Известный изобретатель и футуролог Рей Курцвейл (Ray Kurzweil) считает, что будущее трейдинга принадлежит вовсе не людям, а искусственному интеллекту.

Идея создания сайта Stockpickr принадлежит биржевому аналитику Джеймсу Алтучеру (James Altucher). Судя по названию сервиса с характерным пропуском буквы, Джеймс позаимствовал идею у социального фотосервиса Flickr. Действительно, у них много общего. Собственно, «стокпикер» — это некий аналог «фликера», только для акций.

Как известно, Нью-йоркская биржа ужесточила правила выхода на биржу, так что биржевое сумасшествие времён бума доткомов вряд ли повторится. Но есть страна, которая полностью пропустила «первую волну», но зато сейчас с лихвой навёрстывает упущенное. Это Китай. Котировки китайских интернет-компаний растут как на дрожжах. На крупнейшей в стране Шанхайской бирже сейчас одно IPO следует за другим. Некоторые китайцы продают своё имущество, лишь бы успеть вложить деньги в акции доткомов. В этом году (январь-апрель) рынок вырос уже на 50%, а за прошлый год — на 130%.

Свободные денежные средства преследуют две основные цели — получение максимальной доходности при соблюдении соответствующей надежности. В целом, спекуляции на валютном и фондовом рынках к надежным активам отнести трудно, но они обеспечивают самую высокую доходность из всех легальных видов операций. Если же денежные средства не инвестировать, то они имеют свойство со временем исчезать, поэтому или вы работаете с деньгами, или прощаетесь с ними навсегда.

В пятницу любовь инвесторов к компании Google неожиданно вернулась и проявила себя очень мощно. После публикации квартальных отчётов Google, которые смогли полностью опровергнуть депрессивную статистику ComScore (оправдания аналитиков ComScore см. здесь), акции компании Google поставили абсолютный рекорд роста с момента первичного размещения в августе 2004 года. Всего за один день они прибавили в цене 20%. Таким образом, капитализация Google вернулась на январский уровень $170 млрд.

Впрочем, до полного восстановления позиций ещё далеко, потому что падение было слишком большим. Достигнув пика 6 ноября 2007 года ($747), с тех пор акции Google почти непрерывно падали, временами скатываясь почти до $400.



И только сейчас, после этого 20%-ного скачка вверх, мы можем с большой долей уверенности сказать, что рынок готов к обратному циклу. Всё-таки, какими бы хорошими ни были финансовые результаты (а они не такие уж и фантастические, в прошлом году цифры были лучше), но всё-таки настолько мощный рост курса объясняется не только отчётностью, но и психологической готовностью инвесторов к глобальному росту. Вполне возможно, что уже в понедельник резкое повышение продолжится. Через несколько часов мы узнаем это наверняка.

Очень скоро за доступ к биржевым котировкам real time ничего не нужно будет платить. Эту информацию будут поставлять бесплатные сервисы, так что трейдинг станет гораздо проще.

Сегодня стало известно, что на нескольких бесплатных сайтах в интернете, в том числе на Google Finance, появятся графики Nasdaq в реальном режиме времени. До настоящего момента площадка Nasdaq выдавала котировки с опозданием на 15 минут, однако сейчас они внедряют новый сервис по трансляции данных real time. За это Nasdaq хочет брать деньги. Легальность такого бизнеса пока под вопросом, но Nasdaq надеется получить официальное разрешение от U.S. Securities and Exchange Commission в течение года. Тем временем, пилотный проект стартовал, и трансляция котировок в реальном времени начнётся, как только программисты решат ряд технических проблем по конвертации форматов.

Первыми потенциальными покупателями и текущими бета-тестерами системы стали трое: кроме вышеупомянутого Google Finance, это также телекомпания CNBC и издание Wall Street Journal. Если торговать информацией разрешат, то каждый из них вынужден будет раскошелиться на сумму до $100 тыс. в месяц. Кроме того, ещё около $50 тыс. в месяц будет стоить получение котировок с бирж NYSE и ASE тоже в реальном режиме времени.

