Комментарии 191
Могли бы сами запустить свой опцион, купить блогеров и получать за это деньги. Вопрос совести даже, не столько закона.
Вопрос совести даже, не столько закона.
Совестью тут и не пахнет. Она как и создатель лохотрона доильной машины ни при чем.
То, что люди ныряют в болото легкой наживы виновата политота государство.
Образование — в жопе. Социальная защита — в жопе. Голосование — в жопе.
Из-за первой задницы бОльшая часть населения откровенно тупа. Из-за второй каждый 3й 1й хочет урвать как можно больше, как можно быстрее (и как можно проще, из-за первой причины). Из-за третьей же у нас первые две.
Как только будут инвестировать в образование, как пересмотрят текущую социалку, трудовой кодекс и медицину, не забыв отменить пенсионную реформу (чтобы поменьше пенсионеров сливало последние копейки в фонды) — все пойдет вверх.
- Книги перестанут запрещать (в нормальных странах нету запрещенной литературы, я могу сегодня читать кого угодно и что угодно).
- Потеря работы будут безболезненной для работника, а увольнение менее легким для работодателя
- Не имея денег любой человек может получать высококлассную медицинскую помощь в больницах при госпитализации с четырьмя нулями (в некоторые палаты могут стоить по 1500€ в день).
- Выход на пенсию не будет чем-то ужасным и страшных, учитывая освобождения от многих выплат гос-ву + частичной или полной оплаты жилья (если пенсионер не имеет достаточно средств).
Так что, когда одни люди наживаются на других людях или режут друг друга за пачку долларов или импортную колбасу — это вина государства, которое подготовило базу для формировния такого общества. Вины общества и индивидуумов тут нет.
Если все вокруг жрут сырое мясо, то и ты, %username%, будешь жрать сырое мясо, иначе или тебя сожрут, или тебе есть будет нечего, ибо вождь запретил все кулинарные книги и спички.
Так и у Вас: виновато государство, потому что люди сами не могут принимать правильные решения. По-моему, если человек не понимает, что убивать нельзя, воровать нельзя, нарушать закон — нельзя, то это вина в первую очередь самого человека и среды, в которой он был воспитан.
К сожалению это не единственные всходы, которые дала эта теория. Так как черные — точно такие же люди, как и белые и как и любые другие собственно люди, то как только появилась возможность из воздуха получать какие-то права просто заявив "Это потому что я черный?", так сразу же появились те, кто стал это использовать. Это просто в человеческой природе — эгоизм и умение приспосабливаться. Но в целом вроде бы изменения позитивные.
Очень редко получается сделать что-то с первого раза правильно. У них это выразилось в «это потому что я черный?», у нас в «дайте частную собственность» и «евреев не пускают в Израиль». Это не значит что посыл был ложный, это значит что реализация подкачала. Проанализировать результаты, подправить процесс и продолжить\повторить.
То, что люди ныряют в болото легкой наживы виновата политота государство.
История показывает, что люди всегда были падки до халявы. Этот факт не зависит ни от государства, ни от чего-то другого. Общество, где этого нет, утопично по определению
"Евреи и велосипедисты"? Главное, найти виноватого, почему люди не кристально честны и (будем откровенны) живут не так, как вы считаете правильным для них жить.
Самое неприятное, что у всех понятия о том, как правильно жить, разные. Кто-то любит ложиться спать в 9 вечера, а кто-то (искренне) не понимает этого, и включает музыку во дворе дома, чтобы всем было весело. И им обоим кажется, что второго надо насильственно надо принудить к добру, и тогда всем станет лучше.
Мы заложники нашей истории, в том числе.
Я вот даже не представляю, как обычный человек может стать влиятельным чиновником, не давая никому взятки, не злоупотребляя властью, не являясь частью семьи чиновников и делать что-то полезное, хотя бы несколько лет.
Самого адекватного человека в РФ, который к этому шел просто пристрелили в центре города.
Государство это не только влиятельный чиновник в замке из красного кирпича с рубиновыми звёздами. Это и средний чиновник, набивающий себе карман, выслуживающийся перед влиятельным, и невлиятельный чиновничек, который ходит на работу и делает вид, что работает, рисуя красивые отчёты для среднего, это и повар из школьной столовой, ворующий продукты, не, ну а чё такого, вон, чиновники сколько воруют, на шубохранилища, не убудет от пары котлет же, это и гоняющий со скоростью света на гнилом тазу чёткий поц, и бухой мент, отпустивший чёткого поца за взятку минуту назад, и бабуля-одуванчик, царапающая гвоздём машины во дворе, перед тем, как покормить своих двадцать кошек в зассанной квартире, и даже безобидный очкарик-сосед, который 15 лет живёт на третьем этаже и выкидывает все эти 15 лет бычки с балкона. Да, все мы — государство.
1. Найти силы убедить других взяться за ум.
2. Не скатиться в процессе, разочаровавшись в человечестве.
Ну значит, надо в этой формуле менять вторую переменную — себя.А теперь других менять призываете. То есть дело таки не в «себе»?
Под «себя» я имел ввиду не вас конкретно, как единицу, а народ, как совокупность, противопоставляющей себя государству.
А теперь сравните мои ресурсы и тех, кто меняет с другой стороны.
Попробуйте
Так победим.
