Немного недопонял.
Откуда 6 юр. лиц?
В примере вообще не рассматривались юридические лица.
Предполагается, что акты купли-продажи осуществляются государствами (гос. монополия на внешнюю торговлю, для простоты примера).
Самый первый вариант диверсифицированного продукта включал в себя пищевые продукты.
Об этом в первой статье.
В дополнении к первой статье было построено два ДП:
ДП1 — топливо и металлы.
ДП2 — продукты питания и прочие возобновляемые ресурсы.
Была вычислена динамика их относительной стоимости почти за 55 лет:
Впрочем, изменение состава ДП/СДЕ — дело не сложное.
Достаточно изменить входные данные, и матлаб-скрипт вычисляет состав ДП за считанные секунды.
Представленный в этой статье вариант ДП не претендует на окончательный.
На них можно заметить довольно длительные периоды стабилизации, между которыми цены меняются скачкообразно.
Чем валюты хуже ресурсов?
Ресурсов наша планета может производить ограниченное количество, а количество валюты зависит лишь от скорости печатного станка.
На счет недвижимости — цены на нее могут сильно варьироваться в пределах одного города, не говоря уже о мировых.
И, в качестве дополнения.
Возможно, Вам будет интересно.
Я попробовал спроектировать цены на собственные векторы матрицы ковариаций — таким образом вся система распадается на набор из нескольких случайных процессов, которые можно считать независимыми.
В одном из второстепенных процессов удалось выявить довольно четкую периодичность в 7.5-8 лет.
Имел в виду не совсем это.
Существует статистика по потреблению на душу населения в долларах для разных стран (и соответственно для страны в целом).
Пытаюсь найти такую статистику за несколько десятков лет.
Суммарный объем потребления по стране не обязательно совпадает с ВВП.
И, как я полагаю, в случае США объем потребления превышает ВВП.
Интересно было бы сопоставить объем потребления, ВВП, долги и денежные агрегаты.
Кстати говоря, на графике можно заметить пики стоимости ДП в долларах, приходящиеся на август 2008 и май 2011, что примерно соответствует двум волнам экономического кризиса.
Так же, в википедии можно найти (в этой статье):
>> В предкризисных 2000-х годах наблюдался бум потребления, сопровождавшийся неуклонным ростом цен на сырьё.
Думаю, если взять цены в евро или фунтах, то конечный результат получится если и не точно таким, но и существенно отличаться не должен (может быть очень небольшая разница в соотношениях цен).
В модели производится нормирование цен на геометрическое среднее: можете представить себе параллелепипед. Если мы поделим все его стороны на геометрическое среднее, то получим параллелепипед единичного объема с тем же самым соотношением сторон. Это и есть та самая система координат.
В исследовании используются не «сырые» цены за 30 лет, а относительные — цены, деленные на среднее геометрическое.
Поэтому, думаю, можно рассматривать их как случайные величины.
UPD:
1. На счет четырехугольника (серебро-курица-золото-табак).
Я бы объяснил это так: периодами люди больше потребляют (курица, табак), периодами — больше откладывают (серебро, золото).
Растет спрос, соответственно и цена.
2. (хлопок-железо-говядина-медь).
Железо и медь — промышленный товар.
Хлопок и говядина — потребительский.
Видимо существуют какие-то колебания баланса между промышленным и потребительским сектором.
Как видно, узлы образуют либо парные связи, либо четырехугольники (минус на минус дает плюс).
Но какую-либо зависимость здесь отследить сложно.
На счет нелинейных коэффициентов — нужно подумать, как их здесь можно применить.
Высоким колебаниям подвержены цены на такие товары, как различного рода техника.
Именно поэтому я не стал включать ее в модель, а взял лишь «первичные товары» — те, которые всегда в цене.
Но, как это ни странно, на первой строчке по внешнему долгу стоит США — локомотив планеты всей :)
К примеру, недавно ЦБ РФ и ЦБ Китая заключили валютный своп на 150 млрд юаней.
Так что мешает организовать подобную систему в пределах тех же БРИКС или ШОС?
По-моему, было бы вполне удобно.
Откуда 6 юр. лиц?
В примере вообще не рассматривались юридические лица.
Предполагается, что акты купли-продажи осуществляются государствами (гос. монополия на внешнюю торговлю, для простоты примера).
СДЕ привязана к реальной корзине товаров, не нужен майнинг, эмиссия СДЕ как таковая отсутствует.
Об этом в первой статье.
В дополнении к первой статье было построено два ДП:
ДП1 — топливо и металлы.
ДП2 — продукты питания и прочие возобновляемые ресурсы.
