Комментарии 27
о прямом подключении к биржам и протоколах FIX/FAST.
Вот это очень интересно, хотелось бы писать тиковые данные в бд.
Нескромный вопрос — как вам живется с ценами в double?
Вопрос отличный, такие цены взяты для удобства работы с терминалом Альфа-Банка, при обращении к Interpop объекту все цены именно в double. Так что этот вопрос, скорее, к создателям банковского терминала.
А у меня вопрос по синхронизации ордеров, сделок и позицией. Например, ордер частично или полностью исполняют, а информация по позиции еще не успевает обновиться или другой пример поток сделок, который так же асинхронно работает по отношению к другим потокам (ордеров и позиций) может возникнуть ситуация, когда по сделкам видно, что ордер исполнен, но состояние ордера еще не обновилось. Как решали?
На самом деле, у меня таких проблем не возникало, так как стратегии работают на больших временных промежутках (5 минут и больше). Опытным путем я выяснил, что используемый терминал не подходит для выставления заявок чаще чем раз в минуту (информация действительно не успевает обновиться). Поэтому для сделок, которые совершаются часто нужен другой инструмент. Например, подключение к бирже напрямую или другой терминал.
Хотя в терминале от Альфа банка есть пара методов, позволяющие контролировать такие ситуации — все они описаны в мануале по API. Грубо говоря, такой случай достаточно легко отследить, но на моих временных промежутках они не возникают.
Спасибо за идею, добавлю проверки в код.
Хотя в терминале от Альфа банка есть пара методов, позволяющие контролировать такие ситуации — все они описаны в мануале по API. Грубо говоря, такой случай достаточно легко отследить, но на моих временных промежутках они не возникают.
Спасибо за идею, добавлю проверки в код.
Я такую проблему решал просто — первичен поток сделок. Прошла сделка — изменяем информацию о позиции. Если пришла информация о позиции — используем ее.
В моей практике на нескольких брокерских системах поведение позволяет так делать — информация о позициях всегда пересчитывается позже.
В моей практике на нескольких брокерских системах поведение позволяет так делать — информация о позициях всегда пересчитывается позже.
А еще есть, например, TSLab, WealthLab и MT5, где можно тестировать стратегии без написания кода для получения и анализа исторических данных, выставления заявок и управления позицией, индикаторов — всё уже написано.
Действительно, есть. Я сам сделал несколько советников и индикаторов под МТ4, но мне не хватает гибкости этих инструментов, к сожалению. Тем более речь идет об автоматизации действий, которые ранее производились вручную (торговля в терминале банка).
В MT4, как и в перечисленных выше софтинах можно сделать полностью автоматическую торговлю, т.е. реализовать законченного робота.
Причем тут терминал банка (может быть брокера?) и почему он «тем более»?
Quik и альфа-директ являются брокерскими терминалами, а не банковскими, более того, юридически брокеры от кобрендированных банков обычно отвязаны — т.е. банк по обязательствам брокера не отвечает.
Какой именно гибкости вам не хватает, если не секрет?
Причем тут терминал банка (может быть брокера?) и почему он «тем более»?
Quik и альфа-директ являются брокерскими терминалами, а не банковскими, более того, юридически брокеры от кобрендированных банков обычно отвязаны — т.е. банк по обязательствам брокера не отвечает.
Какой именно гибкости вам не хватает, если не секрет?
Очень хорошо, что Вам нравится MetaTrader — отличная вещь.
Называя терминал «банковским», я имею ввиду терминал банка (в самом общем смысле), предоставляющего брокерские услуги (или брокера, который называется так же), об этом я написал вначале. По поводу гибкости — мне интересно все сделать самому.
Называя терминал «банковским», я имею ввиду терминал банка (в самом общем смысле), предоставляющего брокерские услуги (или брокера, который называется так же), об этом я написал вначале. По поводу гибкости — мне интересно все сделать самому.
Несмотря на то, что сейчас у меня есть прямой доступ на Московскую биржу по протоколам FIX/FAST, все торговые стратегии я проверяю через банковский терминал
А почему сразу не нельзя к бирже подключаться во время тестов, ограничения какие то есть? ведь скорее всего через банковский терминал пинг выше чем напрямую, соответственно сделки будут совершаться с задержкой.
Ну и оправдывает ли прибыль затраты на разработку?
Конечно! Иначе бы я разработкой не занимался. Плюс научный интерес.
Что можете сказать о своём/своих роботах на время последних сильных кризисных колебаний рынка? Вы соблюдаете правило «не вмешиваться руками», или не всегда? А что, если день начинается сразу с большого гэпа? Вы не всегда были профессионалом — много потеряли на первых порах?
Дык вы же разработкой в свободное время занимаетесь? В свободное от работы. Значит это просто хобби
Спасибо за Ваш вопрос, честно говоря, сейчас приходится все настраивать заново и переделывать достаточно часто, подбирая новые стратегии и методы. Поэтому руками вмешиваюсь постоянно, приходится чаще следить за новостями и даже делать кое-какие агрегаторы для подбора новостей по ключевым словам.
Потери неизбежны, естественно, при первых тестированиях на реальных деньгах было примерно так — вкладываешь 1000 рублей, зарабатываешь 3000, теряешь 3500, вкладываешь еще 500, и так далее. Сейчас тоже, кстати, так часто бывает.
Потери неизбежны, естественно, при первых тестированиях на реальных деньгах было примерно так — вкладываешь 1000 рублей, зарабатываешь 3000, теряешь 3500, вкладываешь еще 500, и так далее. Сейчас тоже, кстати, так часто бывает.
Прошло довольно много времени с момента публикации статьи, хотелось бы узнать - был ли успешен опыт с торговыми роботами с тз торговли или просто остался опытом?
Был, сделал фид с моекс и полностью отказался от альфа брокера, пришел к выводу, что торговля на дневных свечах и выставление заявок вручную - самая прибыльная, и не только из-за комиссий. Сейчас есть робот на 8м dotnet, делает расчеты по любым заданным алгоритмам и подстраивается под рынок. Доходность более 100 процентов годовых была, но нужно вовремя выходить из позиции в случае политических изменений/заявление, новостей и тп.
Но это всего лишь хобби, чтобы не все время на работе писать скучный код :)
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Публикации
Автоматизация торговли акциями на ММВБ на примере терминала от Альфа Банка