Комментарии 34
Как я люблю торговлю на бирже
Торговля с помощью протокола FIX.В сериале «Миллиарды» проф. трейдеров женского пола немного — а как на самом деле? Вдруг Вы знаете?
Вероника Ястребова
Java/Scala разработчик
Заранее спасибо за инсайды и инсайты.
Да, я понимаю разницу между разрабом и юзером, но разраб, который вообще(!(?)) не имеет опыта в той области, для которой разрабатывает — будет ли успешен так, как тот, который этот опыт все же имеет?
Да, это вопрос про коньяк по утрам…
Я пишу как разработчик, имеющий опыт в создании приложения для торговли, а не как успешный трейдер. Поэтому и пишу о протоколе FIX и его использовании в Java-приложениях, а не о том, как заработать свой первый миллион на бирже или разработать торгового робота за 30 минут.
У меня был небольшой опыт, поскольку я разрабатывала ПО для размещения заявок на MOEX и в процессе тестирования общалась со специалистами и разбиралась, как там все устроено, почему некоторые заявки проходят быстро, а некоторые "зависают", почему биржа отклоняет некоторые запросы и т.д. Именно в рамках выполнения этой задачи мне не хватало хорошей теоретической базы и про протокол FIX, и про основное устройство биржи и процесса торгов.
P.S. А про женщин-трейдеров нечем с вами поделиться, к сожалению...
1) спасибо за подробности
2) «не как успешный трейдер» — вот как раз истории провалов тоже интересны
3) «нечем с вами поделиться» — давно тут сижу, никуда не тороплюсь
2) «не как успешный трейдер» — вот как раз истории провалов тоже интересны
3) «нечем с вами поделиться» — давно тут сижу, никуда не тороплюсь
вот как раз истории провалов тоже интересны
Да вот тут буквально полтора месяца назад.
Один незатейливый трейдер решил как то на одной известной бирже прикупить фьючерсов на поставку нефти по 50 баксов. Ситуация двоякая, там нефть падала всю неделю, по техническому анализу вот-вот должна была дать разворот. Но нефть падала… падала… падала… и уже на $36 вроде бы надо выходить из сделки. Но нельзя, биржа остановила торги. Потом прошло пару дней, а потом еще два выходных и вот уже нефть торгуется по $15-$16. А потом и $5-$6. Прошло еще 3 рабочих дня, и биржа наконец закрыла сделку по курсу $-37 (минус тридцать семь долларов). И ладно бы депозит на все свои сбережения просадить, да вот биржа просит возместить её убытки по сделке почти такую же сумму, как была на депозите.
И таких человек 700. Можно погуглить на Youtube.
о. прикольно. отрицательные цены на фьючерсы! представляю сколько ПО пришлось срочно переписывать, чтобы это не вызвало краша систем
Между 50 баксами и -37 прошел не один день. Когда нефть падала с 50 до 36 — остановки торгов не было (был выходной в РФ).
Кстати остановка торгов — совершенно штатная ситуация, которая описана в спецификации контракта.
Биржа просит возместить не ее убытки (торгуете вы не с биржей, биржа только гарант расчетов)
Кстати остановка торгов — совершенно штатная ситуация, которая описана в спецификации контракта.
Биржа просит возместить не ее убытки (торгуете вы не с биржей, биржа только гарант расчетов)
«не как успешный трейдер» — вот как раз истории провалов тоже интересны
"Не как успешный трейдер" было к тому, что я вообще не трейдер. Из "провалов" разве что был случай, когда мне надо было проверить обработку частично исполненных заявок и я просадила пол-миллиона рублей на тестовом счете. А если серьезно, то на бирже с целью заработка или проверки успешных стратегий я торговать не пробовала.
kocherman спасибо, у меня ограничение от умнейшего Денискина, поэтому валю все в 1 куч(к)у
VeronikaY
В том смысле, что на тестовых счетах обычно все всё выЙгрывают.
VeronikaY
я просадила пол-миллиона рублей на тестовом счетену, если постараться, то можно и !#$%
В том смысле, что на тестовых счетах обычно все всё выЙгрывают.
