Парадокс предсказателя

    В век информационных технологий все больше стало появляться экспертов-аналитиков, и даже предсказателей. Их задача — рассказывать о том, что произойдет через некоторое время, на что обращать внимание и какие тренды стоит ожидать в обозримом будущем. В статье хотел бы немного проанализировать различные виды предсказаний.

    50/50


    Известное бизнес-издание готовит номер о трендах следующего года. Определяет ключевые вопросы, опрашивает экспертов. Мнения экспертов делятся равномерно от самого пессимистического до самого оптимистического сценария, самые осторожные делают нейтральные прогнозы.

    Такие моменты вызывают у меня смущение. Если идет речь о прогнозировании роста акций Apple, то через год мы увидим лишь одну развязку: стоимость либо упадет, либо увеличится, либо останется прежней в рамках некоего коридора. Это означает, что, как минимум, ⅔ “экспертов” ошибаются прямо сейчас в своих прогнозах и “экспертами” не могут быть по определению. Тем не менее, такое встречается сплошь и рядом.

    50% — это вероятность встречи блондинки с живым динозавром на улице города. Она либо встретит его, либо нет. Так можно оценить логику некоторых экспертов, т.е. угадал/не угадал. Замечу, что 50% — это довольно таки большой процент вероятности прогноза, поэтому при большом количестве мнений вы всегда найдете того, кто угадает, что ничего не говорит о его реальных аналитических способностях.

    То есть нужно научится отличать экспертное мнение от банального угадывания.

    Стабильная “нестабильность”


    Принцип лабиринта говорит “всегда поворачивай направо”. Иными словами, придерживайтесь всегда одинакового мнения. Ведь если долго сидеть на берегу реки, мимо проплывет труп врага.

    Этот принцип хорошо демонстрирует самый влиятельный экономист мира Нуриэль Рубини, который предсказал мировой кризис 2008 года. Вся соль в том, что, начиная с начала 90-x, Нуриэль неоднократно предсказывал крушения экономик, развивающихся рынков и экономические кризисы. С учетом стабильной “нестабильности” мировой экономики и геополитических процессов, предсказать финансовый кризис в таких условиям может любой.

    В такой ситуации очень важно не сколько предсказать сам факт возникновения того или иного события, сколько идентифицировать истинные причины, из-за которых это событие произойдет. Причем сделать это тогда, когда на твои “прогнозы” другие “эксперты” будут крутить у виска у вас перед носом.

    Причинно-следственные связи


    Причинно-следственная связь — связь между явлениями, при которой одно явление, называемое причиной, при наличии определенных условий порождает другое явление, называемое следствием.

    Одна из главных проблем предсказаний заключается в том, что очень часто причину и следствие путают, либо о реальных причинах ничего не известно.

    Например, когда в Украине случился банковский кризис, причиной назвали граждан, набравших большое количество потребительских кредитов, что опустошило денежные запасы банков. При этом, реальная причина денежного дефицита была в том, что банки два года перед этим размещали депозиты под 30% (!) годовых и раздавали кредиты без подтверждения платежеспособности заемщика. Таким образом, тот момент, когда депозитные ставки увеличились до 30% годовых и был тем самым моментом, когда эксперты должны были догадаться о наступающем финансовом кризисе. Ах, да, еще можно было почитать западную прессу, которая писала о надвигающемся кризисе в тот момент, когда у нас массово набирали кредиты.

    Цикличность процессов


    Еще одна уловка предсказателя — делать прогнозы на основе исторических событий. Опять таки, не понимая причинно-следственных связей. Это приводит к не верным выводам.

    Например, вчера кто-то написал мне в комментариях в facebook, что Windows Phone ждет провал, потому что цитирую “у меня андроид и айфон, для девелопмента хватает”. Объективная ситуация в том, что даже если Windows Phone и ждет провал, то явно не по этой причине. Наличие успешных Android и iOS тоже ничего не говорят о будущей ситуации. Ведь сразу можно вспомнить Kodak, Blackberry и ту же Nokia. Этим простым примером я хотел показать, что анализ причинно-следственных связей — более трудоемкая задача, чем может показаться на первый взгляд.

    Истории успехов и провалов


    Я редко читаю истории успеха, ведь они, в 99.99% случаях — не более чем удачное сочетание всем известных факторов и условий. Биографии великих людей тоже стараюсь не читать, более того, считаю их губительными для развития аналитических способностей. Не буду называть конкретные имена, но в биографии каждого человека можно найти что-то, что предположительно повлияло на его успех (хотя в реальности это могло быть и не так). Главная проблема в том, что читая биографию (как правило в позитивном ключе), можно найти много фиктивных причинно-следственных связей, а не распознать реальные причины успеха. Более того, иногда даже сам человек не может с уверенностью сказать, что именно стало причиной успеха.

