Как стать автором
Обновить

Комментарии 31

Какая-то разрушительная игра на зеленые фантики вслепую.
на огромных скоростях
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
А хорошо же. Целый вид всевозможных скальперов уйдет в небытие. Еще бы на Форексе это сделать, чтобы всевозможные кухни закрылись,… Хотя, что-то подсказывает, что люди еще долго будут верить в сладкие обещания получать прибыли в сотни процентов с тысячей долларов в кармане и пройдя двухнедельный курс трейдинга. Тренд из ё френд, бро.
поведение актива на основе прошлых факторов


В отличии от туфтологии вроде тех анализа, поведение цены в quant finance рассматривается как марковский процесс.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Стоп-стоп-стоп! Вы точно неправильно понимаете терминологию. Позвольте объяснить:

  • Квант (quantitative analyst) — тот кто занимается фин. анализом, т.е. создает модели, инструменты, и так далее.
  • Трейдер — тот кто собственно торгует, т.е. применяет результаты исследований, или ничего не применяет а просто скальпит как может.
  • Quant trader — и такое бывает, частные инвесторы подпадают под эту категорию.

У нас есть три дисциплины: фундаментальный анализ, тех анализ и численный анализ (quant finance). Так вот, в численном анализе основной постулат – что цена актива это random walk, т.е. случайный процесс с нормальным/логнормальным/еще каким-то распределением. Марковское свойство лишь намекает на то, что вся предыдущая информация о цене дает нам столько же информации о цене завтра, сколько одна лишь цена сегодня:

НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Меня вот всегда интересовал вопрос, а откуда идет первоначальная волна, на которую реагируют автоматические трейдинговые системы? Смысл в том, что новости делают волну. Т.е. для примера, «Гугл выпустил новый продукт, который будет адски успешен и уже миллионы предзаказов». Это новость. После нее стоимость акций Гугла начинает расти ввиду активации роботов. Но изначально кто дает залп для активации? Неужели автоматические системы трейдинга уже сами умеют понимать новости? Да и новость должен написать журналист…

Или я упускаю какое-то звено?
Нет, в HFT обычно используется много-много статистического анализа. Новости роботы не анализируют. Существуют всевозможные средства автоматизации в трейдинговом софте, но это уже не HFT.
На самом деле существует целый класс HFT роботов, которые анализируют новости и статистику и играют по ним.
Спасибо, не знал, а можете подробнее кто конкретно их использует?
Парни из разных JP Morgan, CITI, Morgan Stanley, Nomura, и пр., и пр., пр. крупных, средних и мелких инвестиционных банков, брокеров-дилеров, дейтрейдинговых фирм, хедж-фондов и даже частные лица с большим капиталом.
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
Они имеют схожий функционал и распознают большинство рыночных отчетов, которые выпускаются в стандартизированном виде, доступном для машинного чтения и интерпретации. Фактически, в роботы закладываются формы этих отчетов и варианты действий заранее, руками человека, а сми машины распознают лишь тип отчета и ключевые цифровые параметры отчета

На западном рынке, где отчетов с одной стороны много, а с другой стороны они все стандартизированы, сделать такого робота не есть большая проблема. И собственно, роботы там соревнуются за то кто быстрее прочтет новость и быстрее доставит по этой новости заявку на биржу, само собой, источник новостей и биржа находятся не в одном месте.

Это приводит к трудностям: можно расположить робота недалеко от источника новости, но далеко от биржи. А можно наоборот. Сейчас большинство т.н. новостных роботов хостится недалеко от Вашингтона, который часто является источником важных новостей
Ну во-первых уже существуют автоматические анализаторы новостей. А во-вторых, активатором могут стать и живые трейдеры — они дают небольшой импульс, а автотрейдинг видит тренд и подключается.
Я просто оставлю это здесь: www.computerra.ru/85445/
Спасибо, уровень статьи повыше чем у ITInvest, но тоже не далеко ушел.
Это первое что выдал гугл по словам "торговый робот новость война сирия израиль", простите. Весьма подходит к теме, не находите..?
Еслибы им это положение дел не нравилось, давно бы ввели другие правила торговли. Например, пошаговые :). В течении часа делаются анонимные «ходы». По окончанию часа «ходы» публикуются. Побеждает самый умный а не самый быстрый :)
Вопрос к автору и аудитории: а «quant» переводится как «квант»? Просто я всегда считал (и использовал), что «квонт», тем более, что википедия со мной согласна.
Ну есть, к примеру, книга «Кванты. Как волшебники от математики заработали миллиарды и чуть не обрушили фондовый рынок» (линк на озон), так что и «кванты» вполне употребимо.
Де юре нет, де факто да, причем именно «квант» а не «квонт» как пытаются написать на Википедии.
пока частные центробанки дают кредиты государствам под проценты, для выплаты которых надо брать новый кредит у того же центробанка, все остальное выглядит детскими забавами, хотя и на очень больших скоростях и технологиях.
паренек из моего магазина написал две статьи,

наверное имеется ввиду не магазин, а журнал?
«Shop» переводится как магазин :).
НЛО прилетело и опубликовало эту надпись здесь
>Knight Capital Group – трейдинговой компанией, потерявшей на этой неделе $440 миллионов
что ж так печально, может лучше так:
«название не указано» – трейдинговой компанией, поимевшей на этой неделе $440 миллионов
Дальнейший текст, в принципе, тот же
А возможен ли вообще канал на детекторах нейтрино и плутонии, соединяющий вашингтон и японию? Ну то есть сколько там бит в год можно передавать по нынешним меркам?
Это не "финансы для всех", а какое-то "в Киеве бузина, в огороде дядька". Часть 1 не понравилась, жду продолжения.
В карму-то за что?! Между прочим статью я заплюсовал (перевод-то вроде неплохой на мой взгляд), на ТС подписался… Вот с размещением в хабе «Финансы для всех» не согласен, да. Так что пожалуйста объяснитесь, судари минусующие.
Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.