Комментарии 9
Спасибо. Очень здорово. Но всегда настораживает точность таких предсказаний. Ведь ищутся зависимости в сильно зашумлённых сигналах.
По поводу зависимости курса, я бы еще такую ссылку привел:
По поводу зависимости курса, я бы еще такую ссылку привел:
И что характерно, обе величины практически не влияют на цену бензина в рублях.
хвостик 0.0014 зачем?! Претензия на точность до 4го знакак после запятой? При том, что формула гуляет уже в первом знаке перед запятой?
Взяли, методом наименьших квадратов аппроксимировали исходную зависимость линейной зависимостью. И вот, именно, при такой 0.0014 наблюдается наименьшая сумма квадратов отклонения прямой от исходной зависимости. Т.е. данная формула дает наименьшую погрешность аппроксимации. Если взять другой коэффициент = 0, то точность формулы упадет.
Эм… А что вас удивляет? У нас же весь бюджет строится из предположений о цене барреля нефти, это всё в официальных государственных документах написано. Вы новости не смотрите чтоли?
Насчет вывода я не совсем понял, ну получил я синусоидальный график, как анализировать то? Что говорит мне точка на графике (1.5, -0.20)? Эта функция охватывает колебания цен на любой продукт относительно изменений цен валюты? Или имеется ввиду индекс цен в стране. Какая валюта имеется ввиду? Твоей страны? Или всех валют мира? Работает эта модель для всех стран мира, стран любого размера, стран с любой экономичиской структурой и политическим строем?
Вобщем хотелось бы увидеть побольше оговорок. А то создается впечатление, что найдена золотая формула зависимости чего-то от чего-то. А это вряд ли так.
Вобщем хотелось бы увидеть побольше оговорок. А то создается впечатление, что найдена золотая формула зависимости чего-то от чего-то. А это вряд ли так.
Почитал повнимательней. Возник вопрос: как рисовать сову.
Пусть курс валют: X=[1/(1+(i-4)**2) for i in range(28)]
Цена на товары пропорциональна, но с лагом 3: Y=[1/(1+(i-7)**2) for i in range(28)]
Временной временной интервал реагирования мы увидим на Rxy
1. Какие будут коэффициенты дифференциального уравнения ( u"+0.3u'-0.24=0 )
2. Что описывает результат модели получаемый в nxy.
3. Как его применить к новым данным для проверки модели на данных X2, Y2
Пусть курс валют: X=[1/(1+(i-4)**2) for i in range(28)]
Цена на товары пропорциональна, но с лагом 3: Y=[1/(1+(i-7)**2) for i in range(28)]
Временной временной интервал реагирования мы увидим на Rxy
1. Какие будут коэффициенты дифференциального уравнения ( u"+0.3u'-0.24=0 )
2. Что описывает результат модели получаемый в nxy.
3. Как его применить к новым данным для проверки модели на данных X2, Y2
Мне кажется, что такая модель работает плохо.
Статья похожа на вырезку из чьей-то дипломной работы. В том смысле, что оно всё очень интересно, но как-то малоинформативно. Вы бы хоть как-то вводные описали чтоль…
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Математическая модель динамики финансового рынка