Не знаю, я проксёй не пользуюсь, а программа — не моя :)
Кстати, попробуйте программе задать путь для скачивания другой — например «D:\Music». Частенько конфликтует она с уровнем доступа, и не хочет качать в Program Files.
p.s. А пароль/email настоящие все же лучше не вводить. По слухам, большинство сайтов/программ, якобы для «улучшения работы вконтакте», эти пароли сохраняют себе.
VKMusic — музыка и видео, легко и быстро.