Временные ряды и ARIMA: Как предсказывать будущее без хрустального шара

Если данных не много и у них большой разброс, можно сделать сглаживание, и на сглаженных данных применять модели ARMA.

Также, с учётом специфика можно применить модель ARCH, если параметры гетероскедастичности, как, например на биржевых котировках.