Как собрать валютный портфель

[Cregennan]

Нет волшебной фразы "Не является инвестиционной рекомендацией")

[materiatura]

Значит парный валютный курс выражает отношение ценности одной валюты к другой.

Голос с галёрки: Не значит. У валюты нет никакой "ценности", она сама - ценность. Соответственно валютный курс выражает отношение одной валюты к другой. И фсё.

[vadimr]

Ничего не понятно. По какому критерию оптимизируем?

Кроме того, курс покупки отличается от курса продажи.

[eavprog]

Оптимизация по коэффициенту Шарпа

[vadimr]

А зачем такая оптимизация нужна?Обычно критерий оптимизации задаётся в виде каких-то важных для пользователя величин, а не условного коэффициента.

[sunnybear]

Самое непонятное во всем: если у нас есть валюта, которая имеет максимум коэффициента, то наилучший портфель будет состоять на 100% из неё. Зачем тогда несколько валют в портфеле, если их набор будет точно не самым оптимальным.

[eavprog]

С счастью еще в середине прошлого века было доказано обратное. Марковиц за это получил Нобелевскую премию.

[sunnybear]

Я был бы рад вести более осмысленную дискуссию. Ознакомился с подходом Морковица и вариантами практических применений. Все сводится к закупке в примерно равных долях (колебания определяются статистической погрешностью) наиболее прибыльных активов (это можно назвать и диверсификацией рисков, когда мы не знаем, какая из составляющих более доходна/менее рискована), связанных через ковариационную матрицу.

[PereslavlFoto]

Дорогой автор!

Мы живём в России. Здесь правительство запретило класть валюту на счёт и запретило снимать валюту со счёта. Правительства соседних стран запретили туристам ввозить валюту в Россию. Как собрать правильный валютный портфель при таких условиях?

Спасибо.

[czz]

Открыть счет в interactive brokers.

Ну и не все читатели Хабра живут в России.

[PereslavlFoto]

То есть получать наличную валюту через Interactive Brockers?

[czz]

Зачем вам наличная валюта?

[PereslavlFoto]

Чтобы собрать валютный портфель.

[czz]

Вы бы ещё спросили, как научному сотруднику с зарплатой 25 тысяч купить приличный кожаный портфель, чтобы туда валюту складывать и она через дырки не выпадала.