Как я развёртывал прямой proxy на базе nginx

proxy_auth.lua - что то типо этого:

if not ngx.var.http_proxy_authorization then
    ngx.header["Proxy-Authenticate"] = "Basic realm=\"Access to internal site\""
    ngx.exit(407)
end

ngx.req.set_header("Authorization", ngx.var.http_proxy_authorization)

Программа из одного exe

У этого метода есть недостаток. Если кто то добавит в References вашу сборку и одну из сборок с которой ваша смерджена, то отхватит исключение. А приведенный автором способ позволяет это обойти.