    Но я люблю читать истории провалов. Не для того, чтобы настроить себя на возможный фейл или убедить себя, что “это нормально” (как это принято в стартап-тусовке). Нет, моя цель идентифицировать не сколько момент, когда всем стало понятно, что всё полетит в тартарары, а самый ранний момент, когда уже можно было распознать надвигающуюся угрозу.

    Когда читаю мнения экспертов, стараюсь обращать внимание не на выводы (их нужно всегда делать самому), а на цепочку рассуждений “причина” — “следствие 1” — “следствие 2” и на то, насколько велика вероятность этой цепочки. Из всех цепочек нужно выбрать ту, вероятность которой больше всего. Ну и, конечно же, не нужно забывать о “черных лебедях”.

    Так а в чем же парадокс предсказателя? Он заключается в том, что чем больший период предсказания, тем проще сделать точный прогноз. А вот предсказать, что будет через месяц — практически невозможно.

    Как это может мне помочь?


    Управление проектом — это, в первую очередь, оценка возможных рисков и того, как они могут повлиять на ход проекта. Здесь без анализа причинно-следственных связей не обойтись. Очень важно еще на ранних стадиях идентифицировать возможные угрозы и смоделировать различные сценарии. Чем позже вылезут эти проблемы, тем хуже будет для вас.

    И еще, анализируйте и делайте собственные выводы, а не ведитесь на мнения “экспертов”.

    Спасибо за внимание!
    Поделиться публикацией

    Комментарии 30

      +24
      давно для себя решил: если предсказатель/аналитик может угадать курс акций с вероятностью хотя бы 51%, то он бы жил на собственном острове в водах собственного Тихого океана, а не писал аналитические статьи для журналов.
        0
        If you are so smart, show me your money.
          +6
          да, только вот и этот 1% у вас брокер отберет
            –5
            на деле он должен предсказывать с вероятностью как минимум 67%. Приведу пример — допустим у вас есть 100р, и в результате одной сделки вы потеряете или приобретете 50% капитала. Получив 50%, у вас будет 150р, но потеряв 50% капитала, у вас останется только 50р — и чтобы хотя бы вернуть свои 100р, вам нужно при следующей сделке получить 100% прибыли, вероятность чего значительно меньше
              +2
              А не надо использовать весь капитал в одной сделке. У вас есть 100р, для каждой сделки использовать, например, 1р, тогда даже при вероятности выигрыша в 51% капитал будет устойчиво расти с большой вероятностью. Конкретный риск можно посчитать, это функция от (начальный капитал, требуемый капитал, вероятность выигрыша, доля капитала, используемая в сделке).
                +1
                Верно предсказывать можно хоть с вероятностью 1%, просто в трейдинге играет роль не только верность предсказания куда пойдет акция, но и умение извлечь максимум из движения в свою сторону и зарезать убыток как можно быстрее, если ты не угадал. Если у вас только 1 прибыльная сделка из 100, но при этом профит с неё покрывает убытки по остальным 99, да еще и остается, то процент угадывания играет второстепенную роль.

                Ну, и конечно же любой вменяемый человек, который сделал трейдинг своей профессией не будет рисковать 50% своего капитала в одной сделке.
                +2
                Угадывать курс акций можно, так как в основе их колебаний лежит психология. Технический анализ наиболее яркий пример.

                Очевидно, что как только игроки находят и эксплуатирую некоторую модель поведения, она тут же перестает работать и требуется строить новую модель. Проблема в том, то в текущий момент времени никогда неизвестно, работает ли еще старая модель или должна быть новая?

                Есть такая фигура в техническом анализе — клин. При пробое клина построенного по вершинам колебаний цена пойдет или вверх или вниз. Никто не сможет сказать куда, но зато все раскажут про клин опосля.

                Тем не менее профессионалы стабильно работают на рынке долгие годы, правда их работа заключается в жесточайшей дисциплине и контроле эмоций и не имеет ничего общего с гаданием.

                С предсказателем ситуация совсем иная — озвученное предсказание как правило имеет такую силу, что меняет будущее как принцип Гейзенберга. Думал что статья автора будет об этом.

                Например однажды я отслеживал некий конкурс с турами и общественной поддержкой в виде форума. Я увидел что один участник ведет некоторую игру, и на меня «снизошло озорение». Я увидел в воображении и красочно описал финал конкурса, а котором участник благодаря своей стратегии стал победителем. Это заявление повлияло и на участника и на организаторов и на болельщиков, голоса который учитывались в конкурсе так что фаворит просто выбыл из игры.

                Если бы я не озвучил озарение, то фаворит вероятнее всего бы победил, но я выдал прогноз и изменил ход, таким образом мой прогноз провалился. Был ли прогноз плохим или слишком хорошим? Вот это я и называю «Парадоксом предсказателя».