торговать не пробовалаwhite hat тоже такие, но иногда можно и "… шляпу сними!.." www.youtube.com/watch?v=skUcdPkhawE
проверки успешных стратегийа вот тоже интересно: Вы как инсайдер, верите в такое именно чтобы без использования инсайда? Даже упомянутый сериал показывает, что без эНтого — никуды!..
Если честно, лично моё мнение про все биржи ровно как и собственно все рынки ценных бумаг и цифр — это подобно сети казино, где собрались разные безумные ребята, с разными торговыми идеями из Кащенко. А технический анализ, как инструмент по эффективности проигрывает кофейной гуще. А с такими тяжеловесами как карты Таро даже сравнивать никто не будет — они в разных лигах.
Опять же, по меому мнению, трейдеры с большим опытом уже как лет 5 торгуют на биржах криптовалют. Такую волатильность, как на рынках криптовалют, не предоставит ни один другой рынок ценных бумаг. — Играть в рулетку нужно по крупному. На криптовалютах каждый может за день умножить капитал в 5-10 раз. Разумеется, сливают капитал абсолютно с той же скоростью.
Для программистов биржи криптовалют могут быть более интересны отсутствием всяких заумных FIX, других непонятных монстровидных инструментов как QUIK, MetaTrader. Там торговые операции можно совершать HTTPS-запросом хоть из браузера, хоть bash-скриптами, хоть непосредственно из терминала, например, командами curl или wget. А если нужна высокочастотная торговля или realtime-мониторинг рынка, подключаешься к биржам по websocket. Информация о торгах без задержек доступна без регистрации. — Все биржи криптовалют предоставляют инфу по открытым каналам. Пример https://www.bitfinex.com/trading.
Описание API https://docs.bitfinex.com/docs/derivatives.
Библиотеки для торгов https://docs.bitfinex.com/docs/open-source-libraries.
Лично для меня HTTPS/JSON-RPC/WebSocket куда ближе чем FIX/QUIK/MetaTrader.
Опять же, по меому мнению, трейдеры с большим опытом уже как лет 5 торгуют на биржах криптовалют. Такую волатильность, как на рынках криптовалют, не предоставит ни один другой рынок ценных бумаг. — Играть в рулетку нужно по крупному. На криптовалютах каждый может за день умножить капитал в 5-10 раз. Разумеется, сливают капитал абсолютно с той же скоростью.
Для программистов биржи криптовалют могут быть более интересны отсутствием всяких заумных FIX, других непонятных монстровидных инструментов как QUIK, MetaTrader. Там торговые операции можно совершать HTTPS-запросом хоть из браузера, хоть bash-скриптами, хоть непосредственно из терминала, например, командами curl или wget. А если нужна высокочастотная торговля или realtime-мониторинг рынка, подключаешься к биржам по websocket. Информация о торгах без задержек доступна без регистрации. — Все биржи криптовалют предоставляют инфу по открытым каналам. Пример https://www.bitfinex.com/trading.
Описание API https://docs.bitfinex.com/docs/derivatives.
Библиотеки для торгов https://docs.bitfinex.com/docs/open-source-libraries.
Лично для меня HTTPS/JSON-RPC/WebSocket куда ближе чем FIX/QUIK/MetaTrader.
понимаете, криптовалюта и криптобиржи это отдельный мир. там все по-другому, и серьезным людям это неинтересно
если нужна высокочастотная торговля или realtime-мониторинг рынка, подключаешься к биржам по websocket. Информация о торгах без задержек доступна без регистрации
Особенно прикольно что на том же bitfinex'e в свое время информацию об ордерах раздавали раз в 15 секунд, очень высокочастотно.
Kraken до сих пор отвечает на API-запросы за 500 мс, тоже безумно быстро.
Плюсом на криптовалютных площадках куда выше риск контрагента — историй типа mt.gox и btc-e можно найти вагон.
Несколькими комментариями выше я привел пример как в своё время (середина апреля 2020г) московская биржа не давала трейдерам выйти из сделки по фьючерсам нефти целую неделю.
