к данным MOEX:
https://habr.com/ru/articles/781006/

https://habr.com/ru/articles/759922/

Туннель на квик то вам зачем? Вам нужно API с биржей а не с квиком.

но если очень надо - то вот обсуждение на Habr'e: https://habr.com/ru/articles/680872/

[Qazrobotics]

Давно уже занимаюсь этой темой, 4 года исследую всевозможные алгоритмы и нейронки. Скажу так за 4 года моих исследований Reinforcement Learning не особо себя зарекомендовал как основной, я его использовал как вспомогательный. Но тоже ничего особого не вышло. Спустя 4 года кодинга и поиска решения я его нашел. Скажу одно, не идите сложным путем и не делайте сложного в простом, все оказалось гораздо проще. Достаточно индикаторов (модифицированных соответственно)и простой нейронки. Одна подсказка Aroon

[excoder]

Супер! На каких инструментах/рынках получилось?

[ArkadiyShuvaev]

Действительно, на каких рынках получилось :)?

[excoder]

Итоговый график неплох. А что с робастностью по параметрам (любым)? Не будет такого, что мы сваливаемся в марте 2020 на одном наборе параметров, но не сваливаемся на близких других? Если нет "гладкости" модели по параметрам, то цена ей невелика.