Хабр Курсы для всех
РЕКЛАМА
Практикум, Хекслет, SkyPro, авторские курсы — собрали всех и попросили скидки. Осталось выбрать!
Поток AI и ML доступен 24/7 благодаря поддержке друзей Хабра
Комментарии 91
Абсолютно не релевантно и несчитово, учитывая, что он не транслирует жизнь своего ИИ аватара в Дубае через соцсети, и не предлагает курсы. С курсами, его бы кошелек, стал еще больше =)))
и никого не смущает, что на 4-м дне он был даже в минусе?
Как мне кажется, если взять 6 монет и начать подкидывать их, плюсуя график на орле и минусуя на решке, получим похожие графики.
да. как-то было в новостях, что хомяк за два месяца увеличил портфель на 25% - https://habr.com/ru/news/591407/
Это он у нашей обезьяны научился!
На небольшом интервале несколько рандомных генераторов заработают деньги, часть останется около нуля, часть потеряет. Нормальное распределение никто не отменял. Нужен интервал хотя бы полгода - год.
Я на питоне писал бота для Gate. Без ИИ, с простой логикой, скармливал ему результаты торгов за 3 месяца, там просто он внутри себя рисовал "тренд" и механически по нему торговал, на споте и с плечом 5 вроде, основная стратегия шорт. Ну вот с 10 долларов он мне 30 наторговал, я его тормознул и полез в логи разбираться. Чуда не было, просто был провал, которых хрен кто бы предсказал.
Как по мне, если сюда и пускать ИИ, то этот ИИ должен быть в курсе последних новостей, и если взять выше масштабы - ИИ брокеры за счет массовости (и обоснованного мнения) могут очень сильно влиять на корпорации и их капитализацию. Ну вот все то же самое, когда капитализация Nvidia упала на 600 млрд. Почему? Акции упали. А почему упали? А потому что дипсик. А почему дипсик? Что такое сделал дипсик что не сделала ЩзутФш? А вот тут уже внезапновое. А если бы сам дипсик начал этим заниматься ровно в момент появления? Ничем хорошим это бы не кончилось...Ну и все такое вот прочее. С одной стороны гадание на кофейной гуще, с другой - интересно же...
Чуда не было, просто был провал, которых хрен кто бы предсказал.
Так трэйдинг не про предсказание, а про вероятности. Ну проиграл трейдер на этом падении, но потом в этот же день сделал еще несколько успешных сделок.
трейдинг это про все сразу, и вероятности, и статистика, и новости, и маркетмейкеры с инсайдерами. Большинство мелких трейдеров проигрывают, и тут есть подозрение что на длительном отрезке времени и ИИ проиграет. ему в руки нужно больше факторов чем 10000 дать, а вот когда будет условно супер ИИ с доступом к данным компаний (инсайд, взлом и т.п.) + контроль над ресурсом (фонд BlackRock например) вот тогда он будет мощно нагибать рынок.
и новости
Если вы торгуете внутри дня то новости вам не мешают кроме глобальных, вышла новость, вас вынесло, заходите снова и дальше торгуете.
маркетмейкеры с инсайдерами
Это владельцы казино, с этим нужно просто смириться, что вы это не контролируете и торгуете дальше по своей системе которая на длинной дистанции является прибыльной.
все сразу, и вероятности, и статистика, и новости, и маркетмейкеры с инсайдерами.
половина этой информации вам будет давать сигнал на вход сделку, вторая половина информации будет вам говорить не входить в сделку, больше информации больше неизвестных переменных, вы просто утоните в этой информации.
Еще раз, интрадей трейдеры, они могут каждый час открывать сделку, нет новостей/взломов/инсайдов каждый час, это все нивелируется кол-вом сделок.
Но мат ожидание с учётом комиссий отрицательное
Это если в сделку входить рандомно и закрытыми глазами, тогда верно говорите 50% на 50% + комиссия на сделку. Но вы же в покере не будете входить в игру с разномастными 2 и 7 на руках занижая тем самым статистически свои шансы на выигрыш на длинной дистанции.