Интересно, что в этом соглашении оказался незадействованным один из самых популярных финансовых интернет-сервисов Yahoo Finance, который получает котировки через альтернативную площадку BATS Trading, причём бесплатно.

На прошлой неделе ФБР осуществило операцию по аресту Сергея Алейникова, программиста компании Goldman Sachs. Он обвиняется в краже проприетарных исходных кодов ПО, которое его работодатель использовал для автоматизированной торговли на фондовых и сырьевой биржах. Американский гражданин российского происхождения был арестован 3 июля в аэропорту Newark в Нью-Джерси.

Как известно, современная торговля на бирже по большей части автоматизирована и осуществляется компьютерами. Знание секретных алгоритмов, которые управляют этими программными комплексами, теоретически позволяет манипулировать биржевыми котировками, что угрожает национальной безопасности США, да и стабильности всей мировой экономики. Вот почему простым русским программистом заинтересовалось ФБР.

Специалисты ФБР доказали, что Сергей скопировал 32 МБ данных из корпоративной сети, после чего стёр следы содеянного из логов. Он не учёл только, что компания делает резервные копии логов, поэтому система безопасности сразу сигнализировала о вмешательстве. Для воровства данных Алейников написал скрипт, который копировал, сжимал и переименовывал файлы, а затем загружал их на сайт на немецком хостинге, зарегистрированный им анонимно (с фальшивым британским адресом).

Сергей Алейников имел в Goldman Sachs зарплату $400 000 в год, довольно высокую по американским меркам, он работал там с мая 2007 года и занимался разработкой автоматизированной торговой системы (которую и пытался выкрасть). Сергей ушёл из компании 5 июня, а провернул вышеописанную операцию за несколько дней до увольнения. Что интересно, он уволился по собственному желанию в связи с трудоустройством к конкуренту (тоже разрабатывающему софт для биржевой торговли, как umputun), который обещал зарплату втрое выше.

На допросе в ФБР арестованный сказал, что он только хотел скопировать “open source” коды, над которыми он сам работал, и случайно по ошибке скопировал также и другие файлы.

via Wired

Пару дней назад на первой (!) странице NY Times была опубликована вроде как сугубо техническая статья о том, что некоторые «привилегированные» компании имеют возможность осуществлять трейдинг уже через 30 миллисекунд после поступления заявок (квот), гораздо быстрее, чем все остальные. Якобы их сервера установлены прямо на бирже рядом с теми серверами, где осуществляются транзакции. На примерах показывалось, как именно можно зарабатывать прибыль аж до одного цента на акцию. При миллиардах транзакций в день один цент на акцию — это огромные деньги. Несложная схема получения сверхприбылей изображена на диаграмме. Надеюсь, все понимают английский язык.



Интересно, что недавний скандал с русским программистом Goldman Sachs — из той же оперы. Именно эту компанию считают главный «махинатором» сверхскоростного трейдинга. Поэтому кража программных кодов из компании является вопросом национальной безопасности США, ведь программное обеспечение Goldman Sachs де-факто применяется для манипуляций на бирже.

Эффект разгромной статьи в NY Times не заставил себя долго ждать. Буквально через несколько дней сенатор от партии демократов Чарльз Шумер обратился с просьбой к SEC, официально запретить практику сверхскоростного трейдинга, ибо она противоречит принципам свободного рынка.

Нужно заметить, что никакие юридические препоны не смогут остановить тенденцию, в соответствии с которой биржевая торговля стремительно превращается в битву программных алгоритмов. У кого программа работает оптимальнее, у кого она исполняется на миллисекунды быстрее — тот и зарабатывает на пару миллиардов долларов больше. Вот где искусство программирования конвертируется в деньги по максимальному курсу.

Год назад учёные из Google произвели революцию в эпидемиологии, когда определили паттерн поисковых запросов, который характерен для инфицированного гриппом человека (научная работа в PDF). Соответственно, путём анализа всего объёма поисковых запросов оказалось возможным с высокой точностью предсказывать эпидемию гриппа примерно за две недели до её начала. Так появился сервис Google Flu Trends.