                Мы никогда не увидим удачных прогнозов или успешных методик предсказания, но это совсем не означает что их не существует.
                  0
                  А при чём тут принцип Гейзенберга?
                  Наблюдение события изменяет само событие — это неверная, но очень популярная трактовка, растиражированная TBBT и интернет-мемами.
                    0
                    Принцип неопредленности Гейзенберга:

                    У частицы не могут быть одновременно точно измерены положение и скорость (импульс)

                    Парадокс предсказателя:
                    Невозможно одновременно точно предсказать событие и реализовать его

                    Иными словами чем точнее предсказание, тем сильнее оно меняет будущее уводя в сторону от предсказания. Это парадокс.

                    Если вы не согласны с этой трактовкой, то у меня нет никакого желания убеждать вас в этом. Я просто хотел сказать, что чем более успешное предсказание, тем меньше шансов что то узнать о нем.
                      +1
                      В принципе неопределённости говорится о параллельном измерении величин для систем, находящихся в одном состоянии, а не о последовательных взаимодействиях с одной и той же системой.
                +4
                Я бы еще добавил обязательное привлечение логики. Пример из вашего текста:
                Например, вчера кто-то написал мне в комментариях в facebook, что Windows Phone ждет провал, потому что цитирую “у меня андроид и айфон, для девелопмента хватает”.

                Тут имеет место быть логическая ошибка в рассуждениях, которые выглядят вот так:
                Так как (B,C) находятся в A, то D будет в E.
                Очевидно, что с точки зрения логики это абсурд, ибо левая и правая части никак не связаны друг с другом.

                Утверждения (предикаты) могут быть еще более запутанными, поэтому иногда без анализа текста ручкой на бумажке не обойтись.

                И если утверждение очередного предсказателя противоречит обычной логике, то этого самого «эксперта» можно смело заносить в черный список и более на его мнение не ориентироваться.
                И наоборот, если эксперт раз за разом выдает логичные прогнозы, которые с большой достоверностью сбываются, то таких экспертов можно смело использовать в своей деятельности. Но обычно такие прогнозы платные:)
                  +2
                  Но я люблю читать истории провалов.

                  А где Вы берете эти истории?
                  Сам столкнулся с подобной ситуацией. Существует множество книг, в которых описываются истории успеха с подробным (в зависимости от книги) анализом факторов, которые привели к нему. Но я хочу прочитать что-то, где бы описывались интересные случаи провалов компаний. Я уверен, что грамотный анализ причин, которые привели к неудачам не менее полезен, чем истории успеха.
                    0
                    Обычно «живые» истории собираю из разных ресурсов, каких-то специализированных источников для этого нет. Еще есть книга «Как погибают великие компании. 5 стадий упадка», но сам еще к ней не добрался.
                      +4
                      По этому поводу проскакивала очень хорошая статья про так называемую ошибку выживших
                      youarenotsosmart.ru/2013/07/survivorship-bias/
                      ru.wikipedia.org/wiki/Систематическая_ошибка_выжившего
                        0
                        Спасибо. Не знал всей истории про самолет.
                      +7
                      После прочтения статьи в памяти всплыла книга Нассима Талеба «Черный Лебедь». Кому понравилась эта статья, рекомендую прочитать и книгу.
                        +5
                        А также «Одураченные случайностью» этого же автора.
                          0
                          Как раз сейчас читаю данную книгу. Очень интересная… Кстати на хабре ее кто-то и порекомендовал с топике то-ли про форекс, то-ли про акции.
                          Ожидал увидеть коммент про Талеба :)
                            0
                            В последней своей книге «Антихрупкость. Как извлечь выгоду из хаосу», Талеб как раз показывает стратегии (штанги) при которых неопределенность только на руку.
                            0
                            Эксперт (который без кавычек) зачастую сообщает только важные с его точки зрения наблюдения. Сам прогноз не очень важен, потому что уже будет основан на мнении.
                              +6
                              image
                                +7
                                Реальное значение на 15 декабря 2008 г. — 688
                                  0
                                  Тут другое дело. Такое происходит постоянно. Только что BLS опубликовало свежие данные о количестве новых безработных в Штатах, и эта цифра оказалась выше всех прогнозов. Тем не менее никто не паникует, потому что прогноз — это наиболее вероятное значение, а в реальных данных может быть шум, выбросы и прочие неожиданности.

                                  Например, я собираюсь кинуть кубики и предлагаю нескольким статистически подкованным друзьям угадать, какое число выпадет. Статистически подкованные друзья скажут, что 7, потому что это наиболее вероятный результат. Если выпадет 4, то это не значит, что они все ошиблись.
                                    0
                                    Если сначала прогнозируют ~3000, потом поправляются до ~1500, а реальное значение ~700 — какой толк от таких прогнозов?

