Хабр, привет! Меня зовут Наталья Тоганова, я работаю бизнес-аналитиком в компании GlowByte Consulting. В этой статье хочу поговорить о деньгах и тестах. А точнее о том, как с помощью тестов определить, где больше денег.
Представим стандартную рабочую ситуацию аналитика. Дано две выборки с N наблюдениями. В каждой — данные о продажах лимонада молодыми хочу-стать-единорогами предпринимателями. В выборке А — предприниматели из Москвы, в выборке Б — из Санкт-Петербурга.
Мы команда Advanced Analytics GlowByte и запускаем цикл статей о моделировании в задачах управления кредитным риском. Цель цикла — кратко рассказать о сфере, расширить словарь профессиональных терминов и дать ссылки на полезные статьи и книги. В вводной статье мы покажем особенности применения ML и DS в сфере кредитного риска, без глубокого погружения в предметную область.
Далее раскроем вопросы методологии моделирования, работы с компонентами кредитного риска, а также подходов к калибровке и валидации, которые учитывают специфику работы моделей в банке.
Основа публикаций — наш проектный опыт по разработке и внедрению аналитических моделей в банковской сфере.