Можно рассмотреть популярный в трейдинге паттерн голова и плечи, статистически он отрабатывает в 80% случаев, если торговать только его, то даже с учетом комиссий математика на стороне трейдера.
А почему же тогда все просто не сидят и нергуют эту голову и плечи (надо почитать еще что это) и не гребут деньги лопатой?
ПС почитал про паттерн - предсказания по графикам. Ясно-понятно.
Не, кому то везет конечно но большинство в минусе. Имхо трейдинг - это вид лудомании.
Пожалуйста торгуйте, это статистические данные, откройте книгу по трейдингу 30 лет назад и свежую за 2025 и везде цифры одни и те же, все эти шаблоны давно посчитаны и работают (ГиП, ПГиП, треугольники и прочее). Кто понимает как это работает они и
гребут деньги лопатой
Нет, это, увы, не работает, и работать не может by design. Рынок - живая структура, а не просто бесконечный генератор в стиле "угадал - забирай деньги". Любая известная стратегия имеет анти-стратегию, и как только стратегия N становится популярной - тут же появляется стратегия N+1, которая играет против стратегии N, но работать долго она не будет, потому что следом появляется стратегия N+2, и так далее. Так-то когда-то две скользящие средние приносили миллионы, потом все стали вокруг других индикаторов скакать, потом паттерны, потом смарт мани изобрели.
А еще, если статистически торговля по простой стратегии приносит деньги, и есть мифический паттерн с 80% эффективностью - то можно выловить все эти паттерны простейшим классификатором. Даже если успех будет в 50.5% случаев - он все равно будет найден классификатором. Но если вы запустите любой классификатор, он выдаст вероятности вроде 0.5, либо будет оверфит, увы.
Если бы это было бы не так, я (да и все мы) ездили бы в майбахах давным-давно.
все эти шаблоны давно посчитаны и работают
Ну если бы это реально работало, то вряд ли бы кто-то делился рабочими стратегиями, тут такая же логика как с курсами про успешный успех, выгоду в большинстве случаев получает только продавец этого.
Не очень работает, как стратегии на рулетку примерно. Условно, всегда есть «зеро», которое портит все рафинированное/тепличное матожидание в пользу казино. В нашем случае - это экономическая «биполярка» Трампа, а до него администрации США, крупные инофцыгане из силиконовой долины, старые добрые фонды бородатых дедушек с Уолл-стрит, заходящие и выходящие с рынка крипты (так, легкая командировка для денег, подоить местных хомячков), послания Путина собранию, сиюминутные налоговые маневры, ближний Восток, катаклизмы. Причем, большинство хомячков, даже с учетом новостной ленты под рукой не смогут это все быстро отыграть хоть в нуль. Короче, сомнительно, но ок =) Каждому своя мечта и адреналинчик.
Правят старые добрые договорняки, инсайды, попилы, его величество случай, "брутфорс" рынка чужими деньгами (зачастую в минус, но пофиг - сколько таких услуг трейдеров скандальных, в МСК и Питере конторки) или сложная стратегия ориентированная на ошибку в каком-то секторе экономики или монопольного игрока, и то, крупный рынок будет долго спасать сам себя пока вы будете в минусах.
Лопатами там гребут владельцы этого казино, у которых есть и ликвидность и доступ на миллисекунды быстрее к торговым сделкам и четкая статистика по стопам и тейкам и еще куча других инструментов для охоты на хомяков. Даже просто большой капитал, который не причастен к этому казино не заходит в краткосрочную торговлю, а занимается инвестированием, причем в ETF, spot, но никак не деривативы, причем чужие. Так называемые акулы на бирже составляют порядка 1-2% и зарабатывают в долгосроке далеко не иксы. Пример такой акулы - это Костя (Кудо).
А если не лопату, а савочек получится грести рядовому трейдеру, например 200$-500$ день вместо айтишной работы ?
А потом когда посмелеет - плечики расправит пошире и 1 "черный лебедь" вдруг прилетит в виде какой-ниудь новости и -2000-5000$ за день.
Я не понимаю вашу математику. Как сделка на 100$ (риск -100$ stop loss, take +200$ выставлен) может принести -2000-5000$. Плечо можно и 200 выставить, это удобно иногда.
Рядовой трейдер - это тот кто в долгосроке сливает на бирже :) Если трейдер умеет заработать больше того, что предлагают биржи в качестве инвестиций (порядка 12% APY в USDT), то это уже элита, которой наверняка меньше 1%. Знаю человека кто нормально зарабатывает на бирже, но уже не помню сколько точно, но это скальпер. А там по сути, такая же работа как и ИТ на какой нить галере - нужно постоянно сидеть перед компом и вручную все делать.
Дополню, после вашего вопроса самому стало интересно 80%-ная отработка паттерна, нашел 5 минут свободного времени и взял первый попавшийся график где вырисовался "голова и плечи" и сделал замер, сегодня этот паттерн успешно отработал как пишут в книгах. Но для точной статистики конечно нужно проделать хотя бы 10 замеров. Но признаю, не думал что сработает.
Скрытый текст
Вот только по классике стоп-лосс ставится на уровне "шеи". И по приведенной картинке, вас бы 4 раза вынесло по стопу, прежде чем паттерн на отработку пошёл.
От пробития шеи заходят, а стоп ставят в зависимости от рр, можно вообще не ставить. Я поставил за объемные уровни (и чуть выше FVG), но по классике ставят за правое плечо чтобы получить хороший рр. При консервативной торговле стоп ставится за голову.
Спросил у Gemini, он сказал ставить стоп лосс выше правого плеча.
To trade a head and shoulders pattern, wait for the pattern to complete, then enter a short position when the price breaks below the neckline, set a stop-loss above the right shoulder
Я вас огорчу - вполне реально написать ботов со стабильными 6-9% APY в долгосрочной перспективе. Но такой процент едва ли перекрывает долларовую инфляцию сегодня, и не будет перекрывать ее завтра.
И нужно несколько независимых экземпляров каждлй модели. Хотя бы по 10 штук.
Не обязательно давать им тороговать на реальном рынке — всегда можно эмулировать биржу по текущему курсу.
Так они торговали в "старых курсах". Сначала жосткие минуса. Подкрутил . В итоге в ноль выходили. Мне и понравилось. Чуть покрутить туда сюда. Но эксперимент я еще не закончил. Мне кажется невозможно написать такую автоматизацию, чтобы постоянно в плюс была. Но что-то промежуточное, буквально на грани случайностей...
Если стратегия стабильно дает жесткий минус, то достаточно пользоваться противоположной для плюса (не сообщая об этом исходному "стратегу")
Так ваше "на грани случайностей" — это просто статистический разброс. Подбрасывайте 1000 независимых монеток и некоторые монетки вам покажут отличный рост. Только это не значит, что какие-то из монеток как-то "умнее" других. Им просто повезло.
Не десять и, к сожалению, почти обязательно))
Десяти портфелей на модель для монте-карло анализа решительно не хватит. Модели в других доменах отличаются друг от друга на считанные проценты, и нет никаких оснований считать, что здесь они ведут себя как-то иначе. Даже если просто монетку десять раз бросить, 5 орлов и 5 решек мы скорее всего не получим. Минимум на два порядка больше портфелей нужно, минимум!
Что касается "эмуляции биржи", имеете в виду эмуляцию котировок акций или эмуляцию портфеля? Если первое, такой вариант не подойдёт. Торги - это сильно зашумлённый, вероятностный, но всё-таки не абсолютно хаотичный процесс, а модели буквально опираются на свои предубеждения. Случайные котировки быстро и сильно разойдутся с датасетом, не сможем использовать sentimentанализ новостей, в общем довольно слабенько. Если же первое, то нужно сразу оговорить, что исследуются торги с малыми объемами акций, потому что не исключено, что на реальном рынке нейросетка выкупит большую долю какого-нибудь стартапа и получит сверхдоход или сверхубыток, чего эмуляция не отразит.
Можно достаточно точно воспроизвести эксперимент на исторических данных, если очень внимательно курировать информацию, поступающую в контекст, не допуская анахронизмов. Но сработает это не для актуальных моделей, а для моделей с открытом весом - если у нас веса от июля 2025 года, мы точно понимаем, что данные за август, сентябрь и октябрь попасть в датасет не могли.
Но вот с сервисами исторические данные не сработают. У нас нет уверенности, что биржевые данные не попадают в датасет обучения новых моделей и обновлений сервисов. Точнее даже не так, уверенность есть, они туда точно попадают)) Вопрос в только том, насколько старые. Но ответ нам не даст никто.
И даже больше того - если такой вопрос будет поставлен, то обязательно найдется скользкий и ушлый разработчик, который в погоне за хайпом просто забенчмаксит биржевые сводки, чтобы его модель показала хороший результат в исследовании.
Он, возможно, будет даже готов профинансировать ваше исследование, зная что его модель в таком исследовании проявит себя хорошо. Но проблема в том, что это никак не будет отражать возможности нейросети в работе с актуальными сводками, а нас в конечном итоге интересует именно это. И вот все изъяны наших допущений и методологии можно исключить только натурными испытаниями сотен, если не тысяч портфелей на модель.
Кстати, это ещё вопрос, сколько один такой тестовый портфель должен стоить. Потому что есть мнение, что мелкие инвесторы на бирже в массе своей горят, в то время как большой капитал склонен приумножать себя, потому чем больше портфель, тем сильнее он влияет на рынок. Законы одни и те же, но они по-разному проявляются в разных размерностях и искажаются случайностями.
Неплохо бы, на самом деле, понимать, как с этим справляются нейросети. Ну то есть, современная LLM - скорее всего никак, LLM не умеет экстраполировать данные, только интерполировать, и то кое-как. Но у LLM уже сегодня есть сверхчеловеческая эрудиция, что в потенциале, если удастся реализовать AGI, позволит не просто оценивать котировки по цепям Маркова "вырастет/не вырастет", а комплексно оценивать множество факторов, в том числе внеэкономических, равно как оценивать различные биржевые стратегии, а то и вывести механику биржевой торговли, если она выводима.
А дальше очень большой вопрос, что она нам приподнесёт. Не секрет, что можно встать в "спутный след" какого-нибудь крупного инвестора и так получать не очень большой, но всё же доход. Это как велосипедист, который едет на шоссере за рейсовым автобусом Краснодар-Махачкала. Но бывают случаи, когда выстреливают неочевидные акции - в на первый взгляд незаурядную организацию безудержно несут деньги. Если окажется, что мы можем запустить маленький портфель по такой "инвестиционной траектории", что он зайдет в сферу влияния тугого кошелька какого-нибудь Уоррена Баффета, и наберёт там в цене подобно набору скорости Вояджерами в гравитационных манёврах у газовых гигантов, и на выходе вырастет больше, чем портфель самого Баффета, то последствия таких открытий для фондовых рынков будут просто драматическими.
Ещё раз. 10 инстансов одной модели, с одинаковыми параметрами (но разным seed).
Это вполне достаточно, чтобы увидеть, что, возможно, на самом деле не модели по-разному умные, а что им по-разному везёт и сама статья выше — совершенно непоказательна.
Всё остальное что вы написали — это уже относится к поиску лучшего портфеля и совершенно не относится к существу той проблемы, на которую я указал.
PS: Мне про торги можно не рассказывать, я работаю непосредственно в финтехе.
Мало интервала.
Во-первых, если какой-то модели врандомит слить весь свой портфель за первые дни торгов, она уже не оправится и никаких данных мы от неё мы не получим. А даже если получим, если не погорит портфель, проанализировать его мы не сможем. Индивидуальные показатели одного портфеля - это капля в море хаоса.
Во-вторых, исследование нейросетей на по-настоящему большом интервале затруднительно. Оно связано с тем, что модели как сервисы будут со временем самодисквалифицироваться из этого исследования - они же "совершенствуются", но с точки зрения строгой науки это будет подмена объекта исследования, нарушающее принцип "при прочих равных".
Нужны сотни, если не тысячи портфелей на каждую модель. Нужны контрольные группы: домохозяек, профессиональных трейдеров, рандомизированных хомячков. Наконец, нужно ослепление - ни люди, ни нейросети, ни исследователи, ни даже хомячки не должны по-хорошему до конца исследования знать, какой группе какой портфель принадлежит.
Только так, на сравнительно больших числах, мы можем оценить вероятностный процесс. И то числа порядка тысяч не такие уж и большие.
GPT-5, наконец, достигла среднечеловеческого уровня интеллекта - сожгла 70% стартового капитала, но это её не останавливает)
какой то у дипсика слишком скачущий рост в капитал, больше выглядит как какой то лаки страйкер пальцем в небо.
квен статистически выглядит более нормализованным, если подобное понятие вообще применимо в таком тайм фрейме.
хотя я бы оценивал их по тому у кого минимальный убыток за сделку, что бы определить более безопасную стратегию, это куда интереснее и жизнеспособнее чем ловить удачу на плечах.
а есть тест для спотовой торговли без фьючерсов и плеч?
А чем обусловлено то, что по сути сейчас произошло деление на три группы по две модельки в каждой, которые следуют почти одинаково? Я ожидала более хаотичный график с большим разбросом у каждой модели честно говоря
Это закономерно. Большинство ИИ обучены на одних и тех же открытых данных и используют похожие архитектуры принятия решений. В итоге стратегии схлопываются и одни торгуют консервативно, другие агрессивно, но внутри группы логика почти идентична. Разброс будет, когда добавят больше случайности или разные модели обучения на новых данных рынка
"Боян" - переводится с пикабушнояпонского как "Уже было".
Тема обсуждалась ранее.
Вот коммент с графиками случайного блуждания - то о чем сказал @plFlok
Основатель биржи Binance Чанпэн Чжао предостерег, что если одна из выигрышных стратегий начнет массово копироваться другими моделями и даже людьми, то это может привести к ситуации, когда ИИ будет контролировать рынок, резко поднимая, а затем обваливая курс той или иной монеты.
Так в итоге и будет. Придётся переписывать правила торгов.
Выбрали лучший один из 100 дипсиковских счетов которые торговали - и сенсация теперь
А вдруг если это правда - то надо брать - будет как в покере "если все будут играть аккуратно - все немного выиграют" :)) Вообще интересно посомтреть на рынок где большинство - торговые роботы. Ну брокеры потирают руки на рост комиссии - это точно :)
я думаю мы уже видим такой рынок, где роботы, корпорации, и инфоцигане обирают обывателей. Но каждый может теперь собрать себе агента для трейдинга и испытать свою удачу.
По информации с сайта брокера «Финам», около 80% внутридневных трейдеров терпят неудачу на фондовом рынке, из них 40% — в течение первого месяца, а 80% — в течение первых двух лет.
Я думаю это логично. Мое мнение, что пока не выполнено правило 10 тыс часов, человек не будет в плюсе.
Можешь лудить 10 тысяч часов и ничему ты не научишься, т.к. все свои решения мы принимаешь исключительно используя именно эмоциональную систему, которую довольно тяжело давить, чтобы она не отклонилась от первоначальной стратегии.
Есть три условные типа трейдеров, которые изначально слабо поддаются эмоциям, придерживаются изначальной стратегии и меняют ее в силе изменения расчетов(допустим новые ранее неизвестные факторы), либо ты полностью эмоциональный человек и каждое твое решение это качели и реальность для тебя значит меньше, чем твои эмоции и ты выбрал неудачную стратегию изначально, либо ты второй тип и выбрал удачную стратегию, но которая работает в определенный промежуток времени(а потом эмоции и самоуверенность, из-за них, в этой стратегии приведут тебя к краху). Они относятся к категории ошибки выжившего. Это пример трейдеров торгующих российскими облигациями и опционами до дефолта 97 года, где такие трейдеры теряли все.
Из этих трейдеров, только первый тип трейдера хоть сколько-нибудь обучаем. Трейдинг это не мир с неопределенными правилами и событиями, которых никогда не было в истории до. Каждый мировой кризис и его причина это точное описание событий, которых мир не видел до по той самой причине и лишь ретроспективно осознающих эти причины и сам кризис.
10к часов слабый аргумент, условный Сорос изначально был более готов для работы с неопределенностью, чтобы работать в трейдинге всю жизнь.
Если поторговать всю жизнь на рубль каждую сделку и принимать более взвешенные решения, а потом перейти на суммы больше, то это будут два разных решения
если все будут играть аккуратно - все немного выиграют
Так уже есть, это называется консервативное инвестирование, ну или долгосрочное. Покупаешь "вечный портфель" - отовсюду понемногу - и получаешь стабильные +5% сверх инфляции. Разбогатеть не получится, но копеечку иметь будешь.
Ну тут была речь по трейдинг.. Инвестиции одобряю вполне
Но вечный портфель вы в какой стране купили? Последнее время имхо у нас в РФ не работает это на рынке акций. Зато есть ОФЗ-ИН под 8-10% сейчас например, но тут уже вопрос доверия росстату
Так в "вечном" портфеле акций только 20-25%, в этом и смысл.
Остальными частями обычно выступают: длинные облигации, флоатеры / фонды ликвидности и золото. ОФЗ-ИН тоже можно добавить.
А, тогда понял, просто в фонды особо не лезу и сильно не изучаю, может зря. Но насчет стабильных +5 к инфляции все равно думаю погорячились. :) Хотя последние годы возможно но это нетипичная история, ну и опять же надо доверять цифрам Росстата
Ну, это скорее художественное преувеличение. Если вариант от Т-Инвестиций взять (TRUR), то за 2022-й год у него убыток 6%, с начала этого года - прибыль 9.1%. Но беквард-тестирование показывает среднегодовую доходность 13.6% и 19 прибыльных лет из 22.
Впрочем, фонды тут необязательны, вы можете и напрямую похожий портфель собрать, если капитал хотя бы от 100 т.р.
Ага, прям вечный. Из всех фондовых рынков за всю историю не обнулился только США и ещё какой-то кажется. Ошибка выжившего типичная.
Ну, с учётом того, что там 25% на золото приходится, то обнулиться прям сложно. В каком веке и какой стране золото хоть раз обнулялось?
20й век, США, конфискация - не оно?
Вы не понимаете, это другое! /s
По факту там принудительная продажа была ведь, причём по рыночной цене на тот момент. Даже лайтовее, чем заморозка зарубежных активов в 2022-м.
Принудительная продажа - лайтовее, чем заморозка? Неожиданно.
И, насколько я помню, не по рыночной. По фиксированной: "...обязывал всех лиц сдать излишки золота до 1 мая 1933 года в Федеральный резерв по цене $20,67 доллара за унцию"
Нет рынка в условиях конфискации, по определению.
До конфискации цена на золото больше ста лет была в районе $20, и колебалась +/- 5% всего. Так что выкупили по хорошей цене, без дисконта. И разумеется это гораздо выгоднее, чем заморозка с непонятными перспективами. Если сейчас захотите продать замороженное, то с дисконтом в районе 80% продадите. Как видите, история с золотом обошлась в 5 раз лайтовее.
