Неистовые быки: как Wall Street попала в зависимость от «скоростных» торгов. Часть 5 (и последняя)


    Фотография: Stephane YAICH (Unsplash.com)

    В серии из нескольких материалов для блога ITinvest мы обсудили ход развития технологий и IT-инфраструктуры для биржевых торгов и рынка алгоритмического трейдинга. Взлет последнего повлек за собой экспоненциальный рост объемов как обрабатываемых в моменте, так и исторических данных по финансовым операциям. Сегодня эти данные, их полнота и возможность представления в нужном формате — «воздух» для тех, кто обучает и тестирует свои торговые алгоритмы и модели.

    Но помимо этих двух типов (в их самом общем смысле) данных — операционных и исторических — есть и информация, определяющая потенциальные планы игроков рынка. Если говорить простыми словами, это новости и анонсы от лица компаний. В работе алгоритмов их можно и нужно учитывать.

    Поэтому Dow Jones и компании вроде Raven Pack выпускают рассылку в формате для автоматического считывания и делают из этого отдельный бизнес. В нее может входить много чего из «неструктурированных» новостей, которые будет сложно быстро проанализировать человеку, а специализированное ПО это делает без проблем. В итоге HFT-трейдер имеет на руках сразу несколько типов данных, оказывающих влияние на результативность работы его алгоритмов.

    При таком подходе для него не составляет труда учитывать новостную повестку для фирмы-конкурента или отслеживать малейшие движения в инфополе со стороны Центробанка. Поиск может осуществляться с привязкой к ключевым словам, сводиться к какой-то определенной теме и упоминаниям лиц, принимающих значимые решения. С другой стороны, такая информация не будет для высокочастотных трейдеров определяющей. Одних только анонсов и новостей мало, чтобы убедиться в реальных намерениях игроков рынка. Поэтому переоценивать достижения наиболее активных в информационном поле компаний точно не стоит — это одной из правил в этой сфере.


    Фотография: Max Letek (Unsplash.com)

    Если углубляться в то, как еще могут выглядеть анализируемые данные, то стоит отметить не только новости регуляторов, имеющих прямое отношение к рынку, но и практически любые публичные данные об экономической активности граждан и бизнеса. Главное — возможность их получать, агрегировать и использовать для проверки трейдинговых моделей и выстраивания общей стратегии поведения на рынке. Дело может доходить до анализа численности людей в торговых центрах и офисах в реальном времени или наоборот — копании в архивах высказываний ключевых лиц индустрии в соц.сетях.

    Получение аналитики на основе соц.графа, кластеризация в соц.сетях и работа с текстом публикаций — это фактически применение известных принципов и инструментов к относительно новой нише. Здесь уже есть большое количество научных статей, описывающих методы проверки различных гипотез, оценке эмоционального и психофизического состояния аудитории на базах данных из миллионов публикаций в условном Twitter. Для ученых и практиков (HFT-трейдеров) в этой области важно лишь дополнять эту картину соответствующим рыночным контекстом — соотносить отклик на движение акций в ту или иную сторону и наоборот — уметь прогнозировать ситуацию в реальном времени на основе твитов. Получается, что кванты работают практически со всем, что дает дополнительную информацию для уточнения работы алгоритмов и принятия решений.

    Как мы говорили ранее, мало кто может предсказать, какие технологии могут понадобится таким фирмам. Когда Томас Дж. Уотсон из IBM связывал IT будущее финансового рынка максимум с пяти компьютерами, никто и подумать не мог, какой инфраструктурой будут пользоваться современные трейдеры. Поэтому отрицать даже самые безумные теории о том, что в эту сферу не придут условные ускорители нейтрино, между которыми уже проводят простейшие эксперименты по передаче информации, пока преждевременно. На этом мы завершаем наше обсуждение. Спасибо, что дочитали!
    ITI Capital
    Лучший онлайн-брокер для работы на бирже

    Комментарии 3

      +1
      А где можно прочитать подробнее про сами сообщения для систем: в каком виде и какие данные получают трейдеры и их платформы? Ведь информация может быть крайне разнообразная — как удается формализовывать, по каким критериям?
        0
        Можно почитать, ну например, тут [eng] и тут [rus].
        0
        Да, все это достаточно очевидно — зачем вы думаете в наше время люди покупают места в 'яме'? — именно для того, чтобы чувствовать настроения.

        Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

        Самое читаемое