Как стать автором
Обновить

Приглашаем на митап «Java и Linux – Борьба за микросекунды»

Время на прочтение 3 мин
Количество просмотров 7.4K
Всего голосов 17: ↑15 и ↓2 +13
Комментарии 14

Комментарии 14

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Уверяю вас никакой gc в банк не приходит. За весь торговый день ни одного gc.

Господа! Мало того, что не указали город в заголовке, так и в тексте статьи тоже нет.

Вы никогда не слышали про дефолтное значение города, если он не указан? Ну и в тексте есть (возможно, добавили после вашего комментария)
На встрече 8 августа в Технологическом Центре Дойче Банка в Москве
Много самомнения о дефолтном городе, я гражданин мира
Да, появился, но не в начале текста, а почти в середине!
Не для Java-митапов точно.
На картинке достаточно очевидна позиция дойчебанка с таким технологическим стеком

Пруф (один из многих) https://finance.rambler.ru/news/2016-11-05/fitch-pomestilo-reyting-deutsche-bank-na/
Если у вас на каждой стадии отельный поток обрабатывает все заявки не получается ли так чтотпоткаждой заявке потоку приходится лазить в память потому чио данные в кеше от предыдущей заявки не имеют ничего общего с данными которые нужны для обработки следующей? То есть получается что на каждой заявке вы лезете память вместо кеша? Разве это может быть быстро?
Как правило, после того как заявка прошла через ордер менеджер, на неё начинают приходить сделки с рынка. Так что, в приведённом примере, шанс найти заявку в кэше неплохой.
Но, в общем случае, оперативный объём данных к кэш не помещается и в память сходить придётся. Один поход в память это 50-100 наносекунд, что само по себе не много. Но что бы достать, допустим, заявку по ID, нужно прочитать целую цепочку объектов из памяти (контейнер транзакции, коллекцию индексов, поиск в хэше и т.п.). Кроме этого надо загрузить мэппинги виртуальный памяти для всех страниц памяти, которые мы читаем. Часть этих структур, хорошо кэшируется и, за счёт прогретых кэшей, мы экономим реальные микросекунды.
У вас единая платформа по всем рынкам мира или в разных решионах разная? Единая по всем классам бумаг или одна по кэш у другая по деривативам? у вас oms и доступ к рынку интегрирован в один пакет или это два разных приложения общающиеся по фиксу? Думаю что разные все-таки? Сколько рынков вы обслуживаете своей системой? Oms для hft вы вряд ли используете? Скорей клиент сам подключается к рынку используя только ваш id и вашу инфраструктуру а вы за ним следите постфактум по dropcopy? Или у вас в дойче есть свой проприетарный hft?
А черемин уже не занимается в дойче высокопроизводительными системами?

Занимаюсь. Но не так плотно, как aragozin.

Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий