Стратегия может перестать работать внезапно, не дожидаясь конца года. В лучшем случае, Вас частично спасут грамотные стоплоссы…
Стратегии никогда не перестают работать внезапно. Динамика рынка либо меняется постепенно, и видя серию лоссов, стратегию можно изъять из портфеля, либо рынок «внезапно сходит с ума» и после одного лосса торговля останавливается до выяснения причин происходящего на рынке. Внезапные сливы происходят только у сеточников, любителей Мартингейла и торговцев без стопов. На чарты с прошлого века смотрю, так что кое что в динамике цен и фундаменте понимаю.
Я рекомендую Вам прочитать книгу Nassim Nicholas Taleb «The Black Swan: the impact of the highly improbable» (есть на русском). Там поднимаются очень интересные вопросы, касаемые человеческого мышления.
Если действительно можно доказать что-то одно, то противоположное ему уже доказано автоматически с приставкой «не»… В противном случае это не доказательство, а предпосылки к выдвижению гипотезы.
В истории человечества бывали забавные истории, когда наука доказывала одно и все в это верили. Через некоторое время это опровергали и доказывали что-то другое. И все уже в это верили. Трейдинг такая же сфера, где можно доказать одно, потом доказать другое. Ну а поскольку результат лежит в информационной плоскости и не имеет никакого отношения к законам физики или математики, то взаимоисключающие доказательства могут появляться с необыкновенной легкостью.
А что насчёт будущего времени? Вы ВЕРИТЕ, что эти модели будут и дальше работать? Либо исходите из ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, что они будут работать? Если это вопрос веры, то я не хочу участвовать в «холиваре». Если предположение, то Вам как-то надо мириться с допущением его ошибочности. Для таких случаев и используется статистика.
Ни то и не другое. Ни вера, ни предположение, а практика, подтверждающая работу конкретных моделей в виде получаемого дохода. Пока условия для работы моделей сохраняются, они будут работать. Бывали времена, когда условия менялись и эти методики не работали годами. Затем снова менялись условия и они снова начинали работать. Поскольку не я один использую эти методики и доход получают другие трейдеры, это не случайное везение, которое длится годами. Плюс есть запрограммированные стратегии, которые позволяют перемещаться по шкале времени и видеть, что было бы при том или ином раскладе.
Ваша цель понятна, но путь ее достижения для практика видится весьма странным…
Допустим вы отсеяли стратегии, которые якобы показали случайно хороший результат. Далее вы берет лучшую из оставшихся стратегий и она через год сливает депозит. Ну рынок так изменился, не повезло. Берете одну из отсеянных стратегий, а она показывает доходность в 10 раз лучше, чем на истории. Ну рынок так изменился, «подогнался» под стратегию и ее параметры. И что дальше? Будете переделывать свою методику до тех пор, пока не надоест это занятие?
На каждом рынке и активе есть работающие модели, которые работают за счет неслучайных событий. Какое отношение имеет моделирование на псевдослучайных данных к моделям, которые работают на реальных данных, которые включают в себя неслучайные события? А вам в голову не приходило, что моделирование на псевдослучайных данных позволяет при желании доказать как возможность создания прибыльных стратегий, так и невозможность их создания в зависимости от условий моделирования и объема данных?
Приведите мне, пожалуйста, пример стратегии с убытками и ПФ > 1… Просто очень интересно посмотреть на такой парадоксальный феномен.
На сколько я понимаю, если ПФ > 1, то суммарный доход больше суммарного убытка.
Да, я вас не правильно понял. Вы берете PF не сделки, а итогов стратегии. Какой смысл брать PF стратегии, имея итоговую доходность, для меня за рамками понимания и здравого смысла. Ведь PF=5 с 20% годовых хуже PF=1.2 с 200% годовых. Сразу уточняю, такое может быть за счет % выигрышных сделок и методики управления капиталом. Думаю придумать серию сделок вы самостоятельно сможете.
По поводу итогов года не соглашусь. И вот почему: если Вы работаете интрадэей и за квартал у Вас накопилось порядка 300 сделок и доходность/ПФ/Кестнер/фактор_восстановления за уже не те, что за прошлый квартал, то я бы не стал ждать года.
На рынке есть циклы и минимальный цикл — календарный год. Это не из области сферического вакуума, а из области практического трейдинга.
