На связи команда Тинькофф Инвестиций. В этой статье разберем, как клиенты с минимальными навыками программирования создают торговых роботов. Базой будет API брокера Тинькофф Инвестиций — Tinkoff Invest API. Добро пожаловать на борт!
Как заработать на информации из общего доступа
6 мин
Почему торговля на новостях стара как мир
Для большей наглядности приведем пример с ракушками: Допустим, вышла новость, что охотники из племени Каменные тигры забили мамонта, срезали бивни – в их племени создался переизбыток бивня, сразу же по отношению к ракушкам он стал дешеветь (закон спроса и предложения, привет). А вскоре вышла следующая новость – этот мамонт был последним на планете, соответственно, бивня больше не будет. Под эту новость цена бивня по отношению к ракушкам выросла в тысячу раз. Если бы при выходе первой новости мы продали бивни, а при выходе второй закупились на всю котлету, мы бы хорошо заработали в ракушечном эквиваленте.
Прошло две тысячи лет, но суть такой торговли не изменилась: изменились лишь объекты торгов – были бивни и ракушки, стали доллары, акции и криптовалюты. Покупаем на хороших новостях, продаем на плохих, никаких других знаний не требуется.
Всем спасибо за внимание, на этом можно было закончить статью, но как и всегда, дьявол кроется в деталях, о которых я сейчас и постараюсь рассказать и с чего начать для торговли криптовалютой на новостях, где брать инфу и стоит ли вообще этим заниматься этим.
Наверняка каждый знает, что такое торговля на новостях. Для тех, кто не в курсе, объясняю: суть в том, чтобы при появлении хороших новостей по какому-либо активу покупать его и ждать роста цены, а при появлении плохих – продавать сразу, ждать падения цены и покупать на дне тот же актив.
Люди впервые начали торговать по такой стратегии еще в те времена, когда ракушки и бивень мамонта были деньгами.
Как мы делали платежную систему для криптовалюты: пять основных проблем
6 мин
Привет, Хабр! На связи компания B2Broker, провайдер ликвидности и технологических решений для брокерской и биржевой индустрии. Один из наших продуктов — трейдинговая платформа B2BX.exchange. Когда летом 2017 года мы запускали платформу, то задумались о том, как принимать криптовалюты и какой процессинг использовать. Увы, никто на тот момент не был готов дать хоть какие-либо гарантии по уязвимости контракта, да и история с атакой платформы DAO была еще на слуху. Мы не хотели идти по стопам DAO. К тому же, у нас были некоторые наработки по приему платежей через блокчейн. Так что мы решили самостоятельно проработать весь цикл проведения блокчейн-платежей. В этом посте мы расскажем о том, что у нас получилось, и, что самое интересное, — о том, какие проблемы нам пришлось решить в процессе.
Источник: ripplecoinnews.com
Источник: ripplecoinnews.com
35% доходность акций на альтернативных данных
4 мин
Торговля на альтернативных (нестандартных) данных становится модным и перспективным. На днях попал в руки любопытный датасет от Московской Биржи по популярным акциям. После поверхностного исследования удалось получить привлекательный результат c хорошими доходностями. Подробности под катом
Как уровень безубыточности майнинга позволяет определить точку разворота биткоина
3 мин
В последние дни цена биткоина сильно обвалилась, что повлекло за собой уменьшение хэшрэйта сети на 20%. Это говорит об оттоке майнеров из-за начавшихся убытков, что случалось уже не раз. Мы решили исследовать, где находятся точки безубыточности майнинга на самых популярных устройствах и как они коррелируют с ценой.
Уровень безубыточности майнеров
Один из самых известных и распространенных майнеров в мире, Asic S9, имеет самые худшие показатели по безубыточности: чтобы получать прибыль от этого устройства, необходимо, чтобы цена биткоина была выше $7,643.
Уровень безубыточности майнеровОдин из самых известных и распространенных майнеров в мире, Asic S9, имеет самые худшие показатели по безубыточности: чтобы получать прибыль от этого устройства, необходимо, чтобы цена биткоина была выше $7,643.
Как криптовалютные биржи строят свои блокчейны, бросая вызов DeFi
3 мин
Recovery Mode
В 2019 году биржи готовились к запуску своих блокчейнов, но до сих пор только биржа Бинанс смогла запустить мейннет.