Можно хоть клонировать и посадить Усатого за трон (как многие сограждане мечтают) чтобы он ввёл расстрелы за бумажку мимо урны, только из-за того, что мы прежние, мусор будет не в мусорку выкидываться, а подбрасываться соседу параллельно с доносом в Комитет Мусорной Безопасности.
Можно и радикальнее поступить — переехать на ПМЖ туда, где люди уже прошли этот путь. Многие здесь присутствующие так и сделали и вполне счастливы.
Суть в том, что все вот эти ваши «начни с себя», «если не ты, то кто» и тд — просто красивые слова.
Ну не в сказке мы живём, где королевство добра захватил злой волшебник, и как только его чары спадут, мы все превратимся добрых, честных и хороших людей. Это тоже так не работает.
Даже если все изменить не выйдет, то хотя бы на локальном уровне. А там другие увидят и задумаются. По другому никак.
Как вариант — поменять себя так, чтобы то что вокруг стало для вас хорошо. Это же не абсолютные понятия, что хорошо а что плохо решаете вы сами. Естественно, что я не призываю именно так и делать, но такой путь у вас, да и у любого другого человека есть.
И насчет силы — тоже неправда.
социальное и экономическое неравенство среди граждан это прямое следствие из данного факта. по другому в иерархических системах быть не может.
другой вывод в том, что юридически у вас нет прав для демонстрации силы, которая не совпадет с вектором развития ситуации, установленным правящей верхушкой. случись и это автоматически поставит ваши действия вне правового поля.
Точно так же, есть литература, представляющая общественную опасность, тем более, для неокрепших детских умов, которая запрещена к чтению в любом возрасте.
Отвечу только на счет ограничений по возрасту — согласен, что некоторый материал стоит продавать с 16 или 18 лет в виду вещей, о которых подросток еще не подозревает. Все.
Остальное сказанное вами это бред, бред и еще раз бред. Неокрепшие умы это отговорка вроде "Все любят борщ, вот мы его и варим" или принцип работы роскомнадзора и той групки (хз как их зовут) за чистый интернет в "чебурашке".
Во Франции (мой пример) нет запрещенной литературы, сегодня. Раньше прессовали, в 70х поутихли. Тот же mein kampf идет с введением от издательского дома на 10 страниц если не меньше.
Извините, запрещенная литература в нормальных странах есть… Во всяком случае, в ФРГ запрещена книга «Майн кампф»… реальный тюремный срок
Это заблуждение. Ну зачем выдумывать?
Книга «Майн Кампф» доступна в свободной продаже, регулярно переиздается. Аудиозаписи речей Гитлера доступны в свободной продаже. Исторические фотографии со свастикой, выставки… ну вы поняли.
Запрещена пропаганда соответствующих идей. То есть выйти на демонстрацию со свастикой, Майн Кампф, и под нацистский гимн Германии, или (внезапно) предложить избрать Габсбурга президентом — это запрещено. А вот почитать/послушать самому — это без проблем. В образовательных целях — поощряется.
Тут это в школах изучают, какие неокрепшие умы?
Книга «Mein Kampf» абсолютно запрещена к изданию и продаже. Единственная возможность сейчас у простых обывателей ЛЕГАЛЬНО прочитать ее содержимое это купить книгу-исследование, изданную издательством «Spiegel», где содержимое книги повсюду перемежается изобличающими и клеймящими комментариями и статьями. Кстати, я хорошо помню полемику насчет допустимости продажи этой книги, которая длилась чуть не месяц. Допустили со скрипом.
В остальном можете меня не убеждать. Я все это лично знаю, а не по передачам из ТВ или новостям из таблоидов.
«Mein Kampf» нигде и никто не изучает в школах. Ни в одной стране мира. Историю войны изучают, а не эту книгу. Пишете откровенную чушь.
«Mein Kampf» нигде и никто не изучает в школах. Ни в одной стране мира. Историю войны изучают, а не эту книгу. Пишете откровенную чушь.
В цепочке комментариев вроде бы никто не писал про ее изучение в школах. Писали про ее доступность для читателя.
Вот магазин (их полно по стране): https://www.cultura.com/mein-kampf-9782723305303.html
Вот как сие представлено:
Mein Kampf (en français Mon Combat) est la seule traduction originale publié par les Nouvelles Editions Latines du livre rédigé par Adolf Hitler entre 1923 et 1924 pendant sa détention à la prison de Landsberg. La Cour d'appel de Paris a décidé, dans un arrêt du 11 juillet 1979, d'autoriser la vente du livre (édition intégrale en français), compte-tenu de son intérêt historique et documentaire, mais assortissant cette autorisation de l'insertion en tête d'ouvrage, juste après la couverture et avant les pages de garde, d'un texte de huit pages mettant en garde le lecteur.
Что в кратце означает, что сея книга разрешена к продаже в своей полной версии постановлением от 11 июля 1979 года. И читателя встречает введение на 8 страницах, которое предупреждает о содержании книги.
Как верно заметил Lissov, запрещена пропаганда идей. Никто не запрещает (в цивилизованных странах) "читать" идеи, и, следом, вырабатывать свои.
Во всяком случае, в ФРГ запрещена книга «Майн кампф» авторства известного неудавшегося повелителя всея Земли.