В научно-исследовательских лабораториях Google решили не останавливаться на достигнутом. Если мы можем предсказать эпидемию гриппа по поисковым запросам, то предсказать движение фондовых индексов вообще легко, решили они, написали ещё одну научную работу (PDF) и запустили на сайте Google Finance новую фичу Google Domestic Trends, предназначенную специально для инвесторов.

Идея в том, что поисковые запросы являются опережающим индикатором для фондового рынка, также как они являются опережающим индикатором для эпидемии гриппа. Эти явления (сильное движение рынка и вирусная эпидемия) вообще похожи друг на друга по многим признакам.

В Google Domestic Trends используется похожий принцип для анализа состояния того или иного экономического сектора. Для каждого сектора выявляется набор характерных ключевых слов, а потом строится график по количеству поисковых запросов. Мы сразу видим, как меняется интерес публики к этому сектору, и можем сделать предположения, как изменится в связи с этим спрос на соответствующие акции.

Судя по опубликованной в газете «Ведомости» статистике ММВБ, российские трейдеры по своему техническому оснащению совсем не отстают от иностранных. По крайней мере, в августе 2009 года активность ботов у нас достигла 55%, тогда как на крупнейших биржах мира составляет в среднем 42% (на NYSE в июне 2009 года было достигнуто пиковое значение 48%).



Не в силах справиться с возрастающими оборотами торговли, биржа РТС в июне ввела плату за превышение предела транзакций. Подобное планирует и ММВБ.

Сейчас очень активно рекламируется торговля на рынке Forex. Трейдинг подается чуть ли не как беспроигрышный вариант попасть в финансовый рай без всяких усилий. Тут купил, там продал — прибыль в кармане. Лафа, да и только.

Но почему 95% всех людей, которые пришли в трейдинг, уходят из этого бизнеса, потеряв деньги? В лучшем случае это — небольшие суммы, а в худшем — отобрание квартир, автомобилей, имущества в счет долговых обязательств и кредитов.

Но если это так опасно, то может быть вообще лучше держаться подальше от этих дилинговых центров, брокеров, да и биржи вообще? Каждый вправе сделать свой выбор. Но прежде чем принять решение нужно получить максимум информации из разных источников.

Несколько лет, которые я занимаюсь трейдингом, подкрепленные практическим опытом реальной торговли, активное общение с единомышленниками и обмен знаниями, сподвигли меня на создание своего блога, в котором я рассказываю популярным языком о том, что же в действительности такое биржевая торговля, что это за вид деятельности — трейдинг.

В блоге на главной будут выводится главы моего романа «От $100 к $1 000 000 — жизнеописания одного трейдера», так как я считаю, что самый лучший способ подачи сложной и объемной информации — художественное произведение. Писать я люблю, тем более что описываемые события — не выдумка и не фантазия.

На страницах блога я постараюсь рассказать не только о тех трудностях, с которыми столкнулся сам, оказавшись один на один с такой стихией, как РЫНОК, но и поделиться своими знаниями в использовании различных методов технического анализа, индикаторов, различных торговых систем и методов. Много внимания будет уделено психологии трейдинга и основным ошибкам, которые совершают спекулянты. Не только новички, но даже зубры.

К слову, перу вашего покорного слуги принадлежит один из лучших в рунете разделов по графическому анализу японских свеч на одном из трейдерских форумов, применяя полученные знания на практике.

Если вам эта тематика интересна — буду рад видеть в гостях. А пока ответы на некоторые животрепещущие вопросы, которые интересуют тех, кто еще не имеет большого опыта торговли.

Хотел запостить в блог о трейдинге, но не дает — мало кармы

Трейдинг по сути — это очень сложный и трудоемкий вид бизнеса. Вместе с тем многие его воспринимают как путь к миллионам, работе на самого себя. Сделки можно заключать на собственной яхте на каком-нибудь Таити, жить на широкую ногу, путешествовать, гонять на крутых тачках…

В принципе это возможно, но давайте попробуем разобраться в некоторых ключевых моментах, которые вносят хаос в эту идиллию, когда речь заходит о реальном воплощении такой картинки мира в жизнь. Итак, как заработать деньги, будучи трейдером?