Я утверждаю обратное: если условия космоса разрушат неживой объект, моделирующий человека, значит и человеку туда отправляться не стоит. А если не разрушат — это ещё ничего не значит. Ибо модель обеспечивает НЕОБХОДИМОЕ условие, а не ДОСТАТОЧНОЕ.
Ну сами подумайте, если разрушение комплекса неживых объектов в космосе произошло один раз, то всё, людям в космосе не место? Ну и сколько кораблей взорвалось до полета человека в космос? А если ваша модель показала, что на рынке заработать в теории можно, то это ничего не значит, так как «модель обеспечивает НЕОБХОДИМОЕ условие, а не ДОСТАТОЧНОЕ». И какова тогда практическая польза вашего моделирования?
Однако, он даёт нам некоторое представление о соотношении дохода и рисков, хотя коэффициент Кестнера делает это на порядок лучше.
Я вам и пытаюсь объяснить, что вы ошибаетесь. Не дает PF никакой информации об уровне дохода и уровне риска. У одной стратегии с PF 1.2 будет доход, у другой с PF 5 будут убытки, у третьей с PF 1.3 будут убытки. И какую информацию об уровне дохода или уровне рисков вы можете получить на основании этих данных? Вы выкидываете процент прибыльных сделок, управление капиталом и далее пробуете определить опасность пребывания человека в космосе путем отправки на орбиту оторванной в аварии руки мертвого человека. Если с рукой будет все хорошо, можно отправить человека. Если рука заболеет или подпортится слишком сильно, значит и человек в космосе не выживет. Вот примерно это вы проделываете с PF относительно трейдинга.
А Вы действительно уверены в возможности построения торговой системы, которая сможет стартовав однажды, приносить доход «не сегодня или завтра»? Или всё-таки она должна будет модифицироваться, с учётом изменяющегося рынка, и для неё понадобится тест достоверности текущих показателей (в том числе надёжности)?
В реальном трейдинге доход считается по итогам торгового года. Надо менять стратегию или нет, тоже можно оценить по итогам года. А сферический трейдер в вакууме с хренью может торговать с виртуальной прибылью на виртуальных данных бесконечно долго. Было бы только желание подогнать эксперимент под нужный результат.
Отличный пример моей правоты: по пульсу мы не можем поставить диагноз (достаточное условие оценки здоровья), но можем определить, что пациент в принципе жив (необходимое условие для начала диагностики).
В реальной жизни вы можете по пульсу определить жив пациент или мертв, а в трейдинге наоборот, не можете, так как в трейдинге цель — стабильная прибыль не сегодня или завтра, а в долгосрочной перспективе. Если стратегия «жива» — значит она приносит доход и отдельный параметр PF об итоговом доходе не сообщает ничего. От слова совсем.
А про оценку сделки вместо профит-фактора — Вы не правы. Я рассматриваю, как раз-таки сумму сделок.
К сумме сделок должна прилагаться методика управления капиталом. И если сделки у вас совершаются на базе псевдослучайных данных генератора случайных чисел, то псевдослучайность таких данных — это гарантия наличия прибыльной стратегии для таких опытов. И какова тогда в итоге цель опыта?
Попробую объяснить понятнее. В трейдинге конечная цель — это прибыль. Если взять стратегию, то параметры ее работы можно оценивать по-разному. Например, PF, число прибыльных сделок, GrossProfit и так далее до бесконечности. Вы берете одну из оценок, причем даже не оценку стратегии, а оценку сделки, и с помощью одной из оценок пытаетесь доказать или опровергнуть возможно заработать «торгуя в вакууме с какой-то хренью». Это похоже на постановку диагноза по пульсу пациента, а не по оценке его текущего состояния. PF — это пульс, а жизнь пациента не зависит только от пульса, так же, как от PF не зависит доходность стратегии.
То пусть Ваша модель покажет результат лучше чем моя «идеальная сферическая». В противном случае, будете ли Вы так уверены в своей системе, доверите ли ей работу на больших объёмах?
Я не занимаюсь построением моделей, которые не имеют отношения к практической торговле на рынке. Используемые мной, да и не только мной, модели годами работают и приносят прибыль. Поэтому я изначально знаю «правильное решение» и вижу, что у вас изначально неправильный подход, который не приведет к получению полезного для практики результата. Вы можете либо исправить ошибки и сделать что-то полезное для себя и людей, либо итогом у вас будет «недотрейдер для торговли вакуумом в среде с какой-то хренью».