Я писал, как пример, о ФРГ. Может, во Франции запрещены книги Наполеона. Это вам знать) Что во Франции разрешено, это не утверждаю, потому что я не жил во Франции, хотя в гости иногда ездил. но не книгу Гитлера искать.
Может, во Франции запрещены книги Наполеона
Во Франции нет запрещенных книг.
Есть книги, по которым были судебные терки из-за тех или иных причин. Большая часть этих книг публикаций — политота после 2000 годов. Самих книг еле еле наберется на пальцы одной руки нормального человека (которые свежие и где были штрафы).
И, что приятно, ЕС активно за свободу слова агитирует страны, которые в него входят.
И вообще некорректно сравнивать практику цензуры книг вообще и запрет конкретных знаковых книги и символов. Аналогично запрету потомкам Габсбургов избираться — речь идёт именно об одном исключительном законе, запрещающем один конкретный символ вполне конкретных весьма печальных событий. Вы можете привести хоть один пример просто новой книги, запрещенной к продаже? Пример вообще комиссии, такие решения принимающей?
Я и не говорю, что изучают конкретно Mein Kampf, там нет какой-то литературной ценности ее изучать. Изучают факт существования книги, и если кто прочитает и скажет свое мнение — никаких проблем. А то что свастику сбивают — таки да, немцам весьма стыдно за те события.
В образовательных целях — поощряется.
Тут это в школах изучают, какие неокрепшие умы?
Я исхожу из ваших слов, извините. Вы так и пишете "поощряется в образовательных целях" и "тут это в школах изучают", когда я писал конкретно о доступе к чтению данной книги. Что о ее существовании весь мир знает и везде об этом пишут, вне всякого сомнения.
Что сейчас начали продавать для меня весьма удивительная новость, потому что тогда должен быть изменен Федеральный Закон ФРГ, касающийся запрета на пропаганду и распространение националистических идей и информации о нацизме. Как закон называется точно, не скажу. Но он явно есть, потому что были процессы на тему хранения и распространения этой книги, которые заканчивались неизменно отсидкой и плюс выплатой солидных штрафов. В «Morning Post» читал, в том же «Spiegel» и «Stern» не раз.
Я не говорил, что новые книги запрещают. Я говорил о том, что вообще запрещенные книги есть и в свободных странах. Как пример, привел эту. Посмотрите пост, к которому я это написал. Там написано, что в свободных странах ВООБЩЕ никаких запрещенных книг нет. Но это не так. Где-то что-то все равно запрещают.
… должен быть изменен Федеральный Закон ФРГ, касающийся запрета на пропаганду и распространение националистических идей и информации о нацизме.
Вот именно здесь ошибка, я ради интереса смотрел описание этого закона. В том и дело, что немцы не запрещают, а поощряют распространение информации, справедливо полагая, что для того чтобы nie wieder (не должен повториться), надо знать, что именно такое нацизм и почему его нельзя повторить. Поэтому закрывать информацию никто не собирается.
А вот пропаганда — конечно запрещена. И именно с ней связаны штрафы и посадки.
Я просто говорю, что в ФРГ нет понятия «запретить книгу за контент». Насколько я знаю (тут могу ошибаться), в Майн Кампф даже и не написано ничего особо плохого. «Запрещена» она не за контент, а потому что она является одним из символов убийства миллионов. Показательное хранение такого символа является выражением гражданской позиции.
Тут это в школах изучают
Да, и я всё ещё утверждаю, что если школьник не знает что Гитлер написал книгу под названием Майн Кампф — хорошую оценку он не получит. Знание содержания не обязательно, это да. Но если прочтёт — только похвалят.
И да, Германии и Австрии после войны пришлось показательно запретить некоторые вещи. Как здесь и запрещены некоторые другие — не потому что они плохие сами по себе, а как символ того, что им очень жаль и они раскаиваются.
В Германии нет ни в свободной продаже, ни в библиотечном доступе фильмов, созданных по заданию Министерства пропаганды под руководством Геббельса. Ни одного. Только в спецхранах и доступ только историкам по разрешению.
А аудиозаписи речей Гитлера в отрыве от атмосферы того времени просто смешно слушать. Он умел держать часами внимание толпы, но не одного человека. Толпой такие речи никто там не слушает.
Вкратце — зарабатывать там можно, но не с наскока «ах, щас срублю бабла по-бырому!». Таких в эту сферу приходит много, и их-то как раз и сливают.
Опыт в этой сфере, как и во всех остальных — самое главное. А это только практика. Которая начинается после изучения теории. И, кстати, необязательно сразу «начинать зарабатывать» (как вам ездят по ушам персональные менеджеры сразу после регистрации на торговой площадке, сразу можно только начать терять деньги).
Никто не мешает просто смотреть на график, анализировать его, индикаторы, биржевые новости, время открытия-закрытия основных бирж и прогнозировать поведение графика на ~3 свечи вперёд, делая соответствующие записи в таблице. Потом считаете, сколько прогнозов оправдалось, сколько — нет, ищете, в чём ошиблись и на новую итерацию :).
100% win не будет никогда ни у кого, у хороших трейдеров удачных сделок ~75%.
Воу-воу, самое главное забыл добавить. Есть в трейдинге БО понятие риск-менеджмента.
Суть такова ©: ставка должна быть в пределах 1-2% от вашего депозита, максимум — 5%. В этом случае вероятность обнулить свой депозит крайне мала, особенно если не пользоваться «сливными» стратегиями типа Мартингейла.