2020 год станет годом, когда блокчейны других бирж также выйдут на стадию мейннета и будут пытаться найти свое место и применение на рынке. А централизованные биржи будут перерастать в целую экосистему, которая будет вокруг них возникать.
С общим ростом сектора DeFi проектов эта возможность для бирж станет более легкой, и биржи могут значительно увеличить влияние на рынок и повысить свою прибыль.
Их блокчейны смогут успешно конкурировать с существующими публичными блокчейнами благодаря своей большой пользовательской базе и огромными ресурсами, которыми они обладают, что должно еще больше укрепить их место на криптовалютном рынке.
2020 год станет годом, когда блокчейны других бирж также выйдут на стадию мейннета и будут пытаться найти свое место и применение на рынке. А централизованные биржи будут перерастать в целую экосистему, которая будет вокруг них возникать.
С общим ростом сектора DeFi проектов эта возможность для бирж станет более легкой, и биржи могут значительно увеличить влияние на рынок и повысить свою прибыль.
Их блокчейны смогут успешно конкурировать с существующими публичными блокчейнами благодаря своей большой пользовательской базе и огромными ресурсами, которыми они обладают, что должно еще больше укрепить их место на криптовалютном рынке.
Торговля с помощью протокола FIX. Часть первая: настройка тестового окружения
6 мин
В этом цикле статей создадим окружение для работы с тестовой биржей и обмена сообщениями с ней, разберёмся с основными биржевыми терминами и закрепим знания на практике.
UPD: Основная цель этого цикла статей — комплексно рассмотреть устройство биржи и базовые понятия (сделки, фьючерсы и т.д) в рамках работы с протоколом FIX. Здесь не будет привязки к какой-то конкретной бирже, будем использовать готовый пример сервера (симулятор биржи) и в дальнейшем реализуем клиента, которого можно будет доработать для взаимодействия с интересной вам реальной биржей.
Для настройки всего необходимого понадобятся лишь базовые знания в программировании и умение пользоваться Git-ом.
Создание торгового бота используя машинное обучение в анализе временных рядов
5 мин
Это не техническая статья, в ней нет подробного анализа методов и теории. Просто как-то я увлекся машинным обучением и как и многие начинающие в этой теме люди, решил сделать торгового бота. Однако это выросло в нечто большее, чем просто тренировочный проект. Вот обо всем этом я и хочу рассказать.
Торговля с помощью протокола FIX. Часть вторая: создание FIX-клиента
15 мин
В предыдущей статье мы использовали приложение MiniFIX для подключения и отправки сообщений на тестовую биржу с помощью протокола FIX. В этой статье напишем собственную реализацию клиента для получения рыночных данных в виде небольшого SpringBoot-приложения. Код доступен в репозитории.
Для реализации приложения нам понадобится:
- Java 8
- Maven
- Spring boot 2.2.5
- Lombok
- QuickFix/J
Как не потерять все деньги за пару минут или риск-менеджмент в алгоритмической торговле
11 мин
Туториал
Содержание статьи
Введение
Сейчас непростая обстановка как в мире, так и в биржевой торговле. Многие трейдеры вдруг становятся миллионерами, а другие мгновенно теряют все свои деньги. Высокая волатильность на рынках дает хорошую возможность заработать алгоритмическим трейдерам. И чтобы спалось спокойно и не снились черные лебеди нужно защитить свои счета от взбесившихся роботов и прочих неурядиц алгоритмической торговли.
"Алготрейдер спит — торговля идет!" — любят говорить некоторые трейдеры. Но в реальности не все так просто. Как вы думаете с чего начинается алгоритмическая торговля? С подключения к бирже или написания алгоритма? Для профессионально участника трейдинг начинается с разработки риск-менеджмента.
Общий финансовый анализ на Python (Часть 2)
2 мин
Ну что продолжим?
В заголовке я привел дословный перевод. Если кто меня поправит, и другой термин более применим — то спасибо.
Смысл скользящего окна– с каждым новым значением функция пересчитывается за заданный период времени. Этих функций большое количество. Для примера: rolling.mean(), rolling.std(), которые чаще всего и используют при анализе движения акций. rolling.mean() — это обычная скользящая средняя, которая сглаживает краткосрочные колебания и позволяет визуализировать общую тенденцию.