На мой взгляд, прибыльность и профит-фактор — это разные показатели для стратегии. Профит-фактор характеризует скорее надёжность, а прибыльность — это скорее следствие из профит-фактора и используемых объёмов сделок.
В корне ошибочное мнение. PF не имеет никакого отношения к надежности стратегии вообще. От слова совсем. Надежность стратегии — это итоговая доходность. PF — только переменная в уравнении. Вы вырываете из «уравнения успеха переменную» ставите опыты с одной переменной на данных, которые не имеют никакого отношения к реальным рынкам. И что будет далее? Вы напишите, что ваши виртуальные опыты не имеют никакого отношения к реальным рынкам и вся эта статья, просто расчеты ни о чем? Или же вы попробуете как-то соотнести полученные результаты с реальными рынками и стратегиями?
Каким должен быть профит-фактор, чтобы можно было говорить о стабильности данной системы? Очевидно, что чем профит-фактор выше, тем больше поводов доверять системе. А вот нижняя граница оценивается разными специалистами по разному. Наиболее популярные варианты: > 2 (так себе), > 5 (хорошая система), > 10 (отличная система). Ещё встречается такая вариация: PF_m={P-p_m \over L}, где — максимальное значение дохода по сделке, такая величина называется достоверным профит-фактором. Считается, что минимальное допустимое значение для достоверного профит-фактора 1,6.
Стратегия с PF 1.2 может быть прибыльнее стратегии с PF 5. Поэтому делать оценку возможной доходности исходя из PF отдельной сделки, по меньшей мере, не научно.
Теперь рассмотрим идеальную среду обитания «сферического трейдера» — «вакуум», то есть полностью случайный рынок.
Все бы хорошо, но рынок — это и не «вакуум», и не «атмосфера». Рынок — это «вакуум с какой-то хренью». Где в качестве «хрени» выступают абсолютно неслучайные события, перемежающиеся со случайными. Поэтому условная среда для опытов изначально не соответствует реальной.
Возможно вы великолепный математик, но как трейдеру вам еще учиться и учиться.
Стратегии никогда не перестают работать внезапно. Динамика рынка либо меняется постепенно, и видя серию лоссов, стратегию можно изъять из портфеля, либо рынок «внезапно сходит с ума» и после одного лосса торговля останавливается до выяснения причин происходящего на рынке. Внезапные сливы происходят только у сеточников, любителей Мартингейла и торговцев без стопов. На чарты с прошлого века смотрю, так что кое что в динамике цен и фундаменте понимаю.
Благодарю, но давно уже читал эту книгу.
В истории человечества бывали забавные истории, когда наука доказывала одно и все в это верили. Через некоторое время это опровергали и доказывали что-то другое. И все уже в это верили. Трейдинг такая же сфера, где можно доказать одно, потом доказать другое. Ну а поскольку результат лежит в информационной плоскости и не имеет никакого отношения к законам физики или математики, то взаимоисключающие доказательства могут появляться с необыкновенной легкостью.
Ни то и не другое. Ни вера, ни предположение, а практика, подтверждающая работу конкретных моделей в виде получаемого дохода. Пока условия для работы моделей сохраняются, они будут работать. Бывали времена, когда условия менялись и эти методики не работали годами. Затем снова менялись условия и они снова начинали работать. Поскольку не я один использую эти методики и доход получают другие трейдеры, это не случайное везение, которое длится годами. Плюс есть запрограммированные стратегии, которые позволяют перемещаться по шкале времени и видеть, что было бы при том или ином раскладе.
Допустим вы отсеяли стратегии, которые якобы показали случайно хороший результат. Далее вы берет лучшую из оставшихся стратегий и она через год сливает депозит. Ну рынок так изменился, не повезло. Берете одну из отсеянных стратегий, а она показывает доходность в 10 раз лучше, чем на истории. Ну рынок так изменился, «подогнался» под стратегию и ее параметры. И что дальше? Будете переделывать свою методику до тех пор, пока не надоест это занятие?
На каждом рынке и активе есть работающие модели, которые работают за счет неслучайных событий. Какое отношение имеет моделирование на псевдослучайных данных к моделям, которые работают на реальных данных, которые включают в себя неслучайные события? А вам в голову не приходило, что моделирование на псевдослучайных данных позволяет при желании доказать как возможность создания прибыльных стратегий, так и невозможность их создания в зависимости от условий моделирования и объема данных?
