Привет, Хабр!

Новая статья цикла о моделировании в задачах управления кредитным риском (предыдущие статьи смотрите здесь и здесь)  посвящена EAD — компоненте, отражающей размер задолженности заемщика перед банком в момент дефолта.

Как спрогнозировать сумму кредитного требования в момент дефолта, при условии, что момент дефолта неизвестен, и вообще может не настать? Как поступать с экстремальными, особенно большими по абсолютному значению, EAD? А если кредитный продукт, по которому нужно оценить риск — это так называемый револьверный кредит, где нет установленных регулярных платежей,- как, например, кредитка с кредитным лимитом? 

Эти и подобные им вопросы возникают при моделировании компоненты. Их и рассмотрим под катом.