Что нового: 3 технологических тренда алгоритмической торговли



    В нашем блоге мы большое внимание уделяем вопросам алгоритмической торговли и предлагаем целый ряд технологических решений для ее осуществления (например, прямой доступ на биржу).

    Несколько месяцев назад была опубликована презентация основателя финансового сервиса IKnowFirst Липы Ройтмана (Lipa Roitman) и руководителя проекта Ярона Голгера (Yaron Golgher) о трендах и тенденциях алгоритмической торговли. Мы представляем вашему вниманию главные мысли из этого документа.

    Анализ новостей


    В настоящее время многие алготрейдеры работают над разработкой систем анализа и интерпретирования новостей, чтобы выделять информацию, на основе которой торговый робот мог бы совершать транзакции. (О влиянии новостей на рынок мы писали в этом материале).

    Для получения новостей используются различные сервисы — например, Google Trends, показывающий популярность того или иного поискового запроса. Также алгоритмы анализируют ленты новостей (например, Thomson Reuters, Bloomberg и т.п.).

    Более того, авторы презентации указывают на возможность разработки систем, которые бы автоматически создавали статьи по новостям из таких лент с их последующей публикации в сети — таким образом можно спровоцировать на покупку или продажу торговца-человека, который не имеет доступа к лентам новостей и получает информацию с некоторой задержкой.

    Машинное обучение


    Для анализа рынков используются математические, статистические и логические инструменты. С их помощью возможно создание гипотез, которые можно проверить (например, на исторических данных).

    Процесс машинного обучения состоит из нескольких шагов от выбора математических и программных инструментов, сора входных данных, до выработки предсказаний и оптимизации их точности.



    Использовать только этот инструмент для создания по-настоящему эффективной стратегии вряд ли возможно, однако, как показал эксперимент, о котором мы писали в нашем блоге ранее, использование машинного обучения и исторических данных позволяет создавать стратегии, которые будут приносить определенный доход.

    Генетические алгоритмы


    Существует целый ряд алгоритмов поиска, одним из которых является генетический. Его используют для решения сложных проблем, в тех случаях, когда точные отношения между задействованными элементами неизвестны и могут в принципе отсутствовать.

    Задача формализуется так, чтобы ее решение могло был закодировано в виде вектора генов («генотип»), где каждый ген может представлять бит, число или какой-либо другой объект. Далее случайным образом создается множество генотипов начальной «популяции», которые оцениваются с помощью специальной функции приспособленности.



    В итоге каждому генотипу присваивается значение «приспособленности» — именно оно определяет, насколько хорошо он решает задачу.

    Другие материалы по алгоритмической торговле от ITinvest:

    ITI Capital
    Лучший онлайн-брокер для работы на бирже

    Комментарии 5

      –3
      Перестаньте засорять профильный хаб бесполезными статьями. Вы взяли рекламную презу, в которой и так было мало информации, и сделали из неё выжимку. Всю вашу статью можно без потери информации уложить в несколько буллитов:

      0. [Рандомная цветная картинка]
      1. Какие-то чуваки сделали презу. [ссылка на презу на английском]
      2. Трейдеры торгуют на основе новостей.
      3. Особо хитропопые трейдеры юзают машинное обучение. [непонятная картинка, вырванная из контекста]
      4. Существуют генетические алгоритмы. [картинка, которая даст ноль инфы человеку, который заранее не ознакомился с ГА].

      Srsly?
        +3
        Безусловно вы лучше всех разбираетесь в том, какими должны быть полезные статьи в профильном хабе (например, вот эта за вашим авторством конечно же несет в себе массу пользы, а не написана для развлечения аудитории, да и вот эта, не ваша, но собравшая тут недавно много плюсов и просмотров напрямую относится к программированию).

        Но на самом деле сколько людей, столько и мнений, так что мы разберемся, что и в какой хаб публиковать без ваших советов (все же у нас в блогах на хабре и гт уже больше 150 публикаций и пара тысяч подписчиков, так что свое дело мы знаем). Если же будет какой-то комментарий, который поможет улучшить статью и сделать ее более интересной, то с радостью ему последуем.
          –1
          Статья — пустая фигня. ThePretender прав.
            0
            Сказал эксперт с нулем постов, ок. В качестве альтернативы можем предложить почитать наши посты на Гиктайм (например, про Bloomberg-терминал), возможно они вам понравятся больше.
              0
              Материал про терминал в действительности хорош, хотя хотелось бы побольше :) Особенно для меня, так как СТО как раз той компании, что делает альтернативную Bloomberg-у веб-платформу TRDATA, которая там и упомянута :)

      Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

      Самое читаемое