Для начала торговли нужен депозит 500-1000$
На этой платформе – 150к для обычных юзеров и 400к для юзеров с VIP статусом. Тоже лимит, но всё-таки заметно бОльший, чем 100к.
Что умеет делать трейдер такого, чего не сможет сделать бот?
Смотреть и анализировать график у бота получится лучше, следить за новостями и делать обоснованные выводы — тоже.
Никогда не лез в эту тему именно из-за этого вопроса.
Работал веб разработчиком у трейдеров, сидел в их конференциях. У меня не сложилось впечатление, что кто-то работает однозначно в плюс в долгосроке. Со стороны выглядит как игра в монетку с убеждением самого себя, что это не так. У меня сложилось впечатление, что живут такие люди за счет вебинаров и прочих платных / комиссионных услуг для других «трейдеров».
«у хороших трейдеров удачных сделок ~75%»Тут надо считать не сколько удачных сделок, а есть ли итоговый профит. 75 сделок принесших по центу и 25 сделок унесших по баксу мало порадуют трейдера 75% успешности сделок.
у бота получится лучше, следить за новостямиНе совсем так.
При «обычной» ситуации — да, выплата дивидендов, выход отчетов + или — и прочее.
Но «обычная» ситуация превращается в эпик фэил на «новых» «нестандартных» новостях, типа проекта санкций или наводнения в таиланде.
Но «обычная» ситуация превращается в эпик фэил на «новых» «нестандартных» новостях, типа проекта санкций или наводнения в таиланде.
Ну от этого можно застраховаться более-менее. Добавить в алгоритм стоппер на необычные новости или сильные скаччки не предсказанные моделью и просто прекращать работу и оповещать пользователя (разработчика или агента поддержки в зависимости от того как алгоритм используется). Да, получить выгоду в нестандартных ситуациях не получится, но случаются они не часто и в остальное время будет более-менее стабильный заработок. В теории, на практике конечно всегда может что-то пойти не так, но оно и у человека точно также может пойти не так.
И речь о «получить выгоду в нестандартных ситуациях» даже не идет, речь идет о том, что в нестандартной ситуации можно слить весь депо за 5 секунд сделав неверный вывод или не сделав верный.
Робот на рынке работает же не от ситуации «так, сидим на нулях, провернуть мне потенциальную доходную сделку или нет». Он работает от ситуации «так, за мной гонится маньяк, повернут мне направо или налево», при этом в случае правильного выбора на стандартных ситуациях доход небольшой, а в случае факапа топор в спину.
Хватит парить мозг, выиграть на форексе или рцб невозможно, можно лишь плавно падать на величину спреда. Любой чел который учился в профильном универе, вам это с радостью подтвердит.
Хватит парить мозг, выиграть на форексе или рцб невозможно, можно лишь плавно падать на величину спреда. Любой чел который учился в профильном универе, вам это с радостью подтвердит.
Подтвердит только в рамках достаточно сильных предположений, которые на реальном рынке не выполняются, потому что у вас приращения цен не факт что даже мат. ожидание имеют.
Где почитать?
Я в теме с 2008 года, пишу софт для бирж и дилинговых центров. Сам как-то проводил скромные изыскания. Вот только ни на миллиметр не приблизился к «пониманию» рынка.
О практике, тем более стабильно успешной — вероятность узнать вопрос изнутри что-то стОящее — крайне низка. Эффективнее по времени будет все переваривать самому. Выберите нужное/интересное вам направление рынков, будь то фонда, forex, облигации, смешанные торговые системы, изучение корреляций между активами, сезонность — и дальше продолжайте копать с помощью всех доступных инструментов (поисковики, знакомства).
Да, постоянно все перепроверяйте с помощью своих инструментов и моделирования. Результаты исследований довольно быстро устаревают, также методы торговли могут стать незаконными, нужно также изучать юридические и технические правила торговли в целевых странах.
Полное понимание рынка недостижимо в абсолюте, как цель её не имеет смысл преследовать. Имеет же смысл изучать свойства рынка, не на уровне только цен, но и как вся эта кухня работает в небольшом и глобальном масштабе. Как, за счет чего формируется ликвидность инструментов, кто на нее в первую очередь влияет, когда её может не стать, как в таком случае оценивать базовый актив по каким формулам и с помощью каких инструментов можно достаточно точно предсказывать эти проблемные моменты во времени (речь не про VIX и чему-то подобному). Как индексные фонды могут влиять на ликвидность инструментов, входящих в индекс (привет от GS и JPMorgan в сторону Apple и NASDAQ), в какие часы в мире и в каких конкретных странах наиболее высокий объем ликвидности по необходимым инструментам, чтобы можно было сказать, что рынок более-менее случаен и торговля по стат моделям может приносить положительный толк. И прочее, и прочее. Просто проводить анализ цены одного актива во времени — это далеко не всё, что имеет смысл делать.
Рынки это такой постоянно меняющийся, непрерывный мегаэксперимент по теории игр. И практически в любом рынке есть определенные свойства, на которых можно иметь положительное матожидание в определенные моменты времени. Даже если вы не находитесь на верхушке пищевой финансовой пирамиды и сидите за брокером со своими ограничениями. Для этого надо постоянно, упершись рогом в проблемы, искать, исследовать, тестировать и, как правило, успех при таких условиях будет достижимым.
