1. Для начала рекомендую воспользоваться услугами американского брокера, тот же IB. DMA для начинающего трейдера с высокой долей вероятности будет избыточен.
2. Это очень объемный вопрос) UI есть, написан на C#/WPF. Скорости работы более чем достаточно, но и не HFT. Все разбито на модули — визуализация, тестирование, оптимизация, работа с данными, исполнение и т.д. На разработку всего фреймворка у меня ушло около 4 лет.
Пока не могу их рекомендовать. Для них этот бизнес новый, все очень сырое. Судя по API они ориентировались на криптобиржи с REST. Не самый надежный выбор.
Для алгоритмической торговли на MOEX лучше рассмотрите подключение через шлюз PLAZAII, будет одним из самых оптимальных решений.
Я так понимаю речь идет об Interactive Brokers. Да, это один из самых доступных брокеров на Америку. Коннекторы к IB Gateway и TWS не сложные. Правда с данными у них беда, нет тиков, только снепшоты.
Коммерческие ПО для алготрейдинга условно делится на два типа:
1) Профессиональный софт для крупных фондов и управляющих компаний.
2) Массовый продукт рассчитанный на околорыночников и жаждущих легких денег.
В первом случае софт стоит очень дорого, так как в него входит профессиональная поддержка, дорогая инфраструктура, команда разработчиков и т.д.
Во втором случае софт не дорогой и рассчитан на большой поток новых клиентов. Он специально упрощается, чтобы уменьшить порог вхождения. В нем легко на тестах строятся кривые доходности уходящие в небо, но системную алгоритмическую торговлю на нем построить очень сложно.
Была идея, что есть некая прослойка между первым и вторым классом, на которую и был ориентирован мой продукт. Но она оказалась на столько мала, что как публичный коммерческий продукт ее развивать оказалось нецелесообразно.
Все зависит от того к какой бирже и через какого брокера вы планируете подключаться, какой тип протокола будете использовать и на какой секции торговать. Вопрос очень обширный и разнообразный.
Если говорить про Московскую биржу и бюджетный вариант, то начните с терминала Quik и его API. Данный терминал присутствует у большинства российских брокеров. Демо-доступ можно получить через поставщика ARQA Technologies.
Да, практически к любому подключению можно получить демо-доступ. Ни одна биржа не заинтересована, чтобы на ее боевом API проводили стресс-тестирование)
empenoso, для алготрейдинга пришлось написать свою торговую платформу. Существующие решения меня не устраивают по множеству причин. Раньше была идея сделать разработку публичной, но позже я от нее отказался. Проект ориентирован на профессиональных участников, требует навыков программирования.
К сожалению, у нас почему-то считается, что алготрейдинг — это скрипты на LUA для QUIK или какой-нибудь редактор с кубиками для стратегий типа MA. А когда люди начинают глубже погружаться в вопросы алгоритмов бектестирования, времени оптимизации, подключения к биржам, программного кода торговых стратегий, технической поддержки и так далее, то у большинства на этом, как правило, алготрейдинг и заканчивается)
Все зависит от сложности многомерного пространства, а в алготрейдинге оно как правило многоэкстремальное и совсем не очевидное.
Вы можете исследовать и много меньше, но в этом случае полученные результаты будут не репрезентативными.
В качестве целевой функции вы можете использовать любой из показателей — коэффициенты Шарпа и Сортино, матожидание, просадку, PnL и т.д.
Просто тот же Шарп не всегда информативен и во многом зависит от общего количества сделок.
Все программы платформы моя разработка) Особенность комплекса в единой архитектуре. После тестов код торговой стратегии не нужно дорабатывать под конкретный коннектор, можно сразу отправлять в торговлю. Сейчас присутствует коннектор к Московской бирже, скоро будет доступен коннектор к IB. В рамках одной стратегии можно одновременно торговать через несколько коннекторов и т.д.
Без многопоточности никак, все и так распараллено по максимуму. GPU не заточен под итеративные задачи, к сожалению, здесь традиционные CPU лучше справляются.
Вряд ли я смогу вам дать толковый совет, так как сам форекс не торгую.
В основном работаю с фьючерсами на срочном рынке, там регулирование получше будет.
1) Данные использую от проверенных провайдеров, например, IQFeed.
Тесты от реальности могут отличаться по множеству причин. В основном это различия в моделях тестирования и исполнения. Например, большинство тестировщиков могу заглядывать в будущее, что в реальности исключено. Или различия в последовательности генерации событий, отсутствие задержек, комиссий и т.д. Даже самое мизерное расхождение может сильно отразиться на результатах. В SoftAlgoTrade код торговой стратегии единый для всех режимов торговли и в принципе отсутствует возможность заглядывания в будущее, так как модель полностью событийная.
2) Для тестов использую тики, они дают более точные результаты. Тестирую обязательно с задержками, частичным исполнением, комиссией и проскальзыванием. См. Режимы исполнения заявок.
3) Если вы торгуете на форекс кухне, то чего вы от них ждете? Конечно, вас прокинут при первой удачной возможности. Если хотите торговать валютой используйте проверенных брокеров — IB, LMAX и т.д. А еще лучше торгуйте на фондовых и срочных рынках.
Кто как только не торгует! Некоторые успешно торгуют и по фазам луны) Случайность штука хитрая, допускает, что можно всю жизнь успешно торговать и это все равно останется случайностью. Вспоминается опыт проводимый профессором Нолан в Беркли «Сила случайности».
Это безсмыслица) Как стратегия может быть прибыльной на случайных данных? Торговая стратегия зарабатывает на явных и не явных неэффективностях на рынке, которые присутствуют в исторических данных, а не на играх в теорию вероятности. Если ваш тестировщик показывает прибыль на случайных данных, то можете смело его выбросить.