Привет, хабралюди! Все мы знаем про Forex, может даже кто-нибудь из Вас и пытался (или до сих пор пытается) на нём играть заработать на жизнь, пиво, телефон, машину, стартап (нужное подчеркнуть). Но в нашей жизни полностью уделить все время торговле на валютном рынке, практически не реально и в следствии чего появились автоматические торговые эксперты.
В данном посте я расскажу о некоторых платных советниках, которые я покупал и использовал на реальном счете. Все графики и цифры взяты из личного опыта и никаким образом не отношусь к разработчикам советников.
Так что предлагается выбрать «красную» или «синюю» таблетку :)

Читая Хабр, заметил, что время от времени проскальзывают здесь эпизодические статьи об игре на бирже. Поскольку моя деятельность плотно связана с этим вопросом, и я решил написать пробную статью по этой теме для Хабра, возможно она окажется полезной для читателей и позволит немного прояснить, как обстоят дела в этой сфере.

Если вы задумывались о том, что когда-нибудь надо попробовать, что такое биржа, если кванты информационного поля биржевой тематики оставляют след на сетке вашего восприятия, вас непременно будут бомбить разного рода заинтересованные источники и смущать сообщениями о том, как просто торговать на бирже.

Продолжение. Часть 1 здесь

Биржа — юридическое лицо, обеспечивающее регулярное функционирование организованного рынка товаров, валют, ценных бумаг и производных финансовых инструментов. (Из Википедии)

Года 3 назад я заинтересовался торговлей на фондовом рынке. В процессе изучения этой темы я познакомился с отличными ребятами, которые тогда сказали: «А не написать ли собственную программу для торговли и — что еще более интересно — для отладки торговых роботов».

Сказано — сделано! После 3 лет разработки и неизвестно скольких тысяч кружек кофе на свет появилась программа TSLab.

В былые годы невозможно было устроиться в брокерскую компанию на Уолл-стрит, не имея финансового образования, а крупные фирмы выбирали сотрудников со связями, способных раздобыть инсайдерскую информацию. Сейчас времена изменились, и в поисках талантов хэдж-фонды и брокерские фирмы обратили взгляд на профессиональных игроков в покер, пишет LA Times.

«Человек, добившийся успеха в покере, с большой вероятностью будет успешным в бизнесе. Если у вас нет интереса к покеру — это почти красный флаг. Это как не читать Wall Street Journal», — говорит представитель брокерской компании Toro Trading Дэнон Робинсон.

Считается, что хорошие игроки в покер обладают многими важными качествами для трейдера: мгновенно принимают математически выверенные решения, не теряют рассудок при обращении с большими суммами денег и быстро восстанавливаются после финансовых потерь. У них стальные нервы и аналитическое мышление — то что нужно для трейдинга.

С ростом популярности автоматизированной биржевой торговли за последние несколько лет стали очень распространены программы, которые позволяют трейдеру быстро реагировать на изменение рыночной ситуации на сверхкоротких таймфреймах. Торговый автомат может сутками анализировать текущие потоки котировок из разных источников, выжидая благоприятный момент, а затем добавить сложную позицию из нескольких торговых инструментов в портфель меньше, чем за секунду.

В предыдущем посте я писал об автоматизации скальперской технологии «Индикатор баланса объёмов» с помощью QuikOrdersDOM. Сегодня я хочу продемонстрировать еще одно видео, посвященное автоматизации технологии скоростной торговли «TakeSpread»



UPD: на youtube с роликом какие-то проблемы, под хабракатом
тоже самое на rutube, качество правда похуже

Позволяет изучать подразумеваемую волатильность основных базовых активов FORTS. Доступны все серии опционов, центральные и +-1 страйки. Часовые и дневные свечи. Картинка кликабельна