Реализация простейшей стратегии инвестирования на базе API MOEX (Московской биржи)

[Chugumoto]

кстати да… а про квартальный отчет аэрофлота… не знаю что там…
если он в цифрах, где-то выкладывается, то его же тоже можно будет анализировать автоматически и на результатах анализа делать выводы.
и к чему тогда это будет относиться? к техническому или фундаментальному анализу? :)
мне просто всё больше кажется, что фундаментального анализа нет. есть просто недостаток данных/автоматизированного алгоритма анализа, которые заставляют человека участвовать в процессе…

[Jeisooo]

Могу вам привести пример новости, которую не предскажет никогда никакая автоматизированная система. Фундаментальные же факторы позволяют крупному инвестору не обращать внимания на такие новости вовсе, смотря на горизонт событий от 5 лет.
Конечно, все выкладывается в цифрах и есть системы помощи принятия решений, есть консультанты и информационные порталы. В сфере финансовых рынков это все стоит бешеных денег и, конечно, вам решать платить их или нет(можете обратить внимание на стоимость подписок bloomberg или reuters).
Жмут руки в кабинетах не компьютеры:)

[Chugumoto]

а где я говорил про предсказание? :-)
я про анализ именно таких новостей и после него соответствующие автоматически корректировки в поведении алгоритма

[Jeisooo]

К сожалению, такие системы придется достаточно часто корректировать, потому что анализ фин.отчетности проводится в соответствии с уставом компании, в котором прописаны все нюансы интерпритации тех или иных статей. И меняться это может достаточно динамически. Конкретно в моем примере система должна была знать, что бумажная прибыль влияет на размер дивидендов. Да, как инвестор, вы можете нанять команду программистов и платить ей(причем система будет давать ошибки, а ошибка ценой в миллионы никому не нужна), но вам проще хорошо понимать финансы и просто ориентироваться в ситуации.

[Jeisooo]

Обычно отчетность выкладывается в файлах pdf, которые трудновато парсить автоматизированно. Есть сервисы, где уже все скомпоновано, но даже там я не нашел требуемой функции. А у меня лишь один из тех примеров, которые хоть чуть-чуть помогают.

[Chugumoto]

я просто вспомнил что-то пример один… там на американской площадке какой-то выкладывали отчеты… и соответственно советник (программа/робот/эксперт — как хотите — так и называйте) не только смотрел и анализировал изменение цены (ну как в этой статье скользящие средние) но так же и эти данные подтягивал при их выходе и уже на совокупности всех данных…

[lostpassword]

Какой у вас получился доход по счёту (в процентах годовых), если не секрет?

[Jeisooo]

Средний больше банковского депозита в 1,5 раза. В 2014 было совсем красиво, но сейчас эффект размазался.

[lostpassword]

Неплохо)

[Jeisooo]

А, прошу прощения. Хочу уточнить, что я не торгую на основе этой стратегии. Я принимаю решения о покупке только из фундаментальных факторов. А вот продать часть позиции могу, чтобы переложить в другой актив. А то вы можете подумать, что настроив алерты я только по ним и совершаю покупки.

[lostpassword]

Да, понятно, вы же это указали в статье. Меня результаты в целом интересовали.)

[dbax]

Это ведь не очень много. Около 10% сейчас?
В то время как готовые инвест продукты(ПИФы облигаций например) дают около 13%, не взирая на все кризисы.
И после 2008 и после 2014 очень быстро возвращаются на прежний тренд.

[Jeisooo]

Спасибо! Ваш вопрос можно разбить на два. В чем преимущество и недостатки ПИФа? И доходность различных инвестиционных инструментов.
1. Преимущества: Если(!) вы его правильно выберете, то доходность может быть большой, но зависеть она будет не всегда от состава ПИФа, но и от действий управляющего.
2. Недостатки: Вы не контролируете свои деньги, вы принимаете на себя риски организации, эмитирующей ПИФ и полностью полагаетесь на человека, которого им управляет. Вы не получаете дивы напрямую, вы получаете прирост стоимости пая.

Правильно составленный портфель должен всегда включать в себя разные типы активов, которые по минимуму коррелируют между собой. Там могут быть акции, облигации, пифы, кэш, желательно в правильных пропорциях.

[Jeisooo]

Собственно, вот как выглядит сегодняшний алерт.

[Closius]

Не стоит полагаться на просто пересечение скользящих средних. Все это будет работать только там где есть сезонность или какие-то периоды. На хаотичном рынке (например бирже криптовалют) это не работает: ложные сигналы, запаздывание. Попробуйте в сторону MACD индикатора посмотреть.

