QuikOrdersDOM — автоматизированная биржевая торговля

    С ростом популярности автоматизированной биржевой торговли за последние несколько лет стали очень распространены программы, которые позволяют трейдеру быстро реагировать на изменение рыночной ситуации на сверхкоротких таймфреймах. Торговый автомат может сутками анализировать текущие потоки котировок из разных источников, выжидая благоприятный момент, а затем добавить сложную позицию из нескольких торговых инструментов в портфель меньше, чем за секунду.

    Я занимаюсь разработкой и развитием проекта QuikOrdersDOM. В двух словах QuikOrdersDOM – это программа для скоростной торговли, а также платформа для реализации скоростных (и не только) автоматизированных алгоритмов. Открытая архитектура (встроенный SDK) позволяет расширять базовый функционал под собственные алгоритмические потребности любого трейдера.
    Одно из основных направлений автоматизации – это «скальперские» функции. Скальперы – это биржевые трейдеры, которые совершают большое количество сделок за единицу времени. Прибыль одной сделки скальпера невелика, но благодаря огромному количеству сделок общая прибыль может быть весьма впечатляющей. Естественно, автоматизация в процессах, требующей мгновенной и точной реакции является неоспоримым преимуществом в скоростной торговле. Как в части исполнения, так и в части индикации параметров потока биржевой информации. В QuikOrdersDOM входит «базовый инструментарий скальпера», а именно возможность отправлять и снимать заявки, стоп-заявки и скользящие стоп-заявки в один клик, а также набор автоматических и полуавтоматических функций и индикаторов для скальперской работы, которые я планирую описать и продемонстрировать в этом и последующих топиках…
    В этом посте я продемонстрирую работу индикатора баланса объёмов, цель которого детектировать сильные ценовые движения на начальном этапе. Как говорится – лучше один раз увидеть

    Поделиться публикацией

    Комментарии 30

      +1
      Линк?
        0
        Видео с ютуба не сразу понял как вставить, чтобы заработало
          0
          и линк на офф сайт добавьте, конечно все умеют пользоваться гуглом, но всеж удобнее пройти прям отсюда )
            0
            Сайт проекта
            ttools.ru

            В топик не стал добавлять ссылку ввиду очень неожиданной реакции на ссылку в прошлый раз :)
        –5
        Господа, это все хорошо, но имеются ОС отличные от MS Windows. 2010 год — начинайте уже делать кроссплатформенные решения, коих так катастрофически не хватает. Надоели эти пляски с wine!
          +2
          ну кстати с wine успешно было запущено приложение. А какой смысл делать кроссплатформу, если сами точки доступа к биржевым данным (терминалы брокеров и интерфейсы шлюзов для Российских бирж) все поголовно написаны под Windows? Т.е. в любом случае вся система будет запущена под Windows или в эмуляции
            0
            Не очень понятно как это связано с клиентским приложением? Я так понимаю взаимодействие в любом случае идет по сети?
              0
              да, конечно по сети
                0
                Нет, вы что, по трубам :)
                0
                Не скажу за ММВБ, у них не тогровал, а вот ФОРТС/РТС Стандарт вполне себе поддерживают интергацию через FIX. Но тут Вы, конечно, правы — клиентское ПО все поголовно под Windows написано и порочный круг замыкается. Однако нет необходимости всю систему целиком запускать в wine/windows.

                Чего хочется, так это API не на уровне прикладных библиотек, а на уровне протокола общения с сервером торговой системы — был бы идеальный вариант. Но в наших с Вами силах лишь сделать адаптер для API торгового терминала и по tcp обмениваться данными с ним.

                Такого рода извращения нужны чтобы своего робота запускать на выделенном unix-сервере в датацентре, а не на домашнем компе (ибо кто торговал, тот знает, как бывает страшно при потере коннекта или отключении электричества).
                  0
                  Ну а почему бы не запускать в датацентре с Windows-платформы? Это обычная практика. А *nix — судя по всему, не пришло его время ещё в эту область. Хотя вобщем-то торговые автоматы — «правильные» задачи для *nix систем.
                    0
                    *nix в эту область давно уже пришли. Но не на наших биржах.
                      0
                      тут скорее вопрос не о самих биржах, а о тех кто торгует на этих биржах, а они поголовно юзают вин
                        0
                        Ну нет. Некоторые используют fix, некоторые запускают quik под wine. На форуме РТС есть человек, который пишет кросс-платформенный клиент для плазы.
                          0
                          Ммм, надо бы с ним скооперироваться.
                            0
                            Клиент плазы от РТС написан под Windows. Т.е. когда я буду писать под шлюз я не пойду длинным путем и не стану писать свой клиент, не стану искать разработчика, который написал/напишет кросс-платформенный клиент
                          0
                          ну, я про наши биржи естественно
                  0
                  откуда ваша система берет данные о торгах?
                    0
                    Пока только из терминала QUIK, и execution через него же. В перспективе планирую расширять список
                      –1
                      Metatrader, планируете?
                        –1
                        пфф… это же вообе другое… все вопрос снят )
                        0
                        а еще такой вопрос, насколько я понял ваша разработка служит для автоматизации полностью ручной торговли через терминал QUIK
                        так?
                          0
                          Да, и кроме этого есть SDK, что позволяет на ее основе делать полностью автономные торговые системы, и в этом направлении я развиваю свою разработку
                      0
                      Вы данные прям из памяти таскаете что-ли? насколько помню экспорт данных у Quik довольно медленный и убогий.
                        +1
                        Quik вообще медленная штуковина.
                          0
                          Да, это так. Quik проигрывает некоторым терминалам, но в основном для большинства задач годится. У Quikа есть большое преимущество- он очень распространен, и есть почти у любого брокера
                          0
                          Данные да, прямо из памяти. насчет потерь в скорости при экспорте средствами квик много споров, здесь трудно измерить насколько QUIK их задерживает, я выбрал этот метод по 2 причинам:
                          1) Средства квик ОЧЕНЬ неудобны в настройке.

                          2) Хочется в идеале сделать такой уровень автономии чтобы пользователю оставалось только включать и выключать торговую машину, и вмешиваться только в случае форс-мажора. К сожалению, стандартные средства квик этого пока не позволяют.

                          3) Существенны или нет задержки при экспорте средствами квик уже не важно, этот вопрос автоматически отпадает.
                            0
                            Есть удобный способ настройки — реализован в FORSage.
                              0
                              Я видел, как реализовано в FORSAGE. Трудно назвать его удобным, руководство по установке занимает несколько десятков страниц (именно из-за средств экспорта QUIK). Плюс требует установки MSSQL Server. В их задачи не входит максимальная скорость, и в целом метод для их задачи правильнее
                              0
                              Я просто уточнил, потому что по видео это не совсем понятно. Я тоже из памяти таскаю :)

                          Только полноправные пользователи могут оставлять комментарии. Войдите, пожалуйста.

                          Самое читаемое