А теперь если сравнить с графиком курса биткоина за эти же дни, окажется, что корреляция почти 1 в 1, когда биткоин рос, тогда росли и депозиты дипсика и квена) А ChatGPT оказался умнее, он видимо фиксировал прибыль и выводил, пока криптовалюта на годовом максимуме :D
Рынок уже проходил через эпоху ботов-арбитражников, HFT и “умных” алгоритмов. Каждый раз они работали ровно до того момента, пока не начали мешать друг другу
Че-то стратегии у ставок на спорт (не 1хбет, а здорового человека) гораздо более гладенькие по графикам от времени, чем этот трейдерный рандом.
Например какие?
Сушьте, я это воочию видел лет 15 назад, коллега показал, который интересовался этим. Там был подписной американский сайт, типа форума, где костяк пользователей (по фоткам похожих то ли на покерных игроков, то ли престарелых гонщиков NASCAR), вели свои топики-стратегии.
Стратегии по своей сути были чрезвычайно просты: пусть играет, например, Ювентус против Кубани. Ставка на победу Ювентуса 1:10. Поставишь доллар - получишь, почти гарантированно, 1,1 доллара. И вот на 10 таких беспроигрышных игр ставишь 10 долларов, по одному на каждый из таких матчей.
А десятый доллар ставишь на андердога (такой термин букмекерский, команда, которая вроде как аутсайдер, но может быть и недооценена). Ну какой-нибудь условный матч Спартака против Ювентуса, на который на победу Спартака ставки 10 к 1. И если Спартак проиграет - ты выйдешь в ноль, а вот если выиграет, то ты удвоишь свои 10 баксов. Или 100. Или 1000.
И суть каждой такой стратегии каждого такого чувака была в сетке рекомендаций по размещению ставок (на отдельном букмекерском сайте, на самом форуме даже размещение ставок прикручено не было, все чисто рекомендации неких чуваков). То есть ты ежедневно должен был размещать по 5-10 ставок. Они там даже сами говорили, мол, ставьте маленькие суммы, но регулярно, так вы поймете суть этой игры вдолгую. Ну и к чему это я, у них у всех были в тредах размещены графики прибыльности этих стратегий, и топовые стратегии были плавной у=кх с удвоением портфеля за несколько недель. Правда, такие чювачки - злейшие враги букмекеров, так что со временем эти стратегии все-таки загибали свой график в плато, но тогда в топ выплывали новые, видов спорта и специализирующихся на них стратегов на сайте был не один десяток.
Вилки, когда разные коэффициенты у разных букмекерских контор на одно событие, ты ставишь и там и там, и всегда в плюсе будешь, на копеечку. Но, как всегда нюансы:
1) Сумма оборота и темп (количество найденных и сыгранных вилок) должны быть большими, чтобы вменяемую сумму иметь в месяц, 1к рупи ради 30-60 рупи в месяц.
2) Ты не один такой "умный" с вилками, вы грузите букмекерам одни и те же события, кто быстрее - того и тапки, так как у букмекеров коэффициенты динамически гуляют, упущенная вилка - падение твоих оборотов
3) Учитывать иногда меняющиеся правила трактовки событий у каждого букмекера, например в играх. Условно, травма руки и снятие с теннисного матча, у одной конторы проигрыш у другой ничья, у третей возврат ставки, и вот вилка уже не сыграла.
3) Проблемы с выводом денег, куча нюансов у каждой конторы были
И куча других проблем, в том числе с софтом. Нервяки, ошибки, суета, обсессивно-компульсивное расстройство. Инфа на начало нулевых =)
Ну вот. 9 часов с публикации новости прошло. И Qwen Max тысячу потерял. Упал с 18.5 до 17.4
Пока комментарий писал - уже 16.3к
Забавно они конечно сравнивают результаты) 17 октября альткоины попадали более чем в -50% на 20 минут, биткоин, 18 октября ещё очевидно ничего не началось, а они их запустили. Запустив их всех за день до 18 октября, результат был бы очевиден, где ИИ бы распродал все в большой убыток) И уже 18 октября, когда рынок начал отрастать после того большого падения, они ничего не смогли бы купить.