Скользящее окно (Moving Windows)
В заголовке я привел дословный перевод. Если кто меня поправит, и другой термин более применим — то спасибо.
Смысл скользящего окна– с каждым новым значением функция пересчитывается за заданный период времени. Этих функций большое количество. Для примера: rolling.mean(), rolling.std(), которые чаще всего и используют при анализе движения акций. rolling.mean() — это обычная скользящая средняя, которая сглаживает краткосрочные колебания и позволяет визуализировать общую тенденцию.
Нейросети и трейдинг. Практическая реализация
6 мин
Продолжение статьи здесь и здесь.
Приложение с работающей нейросетью тут.
В этой статье кратко, без погружения в технические детали, расскажу о принципах на которых построено мое решение. Google Colab с примерами кода планирую в следующей статье. И так, поехали…
Мода на трейдинг переживает взлеты и падения вместе с курсом Биткоина. Многие за это время успели познакомиться с криптобиржами — вникали в тему, учились, трейдили, теряли деньги и даже иногда зарабатывали. В итоге, мода прошла, а опыт остался, пусть и негативный. Слова «лонг», «шорт», «спред», «дивер» можно услышать от тех, от кого уж точно этого не ожидаешь. Но не только торговля «руками» приковывала к себе внимание, есть еще торговые боты. Что у нас в этой области, о чем говорит опыт последних 2-3 лет?
Приложение с работающей нейросетью тут.
В этой статье кратко, без погружения в технические детали, расскажу о принципах на которых построено мое решение. Google Colab с примерами кода планирую в следующей статье. И так, поехали…
Мода на трейдинг переживает взлеты и падения вместе с курсом Биткоина. Многие за это время успели познакомиться с криптобиржами — вникали в тему, учились, трейдили, теряли деньги и даже иногда зарабатывали. В итоге, мода прошла, а опыт остался, пусть и негативный. Слова «лонг», «шорт», «спред», «дивер» можно услышать от тех, от кого уж точно этого не ожидаешь. Но не только торговля «руками» приковывала к себе внимание, есть еще торговые боты. Что у нас в этой области, о чем говорит опыт последних 2-3 лет?
Общий финансовый анализ на Python (Часть 3)
4 мин
После всех вычислений, приведенных в этой и этой публикациях, можно углубиться в статистический анализ и рассмотреть метод наименьших квадратов. Для этой цели используется библиотека statsmodels, которая позволяет пользователям исследовать данные, оценивать статистические модели и выполнять статистические тесты. За основу были взяты эта статья и эта статья. Само описание используемой функции на английском доступно по следующей ссылке.
Использование метода Монте-Карло для создания портфеля
4 мин
Начинающие (да и не только) инвесторы часто задаются вопросом о том, как отобрать для себя идеальное соотношение активов входящих в портфель. Часто (или не очень, но знаю про двух точно) у некоторых брокеров эту функцию выполняет торговый робот. Но заложенные в них алгоритмы не раскрываются.
В этом посте будет рассмотрено то, как оптимизировать портфель при помощи Python и симуляции Монте Карло. Под оптимизацией портфеля понимается такое соотношение весов, которое будет удовлетворять одному из условий:
В этом посте будет рассмотрено то, как оптимизировать портфель при помощи Python и симуляции Монте Карло. Под оптимизацией портфеля понимается такое соотношение весов, которое будет удовлетворять одному из условий:
Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге
12 мин
Блог RUVDS на Хабре видел всё: популяризацию JavaScript и крутые переводные материалы, яхтинг, вопросы образования и профессионального развития, бургеры, сыры, пиво и календари с кибердевушками. Задумка поговорить об основах трейдинга и работы на фондовом рынке возникала у нас давно, и вот почему. Большинство компаний, пишущих на биржевую тематику, имею чёткую цель: получить клиентов для своих инструментов и брокерских счетов, а значит, в их статьях инвестирование — исключительно привлекательное занятие, которое должно стать хобби каждого гика. Единственное, что мы можем предложить начинающим трейдерам — это VPS с торговыми платформами, и у нас нет мотивов представлять мир торговли на фондовом рынке как средство разбогатеть.
