Как я написал платформу для высокочастотного трейдинга на D

Ну я не стал переводить все комменты, в т.ч тот, где написано, что код закрыт в рамках стартапа (который сдох ибо не наняли проф.трейдера=)

Но в целом для меня это очевидно, ибо языки с llvm бекендом при адекватной реализации фронта - плюс минус близки по итоговой скорости.

И да, и нет. Для хороших трейсов на C++ backtrace_symbols  совершенно недостаточен. То есть что-то вполне читаемое он выведет, но если сравните это с стеком из gdb, то удивитесь, насколько лучше бывает. backtrace_symbols  содержит только символы, поэтому все неэкспортируемые функции, внезапно, лямбды оказываются совершенно неинформативными. Опять же нет номеров строк.

Поэтому для хорошего стека приходится тащить libdwarf и по дебажной информации восстанваливать качественнее. Но да, начинается всё с банального backtrace.

Смысл в неявной декодировке структуры компилятором.

import std.stdio;

struct StrX {
    int x;
    char [10] text;
    double z;
}

int main() 
{
    StrX sx = {7, " fx", 3.6};
    writeln(sx);
    return 0;
}

Вывод StrX(7, " fx\0\0\0\0\0\0\0", 3.6)

По-моему, это мелкая но удачная ф-циональность, сглаживающая границы между интерпретируемыми и нативными языками.

Но смысл немного глубже, это не магия компилятора, а доступно и для юзера.

the system ran in production in 2019 till Mars 2020, when I was working with a startup. unfortunately they didn’t have winning strategy, even the system was running perfectly, with a very low latency.
they didn’t hire a professional trader to get the best of the system, so I left that startup, as they didn’t fulfill a lot of promises.

Стартап, хотели профи заменить программой, но не осилили разработать выигрышную стратегию.

Работал над AMM системой и системоц алгоритмической торговли в двух инвест банках.

Попробую ответить:

1. Далеко не обязательно подключать сразу все источники данных. Многие стратегии можно и нужно делать на одной бирже. В HFT на колоцированных серверах получать данные других бирж не имеет смысла в масштабах микросекунд - просто они будут всегда "опоздавшие" относительно биржи, где стоит сервер.

2. "Профи" - это тот кто умеет правильно управлять сигналами и писать их анализ для HFT. Такой трейдер умеющий делать стратегии внутри миллисекунды. Это редкий скилл, если не удача...

3. Часто данные покупают в любом случае для всей организации. Проектов у организации может быть много. Цена коллокации (необходимой для HFT) обычно дороже, чем сами данные.