Так обычно и бывает у среднестатистического трейдера.
Того, что «усредняется» против тренда, пытается пересидеть убыток.
Парадокс: 75% прибыльных сделок, а депозит слит вчистую.
Если бы вы правильно реализовали алгоритм, то у вас бы было положительное изменение баланса и выше максимальная ставка
Основной тезис — все выводы этой статьи, кроме основной мысль про высокую вероятность достижения максимальной ставки, полностью скомпрометированы неверным алгоритмом и не несут смысла
потетической изменения гарантированно были бы положительными по алгоритму Мартингейла,
Математически доказано, что алгоритм Мартингейла при любой небесконечной начальной сумме — ведет к проигрышу (ну или не дает никакой разницы по сравнению с хаотичными случайными ставками).
бесконечная начальная сумма подразумевалась
Бесконечная начальная сумма с бесконечным времением игры вообще имеет мало смысла даже в математике, но даже в этом случае игрок проиграет бирже (если у нее тоже бесконечная начальная сумма).
Если вероятность выгрыша игрока меньше 0.5 (т.е. биржа берет коммиссию), то за бесконечное время ряд суммарного выгрыша игрока сойдется к минус бесконечности, то есть он проиграет совершенно любую сумму (даже бесконечную начальную сумму
Немного не так. Если корректно — ни у казино ни у игрока нету никаких "бесконечно больших сумм", мы просто говорим, что и казино и игрок могут сделать сколь угодно большую, но при этом конечную ставку.
При этом вы получаете случайный процесс, который будет идти бесконечно (никто никогда не выиграет полностью, т.к. количество денег у участника в данном случае не фиксируется, оно просто не участвует в расчетах, сколько бы кто у кого не выиграл — считается что остается достаточно денег, чтобы играть дальше и поддерживать любые ставки).
При этом матожидание выигрыша игрока будет, действительно, -Inf.
– Сорок процентов, товарищ Сталин.
– А вы говорите наоборот, и тогда у вас будет шестьдесят процентов.
У таких сайтов как правило данные приходят потоком по сокетам или EventSource, поэтому необязательно анализировать график, достаточно найти источник и сымитировать реальное подключение с токеном.
Еще надо учитывать, что у брокеров данные отличаются от данных с того же TradingView, тренд общий, но чаще они на маленьких интервалах сглаженные, поэтому не советую делать ставку с интервалом минута, например часовые интервалы имеют меньше шума.
достаточно найти источник и сымитировать реальное подключение с токеном
Или чем-то вроде FiddlerCore перехватить траффик. Но, вообще, вытягивать EUR/USD через картинку… такая дичь. Есть куча сайтов, где можно скачать историю форекса с минутной точностью за годы (что-то даже на гитхабе лежит). Да, у конкретного брокера может отличаться, но можно сначала проверить на аналогичных данных, а если там миллиарды реально, тогда уже картинки парсить.
А паралеьно две стратегии запустит? Обычную и инвертированную — что будет? Обе проиграют?
Те, кто действительно торгуют на бинарных опционах никогда не используют эту стратегию, а мартингейл — максимум, на 3 ставки.
Есть много более изощрённых стратегий, но их нужно долго изучать.
Это не относится к долговременным инвестициям — на длинных интервалах можно доходность немножко выше банковского депозита.
«… с нулевой суммой...» — нет, реальная биржа (в отличие от..) имеет ненулевую сумму за счёт дивидендов. Которые именно «немного выше банковского депозита», но с чуть большим риском. При этом не важно, долговременно тли кратковременно.
А в Форексе сумма нулевая, потому те, кто рассказывают про о выигрышной стратегии, всего лишь привлекают источник своих доходов.
Иногда раз в квартал, иногда в год. Не важно, ведь дивиденды влияют на курс «размазываясь» по всему году, потому задают общий тренд.
Главное, что если биржа имеет смысл для инвестиций, то спекуляции становятся неотъемлемой частью — просто крайним по воемени случаем. Вам уже не нужны «дойные коровы», «спекулянт» становится даже полезен рынку.
На настоящей бирже помимо трейдеров есть еще настоящие продавцы и покупатели, они в основном и оплачивают банкет. Зато трейдеры поставляют ликвидность, я не берусь делать утверждения о том, насколько это важно, но ценность однозначно больше нуля.
С отрицательной, потому привлекать надо ещё активнее :)
И? Игра с нулевой суммой подразумевает, как не странно, нулевую сумму выигрышей участников. То есть, условно, если Вася проиграл 100 монет, а Петя и Сережа выиграли по 50 — то да, это игра с нулевой суммой (50 + 50 + (-100) = 0). В случае же с опционами и прочими казино итоговая сумма будет меньше нуля за счет комиссий. И в ситуации выше "брокер" возьмет (опять таки, условно) 2% комиссии за "сделку" и выигрыш Пети с Сережей будет уже не по 50 монет, а по 49, а проигрыш Васи — не 100 монет, а 102 и итоговая сумма будет уже 49 + 49 + (-102) = -4. Это не нулевая сумма.
Буквально недавно попробовал вложить относительно небольшую сумму конкретно на этой платформе и следовать "сигналам профи трейдера" в закрытом телеграм-чатике.