Будущее предсказывать занятие бессмысленное и неблагодарное, гарантий никаких нет. Задача оптимизации не подогнать результаты под определенный исторический диапазон, а найти и подтвердить системную неэффективность на рынке. Для это и существует Walk Forward, чтобы устранять подгонку.
Оптимизировать на случайных данных тоже самое, что толочь воду в ступе. Вы подгоните, потом Walk Forward вам скажет, что это подгонка. В чем смысл?
Когда рынок меняется ваши стратегии так же должны меняться. Вместе с рынком должен перестраиваться ваш портфель торговых алгоритмов.
Все верно, в 99,9% случаев люди предлагающие «прибыльных» торговых роботов мошенники.
В реальности алгоритмическая торговля это множество инфраструктурных, модельных, аналитических проблем, которые решить очень не просто. И в конечном итоге зарабатывает не оптимизатор, а логика торговой стратегии, которую вы формируете самостоятельно.
Сейчас как раз работаю над этим! Пока не могу определиться с цветом для кнопки, в перспективе планирую добавить возможность перевода денег сразу на несколько счетов, на случай, если один из счетов переполнится)
2. Это очень объемный вопрос) UI есть, написан на C#/WPF. Скорости работы более чем достаточно, но и не HFT. Все разбито на модули — визуализация, тестирование, оптимизация, работа с данными, исполнение и т.д. На разработку всего фреймворка у меня ушло около 4 лет.
Для алгоритмической торговли на MOEX лучше рассмотрите подключение через шлюз PLAZAII, будет одним из самых оптимальных решений.
1) Профессиональный софт для крупных фондов и управляющих компаний.
2) Массовый продукт рассчитанный на околорыночников и жаждущих легких денег.
В первом случае софт стоит очень дорого, так как в него входит профессиональная поддержка, дорогая инфраструктура, команда разработчиков и т.д.
Во втором случае софт не дорогой и рассчитан на большой поток новых клиентов. Он специально упрощается, чтобы уменьшить порог вхождения. В нем легко на тестах строятся кривые доходности уходящие в небо, но системную алгоритмическую торговлю на нем построить очень сложно.
Была идея, что есть некая прослойка между первым и вторым классом, на которую и был ориентирован мой продукт. Но она оказалась на столько мала, что как публичный коммерческий продукт ее развивать оказалось нецелесообразно.
Если говорить про Московскую биржу и бюджетный вариант, то начните с терминала Quik и его API. Данный терминал присутствует у большинства российских брокеров. Демо-доступ можно получить через поставщика ARQA Technologies.
Да, практически к любому подключению можно получить демо-доступ. Ни одна биржа не заинтересована, чтобы на ее боевом API проводили стресс-тестирование)
К сожалению, у нас почему-то считается, что алготрейдинг — это скрипты на LUA для QUIK или какой-нибудь редактор с кубиками для стратегий типа MA. А когда люди начинают глубже погружаться в вопросы алгоритмов бектестирования, времени оптимизации, подключения к биржам, программного кода торговых стратегий, технической поддержки и так далее, то у большинства на этом, как правило, алготрейдинг и заканчивается)
Все зависит от сложности многомерного пространства, а в алготрейдинге оно как правило многоэкстремальное и совсем не очевидное.
Вы можете исследовать и много меньше, но в этом случае полученные результаты будут не репрезентативными.
В качестве целевой функции вы можете использовать любой из показателей — коэффициенты Шарпа и Сортино, матожидание, просадку, PnL и т.д.
Просто тот же Шарп не всегда информативен и во многом зависит от общего количества сделок.
Подобный подход должен дополнительно повысить качество разрабатываемых торговых стратегий. Нужно будет как-нибудь проверить.
Без многопоточности никак, все и так распараллено по максимуму. GPU не заточен под итеративные задачи, к сожалению, здесь традиционные CPU лучше справляются.
В основном работаю с фьючерсами на срочном рынке, там регулирование получше будет.
Тесты от реальности могут отличаться по множеству причин. В основном это различия в моделях тестирования и исполнения. Например, большинство тестировщиков могу заглядывать в будущее, что в реальности исключено. Или различия в последовательности генерации событий, отсутствие задержек, комиссий и т.д. Даже самое мизерное расхождение может сильно отразиться на результатах. В SoftAlgoTrade код торговой стратегии единый для всех режимов торговли и в принципе отсутствует возможность заглядывания в будущее, так как модель полностью событийная.
2) Для тестов использую тики, они дают более точные результаты. Тестирую обязательно с задержками, частичным исполнением, комиссией и проскальзыванием. См. Режимы исполнения заявок.
3) Если вы торгуете на форекс кухне, то чего вы от них ждете? Конечно, вас прокинут при первой удачной возможности. Если хотите торговать валютой используйте проверенных брокеров — IB, LMAX и т.д. А еще лучше торгуйте на фондовых и срочных рынках.
Это безсмыслица) Как стратегия может быть прибыльной на случайных данных? Торговая стратегия зарабатывает на явных и не явных неэффективностях на рынке, которые присутствуют в исторических данных, а не на играх в теорию вероятности. Если ваш тестировщик показывает прибыль на случайных данных, то можете смело его выбросить.
Оптимизировать на случайных данных тоже самое, что толочь воду в ступе. Вы подгоните, потом Walk Forward вам скажет, что это подгонка. В чем смысл?
Когда рынок меняется ваши стратегии так же должны меняться. Вместе с рынком должен перестраиваться ваш портфель торговых алгоритмов.
В реальности алгоритмическая торговля это множество инфраструктурных, модельных, аналитических проблем, которые решить очень не просто. И в конечном итоге зарабатывает не оптимизатор, а логика торговой стратегии, которую вы формируете самостоятельно.