Была вычислена динамика их относительной стоимости почти за 55 лет:
Впрочем, изменение состава ДП/СДЕ — дело не сложное.
Достаточно изменить входные данные, и матлаб-скрипт вычисляет состав ДП за считанные секунды.
Представленный в этой статье вариант ДП не претендует на окончательный.
Скрипты и файлы с данными можно взять здесь:
github.com/tabatsky/jatx/tree/master/prices
Писал поздно вечером, не обратил на это внимания.
Убрал это из статьи.
research.stlouisfed.org/fred2/data/M1SL.txt
research.stlouisfed.org/fred2/data/M2SL.txt
На них можно заметить довольно длительные периоды стабилизации, между которыми цены меняются скачкообразно.
Чем валюты хуже ресурсов?
Ресурсов наша планета может производить ограниченное количество, а количество валюты зависит лишь от скорости печатного станка.
На счет недвижимости — цены на нее могут сильно варьироваться в пределах одного города, не говоря уже о мировых.
И, в качестве дополнения.
Возможно, Вам будет интересно.
Я попробовал спроектировать цены на собственные векторы матрицы ковариаций — таким образом вся система распадается на набор из нескольких случайных процессов, которые можно считать независимыми.
В одном из второстепенных процессов удалось выявить довольно четкую периодичность в 7.5-8 лет.
Существует статистика по потреблению на душу населения в долларах для разных стран (и соответственно для страны в целом).
Пытаюсь найти такую статистику за несколько десятков лет.
Суммарный объем потребления по стране не обязательно совпадает с ВВП.
И, как я полагаю, в случае США объем потребления превышает ВВП.
Интересно было бы сопоставить объем потребления, ВВП, долги и денежные агрегаты.
Но все равно спасибо :)
Хочу попробовать еще одну зависимость исследовать.
Так же, в википедии можно найти (в этой статье):
>> В предкризисных 2000-х годах наблюдался бум потребления, сопровождавшийся неуклонным ростом цен на сырьё.
Что так же вполне соотвествует графику.
В модели производится нормирование цен на геометрическое среднее: можете представить себе параллелепипед. Если мы поделим все его стороны на геометрическое среднее, то получим параллелепипед единичного объема с тем же самым соотношением сторон. Это и есть та самая система координат.
Теперь о результатах.
Взял более полный набор товаров — 36 наименований.
Подробнее см. скрипт:
github.com/tabatsky/jatx/blob/master/matlab/dp_m1_m2_cpi.m
Все графики нормированы на среднее.
1. ДП, M1, M2
Нижний график — ДП и M1. Корреляция — 69.11%.
Верхний график — ДП и M2. Корреляция — 76.77%.
2. ДП и CPI
Корреляция — 64.24%.
Спасибо за предоставленные данные по денежным агрегатам и CPI, сам бы очень долго искал :)
1. Настройка и тестирование по времени.
Тестовый интервал, график относительных изменений:
На тестовом интервале:
стандартное отклонение — 2.0384%
нормированный минимум — 0.968
норм. максимум — 1.0644
github.com/tabatsky/jatx/blob/master/matlab/prices_advanced_time.m
2. Два различных ДП.
ДП1 — нефть, газ, сжиж. газ, уголь, золото, платина, серебро, медь, алюминий, олово, цинк, железная руда, свинец.
ДП2 — бревна, целлюлоза, говядина, баранина, курица, кукуруза, ячмень, рис, соя, бананы, апельсины, кокосовое масло, арахисовое масло, пальмовое масло.
Соотношение цен ДП1 и ДП2 в долларах:
стд. откл. — 21.9953%
норм. мин. — 0.5826
норм. макс. — 1.4728
github.com/tabatsky/jatx/blob/master/matlab/prices_advanced_dp.m
Поэтому, думаю, можно рассматривать их как случайные величины.
1. На счет четырехугольника (серебро-курица-золото-табак).
Я бы объяснил это так: периодами люди больше потребляют (курица, табак), периодами — больше откладывают (серебро, золото).
Растет спрос, соответственно и цена.
2. (хлопок-железо-говядина-медь).
Железо и медь — промышленный товар.
Хлопок и говядина — потребительский.
Видимо существуют какие-то колебания баланса между промышленным и потребительским сектором.
Как видно, узлы образуют либо парные связи, либо четырехугольники (минус на минус дает плюс).
Но какую-либо зависимость здесь отследить сложно.
На счет нелинейных коэффициентов — нужно подумать, как их здесь можно применить.
Именно поэтому я не стал включать ее в модель, а взял лишь «первичные товары» — те, которые всегда в цене.