Да, я вас не правильно понял. Вы берете PF не сделки, а итогов стратегии. Какой смысл брать PF стратегии, имея итоговую доходность, для меня за рамками понимания и здравого смысла. Ведь PF=5 с 20% годовых хуже PF=1.2 с 200% годовых. Сразу уточняю, такое может быть за счет % выигрышных сделок и методики управления капиталом. Думаю придумать серию сделок вы самостоятельно сможете.
На рынке есть циклы и минимальный цикл — календарный год. Это не из области сферического вакуума, а из области практического трейдинга.
Ну сами подумайте, если разрушение комплекса неживых объектов в космосе произошло один раз, то всё, людям в космосе не место? Ну и сколько кораблей взорвалось до полета человека в космос? А если ваша модель показала, что на рынке заработать в теории можно, то это ничего не значит, так как «модель обеспечивает НЕОБХОДИМОЕ условие, а не ДОСТАТОЧНОЕ». И какова тогда практическая польза вашего моделирования?
Я вам и пытаюсь объяснить, что вы ошибаетесь. Не дает PF никакой информации об уровне дохода и уровне риска. У одной стратегии с PF 1.2 будет доход, у другой с PF 5 будут убытки, у третьей с PF 1.3 будут убытки. И какую информацию об уровне дохода или уровне рисков вы можете получить на основании этих данных? Вы выкидываете процент прибыльных сделок, управление капиталом и далее пробуете определить опасность пребывания человека в космосе путем отправки на орбиту оторванной в аварии руки мертвого человека. Если с рукой будет все хорошо, можно отправить человека. Если рука заболеет или подпортится слишком сильно, значит и человек в космосе не выживет. Вот примерно это вы проделываете с PF относительно трейдинга.
В реальном трейдинге доход считается по итогам торгового года. Надо менять стратегию или нет, тоже можно оценить по итогам года. А сферический трейдер в вакууме с хренью может торговать с виртуальной прибылью на виртуальных данных бесконечно долго. Было бы только желание подогнать эксперимент под нужный результат.
В реальной жизни вы можете по пульсу определить жив пациент или мертв, а в трейдинге наоборот, не можете, так как в трейдинге цель — стабильная прибыль не сегодня или завтра, а в долгосрочной перспективе. Если стратегия «жива» — значит она приносит доход и отдельный параметр PF об итоговом доходе не сообщает ничего. От слова совсем.
К сумме сделок должна прилагаться методика управления капиталом. И если сделки у вас совершаются на базе псевдослучайных данных генератора случайных чисел, то псевдослучайность таких данных — это гарантия наличия прибыльной стратегии для таких опытов. И какова тогда в итоге цель опыта?
Я не занимаюсь построением моделей, которые не имеют отношения к практической торговле на рынке. Используемые мной, да и не только мной, модели годами работают и приносят прибыль. Поэтому я изначально знаю «правильное решение» и вижу, что у вас изначально неправильный подход, который не приведет к получению полезного для практики результата. Вы можете либо исправить ошибки и сделать что-то полезное для себя и людей, либо итогом у вас будет «недотрейдер для торговли вакуумом в среде с какой-то хренью».
В корне ошибочное мнение. PF не имеет никакого отношения к надежности стратегии вообще. От слова совсем. Надежность стратегии — это итоговая доходность. PF — только переменная в уравнении. Вы вырываете из «уравнения успеха переменную» ставите опыты с одной переменной на данных, которые не имеют никакого отношения к реальным рынкам. И что будет далее? Вы напишите, что ваши виртуальные опыты не имеют никакого отношения к реальным рынкам и вся эта статья, просто расчеты ни о чем? Или же вы попробуете как-то соотнести полученные результаты с реальными рынками и стратегиями?
Стратегия с PF 1.2 может быть прибыльнее стратегии с PF 5. Поэтому делать оценку возможной доходности исходя из PF отдельной сделки, по меньшей мере, не научно.
Все бы хорошо, но рынок — это и не «вакуум», и не «атмосфера». Рынок — это «вакуум с какой-то хренью». Где в качестве «хрени» выступают абсолютно неслучайные события, перемежающиеся со случайными. Поэтому условная среда для опытов изначально не соответствует реальной.
Возможно вы великолепный математик, но как трейдеру вам еще учиться и учиться.