Где-то за месяц сумму удвоил, вывел первоначальный платёж, но за следующие 1.5 месяца оставшуюся сумму таки слил в ноль. Справедливости ради, больше из-за попыток делать свои собственные ставки, а не из-за плохих "сигналов". Возможно, менее азартный человек смог бы что-то выигрывать.
Привожу пример:
— Ты кладёшь на счёт 100000 рублей.
— Каждый день с вероятностью 99.92% ты получаешь +0.08% к этой сумме (30% годовых), но с вероятностью 0.08% ты проигрываешь всё.
— В итоге в среднем ты примерно в течение 3.3 лет будешь получать приличную прибыль (30% годовых), но в среднем спустя 3.3 года ты потеряешь всё. Причём как назло, за это длительное время ты можешь увидеть, что получаешь хорошие деньги, и вложить ещё больше денег, но в итоге рано или поздно проиграешь и их.
Такая схема попадается в реальной жизни в очень разных вариаций в разных областях, как в легальном, так и в нелегальном виде (мошенничество), штук 10 можно назвать и придумать ещё столько новых, а одну похожую мне даже довелось использовать против других людей (у меня, естественно, легально).
Возможная защита — когда у тебя есть много проигрышей, можно посчитать суммарное матожидание и, соответственно, выгоду. Но и тут нельзя удостовериться, что крупного, но маловероятного проигрыша ещё не было. Тогда надо вложить в разные вещи, где отсутствие большого проигрыша гарантировано. А вообще это сложный вопрос, я не могу ответить на него.
Самый прикол, что ты можешь думать, что у тебя всё хорошо, ты постоянно в плюсе, а на самом деле ты постоянно в минусе, просто человеку кажется обратное.
«Демо-счёт» тоже может действовать по такой же схеме. 90% видят, что у них хорошо получается торговать, и вкладывают реальные деньги. А 10% проигрывают даже на демо-счёте и уходят. В реальности же игра всегда является проигрышной, но 90% людей этого не поймут (пока не потеряют свои деньги =)).
Проходит 2 года, у нас 169 р, но мы всё-равно в минусе. И вот когда проходит 3.5 года, мы уже в плюсе, т. к. наш риск отбился. При этом не стоит играть на всю сумму, потому что так мы можем быть вечно в плюсе, но в итоге всё-равно проиграем всё, если такая возможность существовала (а проверить точно не всегда возможно). На цифре 3.3 года достигается баланс пятидесяти процентов, и после этой цифры шанс проиграть всё-равно не уменьшается до нуля, но начинает плавно падать.
Ну и понятно, что это всё для игры с отсутствием дополнительной информации. Если мы знаем много о том, с чем играем, и имеем достаточную квалификацию, мы можем оценить, что риск потерять всё не так велик, как при слепой игре. Тогда может и не быть такого, что мы играем месяц, но мы всегда в минусе, или мы играем год, и мы в минусе, или мы играем 3 года, и мы всё-равно в минусе даже если мы в плюсе. В общем всё упирается в квалификацию и оценку доверия, и в другие факторы.
Возможная защита — когда у тебя есть много проигрышей, можно посчитать суммарное матожидание и, соответственно, выгоду. Но и тут нельзя удостовериться, что крупного, но маловероятного проигрыша ещё не было. Тогда надо вложить в разные вещи, где отсутствие большого проигрыша гарантировано. А вообще это сложный вопрос, я не могу ответить на него.
С отдельно взятой игрой ничего нельзя сделать конечно, потому что матожидание отрицательное: 0.9992 * 0.0008 — 0.0008 * 1
Но диверсификация, да, может быть решением, поскольку для суммы _зависимых_ случайных величин матожидание не равно сумме матожиданий компонент. Чем все и пользуются, когда есть основания верить что отрицательная корреляция между компонентами портфеля сохранится в «трудный» период.
С учётом капитализации, кстати, в той игре аж 35% годовых, а не 30. Среднее время проигрыша 3.33 года, при этом с вероятностью 50% оно составит более 2.31 года, с вероятностью 25% более 4.62 года, с вероятностью 12.5% более 6.93 года и т. д.
Остап Бендер знал 400 сравнительно честных способов отъема денег.
Казинотритритопора проанализировать не хотите?)
Если в двух словах, то там в части 9.4 Фрактальное броуновское движение, рассматривается случайный процесс обладающий некоторой памятью. Как написано автором, он был исследован Мандельбродом, Ван Несом и в неявном виде Колмогоровым. Подобное брауновское движение рассматривается как совокупность классического броуновского движения многих величин. Исследуется вопрос в каких случаях это действительно класичесский случайный процесс (= подбрасывание монетки), а в каких он обладает памятью (= существуют фундаментальные факторы влияющие на изменения). Там дается параметр позволяющий осуществить оценку принадлежности процесса к одному из типов (параметр 0<Н<1). При Н=0.5 — это классический случай, при других значения — есть зависимости между текущими и предыдущими значениями. Так вот в подавляющем большинстве случаев этот параметер находится около 0.5. В книге даже пример приведен цен акций боинга с результирующим значением Н = 0,5023. Расчет параметра в книге в виде абстрактного алгоритма тоже есть. Очень советую.
Анализ предложенной стратегии в целом верный. Мартингейл — штука опасная, не работает при ограничениях по размеру ставки (а она ограничена всегда, либо брокером, либо нашим карманом), но работает в сферическом случае при неограниченной ставке.
