Комментарии 22
Мда… А воз и ныне там. Все так же на инновационном COM образца 1993 года работают российские биржи?
Ага. TL;DR: разработка систем алгоритмической торговли ничем не отличается от разработки любой другой технически сложной системы — анализируем потребности, выбираем инструменты, реализуем, тестируем, деплоим в продакшен, поддерживаем. Вариантов, как и в любой другой сфере, масса, какой-то особой специфики нет.
Ну во-первых COM это не прям уж жесть-жесть на самом деле
COM это API старой брокерской системы у нас, наверное стоило это указать. Есть новая и там доступ через FIX-протокол — весьма современный :). Подробнее будет в одном из следующих топиков, а пока, если интересно, может вот тут почитать про это.
Спасибо, в высшей степени интересно (так как сам имею прямое отношение к индустрии). Вопрос, собственно — ZeroMQ достаточно часто используется в разных системах трейдинга — почему же не предоставляются прямые апи в виде zmq-сокета, например?
Исследовательские стратегии фокусируются на тестировании качества работы на исторических данных.
монте-карло несравнимо больше
программируемых матриц (FPGA)
вентильных матриц
такие IDE, как Microsoft Visual C++/C#
Visual Studio
которое может понадобиться (GPU, FPGA и т.п.).
GPU скорее для анализа чем для execution
Предполагаемая частота торговых
торговых чего?
популярных библиотек uBLAS
это популярная библиотека?
И не слова про COBOL! :D
М-да… Видимо FOREX'ы и другие уже не справляются с поставкой новых претендентов на обдирание, теперь решили поискать оных среди IT-специалистов. Ссылка на того парня который заработал полмиллиона долларов, это вообще классика жанра. Такого парня вам обязательно покажут на любом курсе по биржевой торговле.
Надо понимать что профессиональные HFT сидят на прямых каналах к информационной системе биржи и там давно уже не обсуждается выбор языка программирования. Потому как алгоритмы реализуются уже на уровне ПЛИС, то есть практически аппаратно. Где-то полгода назад тут пробегала статья (по моему переводная) спецы hft с какого-то европейского второсортного университета анализировали время прохождения пакетов через сетевые адаптеры. И там в выводах выигрыш в пределах сотен микросекунд признавался серьезным достижением…
У игроков сидящих на обычных интернет-каналах со стандартными рабочими станциями, нет никаких шансов переиграть профессиональных игроков.
И вообще, казалось бы… Офигительный бизнес. Все зарабатывают. Зачем itinvest'y привлекать потенциальных конкурентов. Зарабатывайте сами себе на бирже и живите красиво. Вы же знаете как это правильно делать, да? Но, увы…
Биржа — это закрытая система. Если кто-то выигрывает, то кто-то должен обязательно проигрывать. А еще ведь есть инфляция и учетная ставка… Обдирать институциональных инвесторов и акционеров компаний себе дороже. Они могут вообще эту всю лавочку с высокочастотной торговлей запросто прикрыть. Что делать? Где взять новых лохов? Понятно же где… Весь мир ими населен…
Поэтому везде где только можно помойка рекламы желающих «обучить биржевой торговле». Новых жертв заманивают где только можно и чем только можно. Теперь уже и тут…
В общем, ребята, будьте аккуратны, думайте своей головой…
Надо понимать что профессиональные HFT сидят на прямых каналах к информационной системе биржи и там давно уже не обсуждается выбор языка программирования. Потому как алгоритмы реализуются уже на уровне ПЛИС, то есть практически аппаратно. Где-то полгода назад тут пробегала статья (по моему переводная) спецы hft с какого-то европейского второсортного университета анализировали время прохождения пакетов через сетевые адаптеры. И там в выводах выигрыш в пределах сотен микросекунд признавался серьезным достижением…
У игроков сидящих на обычных интернет-каналах со стандартными рабочими станциями, нет никаких шансов переиграть профессиональных игроков.
