Комментарии 14
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Господа! Мало того, что не указали город в заголовке, так и в тексте статьи тоже нет.
+6
Вы никогда не слышали про дефолтное значение города, если он не указан? Ну и в тексте есть (возможно, добавили после вашего комментария)
На встрече 8 августа в Технологическом Центре Дойче Банка в Москве
-1
del
0
На картинке достаточно очевидна позиция дойчебанка с таким технологическим стеком
Пруф (один из многих) https://finance.rambler.ru/news/2016-11-05/fitch-pomestilo-reyting-deutsche-bank-na/
Пруф (один из многих) https://finance.rambler.ru/news/2016-11-05/fitch-pomestilo-reyting-deutsche-bank-na/
-4
Если у вас на каждой стадии отельный поток обрабатывает все заявки не получается ли так чтотпоткаждой заявке потоку приходится лазить в память потому чио данные в кеше от предыдущей заявки не имеют ничего общего с данными которые нужны для обработки следующей? То есть получается что на каждой заявке вы лезете память вместо кеша? Разве это может быть быстро?
0
Как правило, после того как заявка прошла через ордер менеджер, на неё начинают приходить сделки с рынка. Так что, в приведённом примере, шанс найти заявку в кэше неплохой.
Но, в общем случае, оперативный объём данных к кэш не помещается и в память сходить придётся. Один поход в память это 50-100 наносекунд, что само по себе не много. Но что бы достать, допустим, заявку по ID, нужно прочитать целую цепочку объектов из памяти (контейнер транзакции, коллекцию индексов, поиск в хэше и т.п.). Кроме этого надо загрузить мэппинги виртуальный памяти для всех страниц памяти, которые мы читаем. Часть этих структур, хорошо кэшируется и, за счёт прогретых кэшей, мы экономим реальные микросекунды.
Но, в общем случае, оперативный объём данных к кэш не помещается и в память сходить придётся. Один поход в память это 50-100 наносекунд, что само по себе не много. Но что бы достать, допустим, заявку по ID, нужно прочитать целую цепочку объектов из памяти (контейнер транзакции, коллекцию индексов, поиск в хэше и т.п.). Кроме этого надо загрузить мэппинги виртуальный памяти для всех страниц памяти, которые мы читаем. Часть этих структур, хорошо кэшируется и, за счёт прогретых кэшей, мы экономим реальные микросекунды.
0
У вас единая платформа по всем рынкам мира или в разных решионах разная? Единая по всем классам бумаг или одна по кэш у другая по деривативам? у вас oms и доступ к рынку интегрирован в один пакет или это два разных приложения общающиеся по фиксу? Думаю что разные все-таки? Сколько рынков вы обслуживаете своей системой? Oms для hft вы вряд ли используете? Скорей клиент сам подключается к рынку используя только ваш id и вашу инфраструктуру а вы за ним следите постфактум по dropcopy? Или у вас в дойче есть свой проприетарный hft?
0
А черемин уже не занимается в дойче высокопроизводительными системами?
0
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий
Приглашаем на митап «Java и Linux – Борьба за микросекунды»