                                    Это как если бы в прогнозе погоды на послезавтра сначала обещали +30, потом +15, а в результате было бы +7.
                                    Грош цена такому прогнозу.
                                      0
                                      Представьте себе, что аналитик предсказывает, куда попадёт шарик рулетки (на красное или на чёрное) и прогноз в среднем сбывается в 55% случаев. Тогда с его помощью можно заработать денег в любом казино. Так что от него есть вполне конкретный толк, несмотря на то что он врёт в 45% случаев.
                                        0
                                        Представьте себе, что я бросаю 3 кубика последовательно и прошу угадать сумму значений.
                                        Из ТВ мы знаем, что наиболее вероятные значения — это 10.5 плюс-минус 0.5
                                        Но я выбрасываю 1 на первом. Конечно, прогноз тут же меняется на 8. А результат может быть, скажем, 6
                                    +1
                                    Читаю сейчас книгу Super crunchers про стат.анализ и там есть интересные сравнения правильнсти прогнозов экспертов и простейшей регрессии, включая обзор обширного мета-анализа на эту тему. Так вот выходит, что мат. методы почти всегда дают более правильный прогноз, даже если используется очень ограниченная модель, а у экспертов есть куча данных и опыта.

                                    К слову, в этой книге, и еще как минимум в одной, точка зрения совпадает с той, что в статье, в той части, где говорится про крайнюю ненадежность экспертного мнения и человеческих предсказаний, и противоположна в той, где речь идет о том, как с этим бороться. Как я понял пост — нужно искать и находить «реальные» причинно-следственные связи, но это зачастую (да почти всегда) невозможно из-за сложности систем, взаимоотношений и того факта, что связей может быть невероятное множество, а мы, люди, все равно не воспринимаем (и не принимаем) больше одной-двух причин (ну пусть десятка-другого, если речь идет о ком-то, кто очень глубоо решил разобраться). Поэтому набирает обороты новый подход — вот данные, вот найденная корреляция, вот прогноз, который работает. Почему работает — хз, но проблемы реального мира решаются и остается больше ресурсов, чтобы искать причины и следствия.
                                      +1
                                      Если говорить об управлении проектом, то тут два момента

                                      1. Понятно, что чем раньше идентифицирован риск, тем больше возможностей по управлению им. Потому что риск, по определению, негативное событие, ухудшающее показатели проекта, таким образом, чем ближе мы по времени к этому событию, тем у нас меньше времени сделать что-то предупредительное (постепенно теряются возможности по устранению, избеганию, и так далее).

                                      2. По прогнозам, есть книга (того самого) Макконнела, «Сколько стоит программный проект». В ней говорят, что чем больше вы обсчитаете, тем точнее будет прогноз, и объясняется и на примерах, и теоретически. Даже плохая модель лучше хорошей интуиции, потому что модель опирается на свойства объекта и его поведение, а не на его восприятие субъектом.

                                      По поводу парадокса предсказателя кстати тут всё зависит от системы. Вообще говоря, если система — хаос, то краткосрочные предсказания да, хуже долгосрочных, когда жизнь системы в конечном итоге определят внешние или наиболее сильные для неё факторы. Если система — упорядоченный процесс, то краткосрочные предсказания все же могут быть точными. Пример — модели погоды на ближайшие дни гораздо лучше моделей на неделю-месяц. Однако всем известно, что «зимой холодно, а летом — тепло» — и это общее для системы, эмерджентное свойство, даже несмотря на хаотичность погоды, потому что это результат действия внешних для системы факторов.

                                      Если переходить от стакана к профсоюзам и платформе Троцкого, как говорил Ленин, к программным проектам, то качество планирования определяет точность предсказаний: конечно, отклонения будут, но это свойство всех экономических систем, у которых целью является получение прибыли — они рискованны, и обладают некоторым уровнем неустранимого риска. Если бы бизнес не был рискованным, он бы не зарабатывал.
                                        +1
                                        Вспомнился бородатый анекдот про гадалку про пол ребенка. Типа за деньги заранее предсказывала пол.
                                        Она говорила будущим родителям рандомно, например «будет мальчик». А записывала в журнал что ответила «будет девочка». А почему? Потому что если угадала — то родителе не вернуться возмущаться, а если не угадала — у нее в логах записано :)
                                          0
                                          Напоминает историю одурачивания населения, которая произошла по-моему в Англии начала 20 века. Неизвестные звонили людям и 50% из них сообщали, что завтра в футбол победит команда А, остальным — что команда B. Если побеждала команда А, они снова делили эти 50%, а третий прогноз предлагали дать за деньги.

                                          Очевидно, что такой прогноз ничего не стоит. Как и прогнозы Ванги с Нострадамусом.

                                          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                                          Самое читаемое