Пример то привели, только по факту не было такого. Даже в 2008 году, когда реально отменяли торги полностью — никто торги на неделю не приостанавливал.
Итоги торгов по тому самому контракту — www.moex.com/ru/marketdata/#/secid=CLJ0&boardgroupid=45&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2015-06-04&date_till=2020-06-04
Если биржа не давала выйти целую неделю — кто тогда каждый день торговал?
Итоги торгов по тому самому контракту — www.moex.com/ru/marketdata/#/secid=CLJ0&boardgroupid=45&mode_type=history&mode=instrument&date_from=2015-06-04&date_till=2020-06-04
Если биржа не давала выйти целую неделю — кто тогда каждый день торговал?
Да и bitfinex предоставляет услуги collocation и простенькие VPS для уменьшения пинга.
Речь идет не о пинге, а о производительности самих криптобирж.
Да к я про что говорю, разные моменты случаются. Но, в основном 99% времени торги идут в штатном режиме.
Да и отклик в 500мс как по мне достаточен для моих торговых алгоритмов.
Да и отклик в 500мс как по мне достаточен для моих торговых алгоритмов.
status.kraken.com/#month
У них такая задержка — это как раз штатная ситуация.
Если достаточно — прекрасно, но не стоит говорить о высокочастотной торговле тогда.
У них такая задержка — это как раз штатная ситуация.
Если достаточно — прекрасно, но не стоит говорить о высокочастотной торговле тогда.
Так по вашей ссылке на страничке показывает пинг конкретно вашего соединения с web-сайтом и биржей. Разве нет?.. У меня показывает значение намного ниже чем 500мс. Аж 370мс.
Нет. Приезжает json с данными.
370 мс среднее, 545 мс последнее.
Для сравнения — на срочном рынке мосбиржи 150-200 мкс. А она далеко не самая быстрая
370 мс среднее, 545 мс последнее.
Для сравнения — на срочном рынке мосбиржи 150-200 мкс. А она далеко не самая быстрая
Извиняюсь, точно все так, как вы говорите. Я просто зашел по ссылке с компьютера и увидел одну цифру, а потом по той же ссылке (только без #month) с мобильного и увидел там цифру 517. И я подумал что он говорит разные цифры, а теперь догнал, что там показывает статистику за день и за месяц.
Спасибо всем участникам: мне жуть как интересно. А есть ли площадка на русском, чтобы про это про все почитать тамошние дискуссии, но чтобы без явных школоло? Я понимаю, что мечать не вредно, но…
smart-lab.ru
Но публика там достаточно разношерстная
Но публика там достаточно разношерстная
> Я не нашла аналогичных тестовых контуров у других крупных бирж (именно для подключения напрямую через FIX-протокол), кроме симуляторов биржевой торговли
тестовый контур предоставляют все биржи. без них никакая разработка невозможна. только предоставляется он уже реальным клиентам биржи, которые не поиграться на тестовом контуре хотят, а будут реально торговать в PROD и тестовый контур им нужен для отладки своего ПО. я разрабатывал ПО для SFE, OSE, SGX, HKFE, KRX, TFEX, TAIFEX, MDEX и везде был тестовый контур. но логин туда выдается только если вы (т.е. ваш работодатель — банк, брокер, вендор) подпишете контракт с биржей на торговлю, т.е. все по-серьезному.
тестовый контур предоставляют все биржи. без них никакая разработка невозможна. только предоставляется он уже реальным клиентам биржи, которые не поиграться на тестовом контуре хотят, а будут реально торговать в PROD и тестовый контур им нужен для отладки своего ПО. я разрабатывал ПО для SFE, OSE, SGX, HKFE, KRX, TFEX, TAIFEX, MDEX и везде был тестовый контур. но логин туда выдается только если вы (т.е. ваш работодатель — банк, брокер, вендор) подпишете контракт с биржей на торговлю, т.е. все по-серьезному.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Торговля с помощью протокола FIX. Часть вторая: создание FIX-клиента