Задача всегда проста, если знаешь ответ или к вопросу отбора признаков

[erydit]

Недостатком большинства использованных методов является то, что наибольший показатель коэффициента детерминации достигается простым включением всех переменных в модель, а использование более продвинутых метрик (например, скорректированного коэффициента детерминации) пока пакетом не предусмотрено

Я правильно понял, что в большинстве случаев мы получим бесполезную оверфитную модель, да еще и без учета мультиколлинеарности предикторов в процессе подбора?

[acheremuhin]

Да. Я не проверял внутренности каждой модели на предмет наличия статистически незначимых переменных, это раз, и не смотрел пока результаты применения других оценщиков, это два, но это частности. На ваш вопрос ответ пока - да.