Однако, выводы о невозможности прибыльной торговли, лохотроне и прочем не верны в принципе. Т.к. далеко не все (а точнее почти никакие) стратегии торговли основываются именно на Мартингейле.
Теоретически было бы наверное невозможно заработать на форексе или акциях если бы рынок был совершенно случаен. Нужно отметить, что и это далеко не факт, нужно еще доказать, что на случайном рынке невозможно заработать.
Нужно посмотреть является ли рынок случайным. Как? Ну разложите его в ряды Фурье… дискретные конечно. И получите спектр. По виду спектра элементарно определить случайность числового ряда.
Я вам расскажу, потому что я это уже делал сам, но вы все равно сделайте самостоятельно. Вы получите картину с наличием нескольких довольно явных выраженных пиков, которые будут свидетельствовать о присутствии на рынке закономерностей и периодичностей, даже с указанием их примерного (!) периода. Тогда вы поймете, что заработать на рынке можно… но нужно научиться "как"! И конечно не за 5 минут по ролику с Ютуба.
Я увлекаюсь данной темой уже 20 лет. Лет 5 ушло на то, чтоб научиться торговать примерно около нуля, и еще 5 чтоб выйти на стабильный плюс. Не полной, конечно, занятости, а иногда, в режиме хобби с перерывами, иногда долгими. Если упорно заниматься, то в условиях современности уйдет думаю год-два минимум в среднем. Но есть счастливчики (крайне мало) которые смогут и за неделю. А есть те, которые не смогут никогда, таких очень много, думаю до половины.
И даже еще 10 лет спустя, вы не считаете это своей основной специальностью, чтобы жить за счет того, на что вы угробили 20 лет?
У меня кроме этого еще масса увлечений, хобби, включая программирование, писательство, игры… и т.п. Я весьма разносторонний человек. И не все из этого я стремлюсь превратить в профессию и основной заработок, хотя зарабатываю я на многих своих увлечениях, включая программирование и даже на играх. Профессий и "специальностей" у меня много, я много чем успел позаниматься в жизни и, надеюсь, еще очень сильно расширить этот список в будущем.
Потому ваши удивления насчет 20 лет мне непонятны. Никаких 20 лет не гробил. Это моя жизнь и я живу ее как хочу, в удовольствие. Торговля — весьма интересное увлечение и достойное приложения ума… довольно привлекательная и трудная головоломка.
Я специально для вас писал, что я тратил свое время далеко не только на один трейдинг, отвлекался на многие другие очень интересные вещи и очень часто и надолго. У меня такой характер — я не могу долго заниматься одним и тем же — надоедает.
Я разве непонятно написал? 10 лет ушло на выход в стабильный плюс, а не просто иногда в плюс… иногда в плюс любая обезьяна сможет.
Трейдингом я зарабатываю не 100% своих доходов, но, бОльшую их часть. Делать торговлю единственным доходом — это глупо… это для молодежи, которая пока не может выползти из штанишек и осознать, что "работа" может быть и не одна, и может даже не быть работой.
Вот интересные люди тут живут, давно читаю и понять не могу… ищут решение как заработать на рынке… рассматривают всего одну стратегию из сотен тысяч и решают что заработать нельзя, лохотрон. Когда видят человека, который научился зарабатывать на рынке — просто минусят его и в карму и по всякому.
Так очень далеко уйдете, товарищи! :) Попутного ветра вам! :)
Когда видят человека, который научился зарабатывать на рынке
Думаю, дело в том, что пока что никто не видит "человека, который научился зарабатывать на рынке". Все видят кучу воды, которую можно сократить до двух предложений: "зарабатывать трейдингом можно, но это сакральное знание, доступное только избранным. И даже если ты избранный — истина тебе откроется только если идти к ней 10 лет". Было бы в ваших словах хоть немного конкретики и меньше чсв-шных выпадов а-ля "вы все — глупая молодежь, а я — д’Артаньян разносторонняя личность" — никто бы вас не минусил.
У меня вот сразу напрашиваются вопросы:
- По вашим словам, вы вышли в стабильный плюс. Можете ли вы описать свою стратегию в виде набора конкретных (более-менее) правил? Без абстрактных "интуиции", "опыта", "чуйки" и прочих вещей, которые чудесным образом сами появляются через 10 лет и никак не могут быть формализованы и описаны.
- Если да, то что мешает оформить эту стратегию в виде статьи? Её чтение, понимание и осознание, я уверен, заняло бы намного меньше 10 лет. Особенно у человека с экономическим бекграундом.
- Хотелось бы также больше конкретики в описании итогового заработка. Сумма вложений, средний доход в месяц, его стандартное отклонение, вот это вот все. А то все люди ведь разные, и под требования "стабильный плюс" и "большая часть доходов" для кого-то подпадает доход порядка 5К ± 1К баксов в месяц, а для кого-то и 300 ± 250 баксов в месяц — уже достаточно стабильно и доходно.
Ну разложите его в ряды Фурье… дискретные конечно. И получите спектр. По виду спектра элементарно определить случайность числового ряда.
Это все не относится к случайности числового рода. Вообще, в обывательское понятие "случайного ряда" входит, на самом деле, достаточно много разных математических свойств, все они могут тестироваться своими способами. И, поверьте, практически для всех этих свойств ряд ценовых приращений оказывается-таки "случайным" в самом плохом выражении.
