Комментарии 4
Спасибо за статью! Здорово, что вы так систематически уже достаточно долгое время прорабатываете эту тему. Удалось в итоге вывести коинтеграционный арбитраж основным источником дохода?
Нет
А в чём, на ваш взгляд, основное ограничение?
В рынке. Идея зарабатывать алгоритмической торговлей очень слаба, потому что ты не создаешь никакой ценности, а просто ищешь спекулятивные возможности, которые в любой момент могут исчезнуть. Рассчитывать на стабильный долгосрочный поток денег с фондового рынка, который перекрывает твои ежемесячные активные доходы, - наивно, если у тебя нет на счетах x10 от желаемой суммы.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Тест Йохансена на коинтеграцию