Комментарии 3
Прекрасная статья. Будут ли продолжения?
Помимо прогноза цены надо бы разработать функцию полезности для портфеля (например, это может быть ожидаемая прибыль, которую можно получить, если инструмент вернется к справедливой цене, а она будет изменяться достаточно медленно). Функция полезности должна учитывать текущий капитал портфеля, текущие позиции и статистические характеристики справедливой и реальной цен. Оптимальное управление будет, грубо говоря, изменять позицию так, чтобы полезность в среднем росла с максимально возможной скоростью и минимальной дисперсией. Постановка задачи зависит от того, какова ваша модель справедливой цены, а также какова ваша функция полезности портфеля.
Хотелось бы как раз увидеть реализации уже для непосредственно тестов трейдинга…
Помимо прогноза цены надо бы разработать функцию полезности для портфеля (например, это может быть ожидаемая прибыль, которую можно получить, если инструмент вернется к справедливой цене, а она будет изменяться достаточно медленно). Функция полезности должна учитывать текущий капитал портфеля, текущие позиции и статистические характеристики справедливой и реальной цен. Оптимальное управление будет, грубо говоря, изменять позицию так, чтобы полезность в среднем росла с максимально возможной скоростью и минимальной дисперсией. Постановка задачи зависит от того, какова ваша модель справедливой цены, а также какова ваша функция полезности портфеля.
Хотелось бы как раз увидеть реализации уже для непосредственно тестов трейдинга…
Очень доступно и понятно. Рекомендую в закладки для начинающих в финансовом моделировании.
Зарегистрируйтесь на Хабре , чтобы оставить комментарий
Лемма Ито