[Jeisooo]

Если вы прочтете Wiki про MACD, то увидите, что принципы анализа те же самые:) Еще раз повторюсь, что это не торговая стратегия, а один из факторов принятия решения, который я для себя реализовал.
В торговые стратегии, основанные полностью на ТА, я не верю.

[scor2k]

Не хочу что бы показалось рекламой, но, как мне кажется, все то же самое (накладывать инструменты на график котировок) можно на ресурсе ru.investing.com или я упустил какую-то важную составляющую?

[Jeisooo]

Да я уже приводил ссылку на этот ресурс вот в этом комментарии. Важная составляющая — сообщение на почту при пересечении графиков. А так, для визуального анализа там конечно все есть.

[scor2k]

Да, спасибо, не кликнул по ссылке из того комментария )))

[GRMZK]

Отличная статья, спасибо!

[vyatsek]

но и о том, что ваши деньги могут работать и зарабатывать всю вашу жизнь.

Очень дешевый рекламный ход. Скользящие средние ни что иное как обычный фльтр, значение которого базируется на N предыдущих значениях. Будущий курс, от прошлых значений никак не зависит. Слепая торговля по такому алгоритму «сожрет» весь ваш счет.

[Jeisooo]

Полностью согласен. Именно поэтому я уже трижды написал, что для этого надо понимать фундаментальные предпосылки к колебаниям и что это не торговый алгоритм. Серьезно, перечитайте статью и комментарии.
Насчет «рекламного хода» — просто фраза, я же ничего не продаю.

[Jeisooo]

Например, самый простой сценарий, который можно реализовать. Есть два актива с обратной корреляцией между собой. Один из них сменил тренд на негативный, вы его продали, а потом, дождавшись позитивного тренда другого актива — купили. Так можно брать из индекса Московской биржи, кто торгуется большими объемами.

[vyatsek]

Роботы вас сожрут :)
Не знаю людей которые бы спекулируя на торговле стали богатыми. Зарабатывать на спекуляции — миф. Да во время высокой волатильности можно «пошакалить», но все сильно зависит.

[Jeisooo]

Дорогой друг, какие роботы? При чем тут вообще роботы?
Богатство — понятие относительное. То, что вы не знаете таких людей, еще не значит, что их нет. Вот вам для примера пост в фб на достаточно успешного трейдера, который и несколько кризисов пережил, и торговать умеет чем угодно.
А мой пост не про спекуляции, а про удобный инструмент для помощи в принятии определенного решения. Я уже задумался о посте, в котором пошагово расскажу основы расчетов для инвестора. Может вам будет интересно.

[vyatsek]

Дорогой друг, какие роботы? При чем тут вообще роботы?

Вы видимо очень далеко от трейдинга, раз говорите, какие роботы :) на площадках существует дефицит «живых людей», т.к. роботам против них торговать легко, по этому для успешной торговли необходимо как можно больше хомячья в торговле.

То, что вы не знаете таких людей, еще не значит, что их нет.

В моем случае значит :)
Первое правило трейдинга знаете? Не торговать на свои :)

[Jeisooo]

Я говорю «Какие роботы» потому, что никто не торгует роботами на тех временных промежутках, про которые я пишу в статье:) Была бы статья про скальпинг — тогда другое дело.
Да и вообще, я тут трейдинг не защищаю, о чем мы вообще спорим?)
Вот если бы вы сказали «Портфельное инвестирование» никого не сделало богатым, тогда можно было бы обсудить. Или там «ребалансировка не работает» тоже вариант для дискуссии.

[vyatsek]

Я говорю «Какие роботы» потому, что никто не торгует роботами на тех временных промежутках

Это вы почему так считаете?

[Jeisooo]

А смысл?

[vyatsek]

А смысл?

Точно такой же как и увас :) купить подешевле, продать подороже — продать подороже, купить подешевле :)
Прежде чем лезть в торговлю на свои, очень рекомендую поработать где-нить трейдером на деске, чтобы не было иллюзий :)

[Jeisooo]

У меня смысл поймать нужную точку входа, а покупку я совершаю по другим параметрам. Дорого или дешево это — оцениваю я лично, исходя из фундаментальных факторов. Наверно, у кого-то есть программа, оценивающая фундаментальные факторы и фин.отчетность, но точно нет программы, которая следит за рыночной коньюктурой.
Роботы, торгующие по фундаментальному анализу — не слышал.

[vyatsek]

На все это есть и люди и инструменты. За что-то новое уникальное в фин сфере платят хорошие деньги ) Сможете позволить домик в принципе в любой точке мира.