Мы решили сделать серию статей об основах торговли и наиболее популярных активах для новичков. Честно, без воззваний нести деньги брокеру или открывать свой счёт в конкретном банке. Ну а решать, ваш это путь или нет, — исключительно вам. Иногда гораздо выгоднее и даже быстрее освоить новый стек разработки и прокачать свою заработную плату и стабильный доход до нужного вам уровня.
Мы решили сделать серию статей об основах торговли и наиболее популярных активах для новичков. Честно, без воззваний нести деньги брокеру или открывать свой счёт в конкретном банке. Ну а решать, ваш это путь или нет, — исключительно вам. Иногда гораздо выгоднее и даже быстрее освоить новый стек разработки и прокачать свою заработную плату и стабильный доход до нужного вам уровня.
Как стать долларовым миллионером за 30 лет, лежа на диване
12 мин
На Хабре недавно вышел пост ״Новичкам фондового рынка: честные разговоры о трейдинге״. Этот пост, опубликованный в одном из самых читаемых блогов Хабра, вводит людей в заблуждение и создает у них ложное представление о том, что игра на бирже — хороший способ заработка. Это вынудило меня написать комментарий, постепенно переросший в целую статью, с детальным разбором того, почему трейдинг — это не способ разбогатеть, а способ потерять деньги, и о том, как на самом деле заработать на инвестициях.
Торговля на фондовом рынке: как не потерять, техника безопасности
13 мин
Данная статья предназначена исключительно для того, чтобы предоставить информацию, которая может оказаться кому-то полезной, а в идеале поможет не потерять и приумножить капитал в текущей непростой ситуации на рынках. Одна из её целей — показать, что это не просто. Она написана на основании двухлетнего опыта торговли на бирже, в течение которого я много учился и много думал, совершал много ошибок. Дополнительной мотивацией к написанию данной статьи послужил рост интереса к фондовой бирже и рост количества новых счетов за последнее время, чему способствует снижение доходностей депозитов, агрессивный маркетинг брокерских услуг, а также турбулентность на рынках в последние месяцы. Кроме, того это прекрасная возможность попрактиковать навык «слепой» печати, который я осваивал на карантине.
Самое главное – данная статья даже больше должна вызвать вопросов, чем дать ответы. Если Вы, встретив что-то непонятное в статье, станете самостоятельно искать информацию и попытаетесь в этом разобраться, то у Вас уже есть черта, которая характерна для преуспевающих инвесторов.
Управление портфелями опционов в R
3 мин
Программ для анализа и управления портфелями опционов много. Они есть в торговых терминалах, в виде отдельных коммерческих продуктов или сервисов на сайтах. У таких программ есть ряд ограничений: портфели привязаны к торговой платформе, котировки подкачиваются из определённого источника, а рассчитать параметры или сценарии можно только предусмотренные ПО.
Задачу управления портфелями на разных рынках я решил с помощью R. Движок с открытым кодом даёт много возможностей: портфели хранятся в любой СУБД или Excel, или загружаются из терминала (QUIK, TWS, любого другого с API); котировки подкачиваются из своего источника (терминал, база данных или сайт) и доступна любая аналитика по портфелю!
Тренды и торговля на бирже: 4 популярных индикатора технического анализа
4 мин
Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).
Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.
Нейросети в трейдинге. Рано хоронить
3 мин
UPDATE:
Продолжение этой статьи здесь, здесь и здесь.
Сайт с прогнозами нейросети здесь.
Добавить нейросеть в MetaTrader5 можно тут.
Это мой расширенный ответ на недавнюю публикацию «Мечтают ли нейросети об электроденьгах?», в которой автор многословно и подробно объясняет почему нейросети точно не могут работать в трейдинге и почему предсказание цены невозможно.
Продолжение этой статьи здесь, здесь и здесь.
Сайт с прогнозами нейросети здесь.
Добавить нейросеть в MetaTrader5 можно тут.
Это мой расширенный ответ на недавнюю публикацию «Мечтают ли нейросети об электроденьгах?», в которой автор многословно и подробно объясняет почему нейросети точно не могут работать в трейдинге и почему предсказание цены невозможно.