А если бы это было бы на Бинансе, так и стоп лоссов с их плечами бы не сработали, Бинанс потом все что зашло дальше ликвидации, списал бы с основного счета, как он это сделал со всеми, так что вероятно обнуление)
Бинанс потом все что зашло дальше ликвидации, списал бы с основного счета, как он это сделал со всеми, так что вероятно обнуление)
А можете пояснить на примере что было сделано, до конца не понял, что значит "дальше ликвидации"? Некому было продать по стоп-лоссу и полетело дальше в минуса? Так это стандартный риск же биржевой казалось бы, особенно с плечами - это конечно "красиво".
Да, стаканы были пустые)
Но я не слышал чтобы списывали прям с других счетов при изолированной марже, читал, что именно списывали только с трейдерского счета и с основного если была включена кросс маржа. Но я глубоко не исследовал тот инцидент, но хамаха записал довольно подробное видео про свои ликвидации и уход из крипты на рынок акций после этой манипуляции бинанса.
Ну клиент же стал должником получается, дальше надо соглашение читать с каких счетов могут списать "долг".
Ушел на рынок акций? Дааа, а на рынке акций такого не бывает :) Ну реже, согласен
Человек выше все в принципе описал. Трейдеры суть в том, что обнулились некоторые. Такая ситуация была только у бинанса(ну по крайней мере не у всех)
У того же хамахи бомбило потому что, когда такое было у него на фондовой бирже и он на этом заработал, ему обнулили доход, а те кто потерял им все вернули. Но бинанс и крипта не из таких игроков)
На рынок акций ушел, потому что там в таких случаях делают возвраты, а в крипте нет. Но ситуация забавная и эти риски и вовсе никто не калькулирует). Маркет мейкеры абсолютно разные. Ну и существующие холодные кошельки с тоннами битков/альтов, которые не льют на рынок, но которые в любой момент могут перекинуть 10к битков на бинанс и обрушить весь курс, если просто захочет. Потому рынок крипты очевидно высокорисковый рынок без каких-либо регуляций. Забавно, что сначало нужно кому-то ликвиднуться, чтобы такое осознать)
Балансы ликвидировало у некоторых крупных игроков, так бы они не вздернулись.
Не только у бинанса, я торгую на байбите, там случилось тоже самое и не только на кросс марже. Кросс наоборот позволяет вытянуть такие ситуации, если позиции и в шорт и в лонг. Но тейкпрофиты на шортах не сработали. Имхо это натуральное ограбление. Потому что дело не в том, что кто-то дергает курс - на крипте такое было и будет, а дело в том, что типа высоколиквидная платформа оказывается почему-то с пустыми стаканами и перестает работать. На той же exmo такого не было, а там ликвидность на порядки ниже. И минимумы были гораздо выше. Как и на гиперликвиде. Причем коронодамп был гораздо существеннее в % соотношении, но тогда такого не было. Делайте выводы о "высоколиквидных топовых биржах".
Гуглить - механизм авто-делевереджинга (ADL)
ChatGPT официально достиг человеческого уровня интеллекта.
Ему дали $10 000 и поручили торговать криптовалютами — за неделю он потерял $7200, проиграв 42 сделки из 44. Тем не менее ИИ не сдается и продолжает торговать, надеясь вернуть утраченные деньги.
Глядишь, через пару лет на бинансе будут торговать не люди, а просто десятки нейросетей, ссорящихся между собой за курс
А я от DeepSeek другого не ожидал, в 26 промтов может сделать тестовое задание и то большая часть не дать ему сделать лучше чем описано в тз.
А тем временем удвоение превратилось +25% синхронно с падением биткоина
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
DeepSeek удвоил счет в криптовалюте всего за 9 дней