на длинном промежутке при такой стратегии можно вобще равномерно случайно ставить.
рано или поздно выиграешь :)
Чтобы стратегия Мартингейла сработала, нужно в случае проигрыша увеличивать ставку не в 2, а как минимум в 1+1/0,82 = 2.2 раза. Конечно, это не отменяет влияние ограниченного капитала. Вы пробовали проводить эксперимент с повышенным шагом ставки?
Размер прибыли при n проигрышах до выигрыша при начальной ставке равной 1 вычисляется по формуле:
P = (k^n)*m - (1 + k + k^2 + ... + k^(n-1)) = (k^n)*m - (k^n - 1)/(k - 1)Где k — коэффициент умножения ставки при проигрыше, m — multiplier.
Предположим, что есть некоторая ставка k, при которой прибыль постоянна для любого n. Тогда можно составить уравнение:
(k^n1)*m - (k^n1 - 1)/(k - 1) = (k^n2)*m - (k^n2 - 1)/(k - 1)Решив его, получаем:
k = 1 + 1/mМожно убедиться, что при таком k прибыль положительна.
Размер прибыли при n проигрышах до выигрыша при начальной ставке равной 1 вычисляется по формуле:
P = (k^n)*m - (1 + k + k^2 + ... + k^(n-1)) = (k^n)*m - (k^n - 1)/(k - 1)Где k — коэффициент умножения ставки при проигрыше, m — multiplier. Прибыль должна быть больше 0, решим неравенство:
P > 0;
(k^n)*m - (k^n - 1)/(k - 1) > 0;
((k^(n+1))*m - (k^n)*m - k^n + 1)/(k - 1) > 0;
((k^n) * (k*m - m - 1) + 1) / (k-1) > 0;
При k > 1 и n, стремящимся к бесконечности, неравенство будет верным, если:
k*m - m - 1 > 0;
k > (1 + m)/m;
k > 1 + 1/m;
А про коэффициент я так и сказал. Я сравнил его с «Зеро», который в рулетке снижает матожидание, которое иначе было бы равно 0.
Я писал статью на Хабре, она называлась примерно «прогнозируем движение цены с винрейтом 60%», как-то так. Я ее убрал в черновики. Копать надо в другом направлении, все эти методы, когда берем последние N баров и пытаемся что-то там предсказать дальше — полная туфта. Надо брать большой объем данных и искать закономерности на большом объеме данных. Например, есть закономерность, что эффективность стратегий с боллинджером на минутном таймфрейме выше в ночные часы, утренние и немного вечерние. Причем эту фишку использовать получится только при усложнении алгоритма, так как в самые жирные часы торговли (0, 1, 2 час ночи по Мск) все брокеры не позволяют торговать, либо выплаты низкие, либо вовсе нет торговли в это время. А так была бы халява, в это время винрейт до 70% мог бы достигать.
Так что, халява есть, но попотеть над сбором статистики и созданием программы с алгоритмом торговли — придется.
Копать надо в другом направлении, все эти методы, когда берем последние N баров и пытаемся что-то там предсказать дальше — полная туфта. Надо брать большой объем данных и искать закономерности на большом объеме данных
Отрицание отрицания в действии? :)
Закономерность может и есть, но она минимальна так как цена сама по себе не движется, на неё действуют много сил. В том числе новости и банки.
Дело в том, что если будет каждая вторая ставка выигрышная, то все ровно счёт уйдёт в минус так как 82% это не 100%.
Попробуй после каждого проигрыша сумму умножать на 2.5, а не на 2.
Какой же это детский сад :) где рекуррентная нейронная сеть? отдельные рейтинги фигуры? Корреляции фигур с высокими рейтингами? Функция вероятностей на базе противоположных корреляций фигур, рейтингов и тренда?
И в Мартингейле есть свои плюсы, если вы не используете его, где не попадя. Как минимум об этом говорит проведенное исследование о работе Хэдж-фондов за 23 года (ssrn: Doubling Down).
Статистика ставок 10:1 очень круто. Достаточно лишь сменить направление ставки и начать зарабатывать. Вместо покупки — продавай.
9 из 10 ставок проиграли. Это говорит лишь об одном — надо на выходе функции поставить инверсию! Поменять местами покупать и продавать. Тогда 9 из 10 бы выиграли!
Всё просто. Один шажок остался.
Работающие торговые системы и торговые роботы существуют. Процесс создания достаточно трудоемкий на первах этапах запуска. Но если поработать годик и изучить нужную литературу, то тема вполне подъемная.
Кому интересно пишите, скину ссылку в наше сообщество.
Не может Мартингейл сместить мат.ожидание случайного процесса, математически. На реальной бирже вы бы проиграли. Плюс, вы скорее всего не учитывали комиссии брокера, а это сильно снизит вероятность получить прибыль, даже если она очень небольшая.
всегда будет вести к положительному балансу через огромные просадки
Нет, точно так же может приводить к огромным отрицательным балансам.
Пока увеличиваем ставки, действительно уходим в огромные минуса. Но при первой положительной баланс увеличивается с закрытием убытков.
Анализ графиков бинарных опционов или как я в очередной раз доказал себе, что халявы не существует