И вообще, казалось бы… Офигительный бизнес. Все зарабатывают. Зачем itinvest'y привлекать потенциальных конкурентов. Зарабатывайте сами себе на бирже и живите красиво. Вы же знаете как это правильно делать, да? Но, увы…
Биржа — это закрытая система. Если кто-то выигрывает, то кто-то должен обязательно проигрывать. А еще ведь есть инфляция и учетная ставка… Обдирать институциональных инвесторов и акционеров компаний себе дороже. Они могут вообще эту всю лавочку с высокочастотной торговлей запросто прикрыть. Что делать? Где взять новых лохов? Понятно же где… Весь мир ими населен…
Поэтому везде где только можно помойка рекламы желающих «обучить биржевой торговле». Новых жертв заманивают где только можно и чем только можно. Теперь уже и тут…
В общем, ребята, будьте аккуратны, думайте своей головой…
Вы правы — думать конечно надо, но только «клиентов на обдирание» никто не ищет, специально же в самом начале текста привели дисклеймер на эту тему. Причем здесь FOREX вообще, можно узнать? Наше к оной системе отношение можно почитать тут и тут.
Радуют, конечно, такие комментарии — то есть условный магазин настольных игр здесь не ищет «лохов», как вы выразились, чтобы продать им игру, а если идет рассказ о высокотехнологичной отрасли на технологическом сайте — то это «зачем привлекать себе конкурентов». Вы просто не понимаете о чем говорите, без обид.
Радуют, конечно, такие комментарии — то есть условный магазин настольных игр здесь не ищет «лохов», как вы выразились, чтобы продать им игру, а если идет рассказ о высокотехнологичной отрасли на технологическом сайте — то это «зачем привлекать себе конкурентов». Вы просто не понимаете о чем говорите, без обид.
Да-да… Надо выспитывать критически настроеных пользователей в своей песочнице. Все так делают. Я не обижаюсь… )))
Увы я знаю о чем говорю, и это знание меня огорчает.
Ваши две предыдущие статьи про взлёт и падение торговых роботов очень хорошо описали текущую патовую ситуацию с высокочастотным трейдингом. Там ясно прозвучала мысль, что единственное что может хоть как-то повысить волатильность рынков и соответственно доходность hft, это приток «свежей крови» и денег на рынок.
Ваши статьи про написание скриптов для торговых терминалов куда полезнее для хабровчан. Когда найдется очередной «инвестор» с излишком денег и захочет написать себе парочку роботов, чтобы всё было как у крутых пацанов, ребята тут смогут заработать на них.
А выбор языка это вообще не проблема. По хорошему, хоть на ассемблере, если того требует задача… А обычно, пишут на том, на чем умеют писать имеющиеся в штате специалисты…
Увы я знаю о чем говорю, и это знание меня огорчает.
Ваши две предыдущие статьи про взлёт и падение торговых роботов очень хорошо описали текущую патовую ситуацию с высокочастотным трейдингом. Там ясно прозвучала мысль, что единственное что может хоть как-то повысить волатильность рынков и соответственно доходность hft, это приток «свежей крови» и денег на рынок.
Ваши статьи про написание скриптов для торговых терминалов куда полезнее для хабровчан. Когда найдется очередной «инвестор» с излишком денег и захочет написать себе парочку роботов, чтобы всё было как у крутых пацанов, ребята тут смогут заработать на них.
А выбор языка это вообще не проблема. По хорошему, хоть на ассемблере, если того требует задача… А обычно, пишут на том, на чем умеют писать имеющиеся в штате специалисты…
Эта ветка будет неполной без ссылок на Jane Street (https://www.janestreet.com/) и их любовь (https://blogs.janestreet.com/caml-trading-talk-at-cmu/) к OCaml (https://blogs.janestreet.com/category/ocaml/).
Много про упоминаний java, однако, ничего под java кроме fast/fix у вас и других нет.
Прошу прощения за некропост, просто наткнулся только что.
Почему-то в статье нет таких штуковин, широко известных в узких кругах трейдеров.
www.metaquotes.net/
www.quik.ru/
www.tradestation.com/
и т.д. и т.п…
Почему-то в статье нет таких штуковин, широко известных в узких кругах трейдеров.
www.metaquotes.net/
www.quik.ru/
www.tradestation.com/
и т.д. и т.п…
Будучи трейдером с 15-летним стажем могу сказать, что все куда проще для неHFT и куда сложнее для HFT.
Со всеми неHFT задачами справляется тот же Tradestation намного меньшей «кровью».
А успех HFT нынче намного больше зависит от умения правильно подобрать железки, сконфигурировать их, правильно подключить и быть готовым к постоянной перепрошивке алго, чем от выбора языка.
Со всеми неHFT задачами справляется тот же Tradestation намного меньшей «кровью».
А успех HFT нынче намного больше зависит от умения правильно подобрать железки, сконфигурировать их, правильно подключить и быть готовым к постоянной перепрошивке алго, чем от выбора языка.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
How-to: как выбрать язык программирования для создания торгового робота