Спасибо за комментарий.
К сожалению, Вы не правильно поняли цель статьи.
Я не доказываю ни случайность ни противоположное. Я предлагаю методику для оценки результатов торговой системы, прежде чем выпускать её на реальный счёт… Дабы потом не грешить на плохой случайный рынок или на жадного брокера.
Используя предложенную методику Вы как раз и сможете оценить степень случайности комплекса брокер+Ваша_система (правда, не сможете выделить виновника, если всё окажется случайным).
Как бы то ни было с честностью брокеров, в посте я предложил методику, которую можно применять не только к форексу, но и любому рынку…
А можно даже то и к оценке системы прогноза погоды, если придумать систему поощрений и штрафов за верно/неверно спрогнозированное направление изменения температуры, влажности и т.д.
Спасибо за Ваш комментарий.
Я не берусь утверждать случаен рынок или нет, а предлагаю методику проверки стратегии исходя из модели "случайный рынок".
Форекс — тоже рынок по определению: точка пересечения интересов продавцов и покупателей.
Ваши утверждения по поводу неслучайности рынка и случайности Форекса, извините, голословны (по крайней мере, мне не встречались рынки с показателем Хёрста 0.5… и даже <0.5… хотя не отрицаю, что такие рынки или периоды истории возможны).
Про мнения, схожие с Вашим, я как раз писал в самом начале статьи :)
Такие диаграммы красивее. Я взял материал со страниц википедии (в тексте приведены ссылки). Если для кого-нибудь действительно совсем несложно переделать графики — Вы можете улучшить Вики.
Сам бы занялся, но не владею технологией построения настолько красивых диаграмм :)
(Хотя, уже захотелось освоить)
У меня вообще подозрение, что почти все непрерывные распределения должны укладываться в форму , где и — полиномы. Либо являться подстановкой функции (например, нецелой степени либо логарифма) от вместо аргумента в эту формулу.
Название действительно провокационное, для привлечения внимания. В самой статье я пишу, что предложенные распределения используются в «наиболее часто встречающихся задачах».
Что касается «дз» это тизер готовящейся к публикации работы. Идея такова: мы не можем знать всё обо всех стратегиях, но может поступить по аналогии с тем, как строятся другие стат.тесты, а именно, построить распределение профитфактора для системы, торгующей случайно. Тогда значение профитфактора реальной системы должно быть таковым, чтобы случайное достижения такого значения являлось маловероятным.
Спасибо за комментарий. По поводу формул — согласен, буду дорабатывать.
А что касается тематики и нумерации формул: эта статья «база» для дальнейших более IT-шных статей по анализу данных (чтобы ставить ссылки на конкретные формулы, собранные вместе).
Это правда, знаю по личному опыту: доводилось «лавировать» на трассе (изначальная скорость порядка 100км/ч) между участниками «кучи малой» с педалью тормоза вжатой в пол. Не знаю какой там получился тормозной путь, но многоканальный АБС позволил мне вполне нормально управлять машиной. Это оказалось важнее, чем сокращение пути, всё-равно бы присоединился к тусовке, слишком малая была дистанция на момент начала торможения…
Благодаря информационным технологиям, которые очень глубоко проникли в нашу жизнь, мир, конечно, не рухнет, и программисты его не погубят. Мир изменится.
Технологии, за которыми всё труднее угнаться и полностью постичь хотя бы одну из них, — это порождение коллективного разума, которое живёт своей жизнью, обладает своими механизмами саморегуляции.
Стремительная метаморфоза из постиндустриального в информационно-ориентированный уклад жизни действительно выглядит как крах фундаментальных устоев, но это далеко не первая «революция» которую переживает человеческое сознание.
И как предлагал Платон довериться «человеку-познающему», сейчас настало время довериться «технологии-развивающейся». Рынок и коллективный разум естественным образом будет поддерживать только правильные технологии, наиболее актуальные и развитые.
И хоть каждому отдельному специалисту и тяжело с пониманием технологии в целом (хотя это и не означает, что не надо профессионально развиваться), человеческое сообщество и наш уклад жизни сейчас действует как своеобразный инкубатор: питательная (для развития) и в меру агрессивная (для естественного отбора) среда, в которой происходит процесс эволюции информационных технологий.
А я и не утверждаю, что водитель не должен понимать как работает автомобиль и уметь провести простейшее обслуживание, а врач не понимать как действует препарат…
Но, если абсолютно всё делать самому от и до, то можно очень сильно отстать от современности. Приходится находить компромисс между своим опытом и доверием другим специалистам, предлагающим нам готовые решения.
И разработчик обязан знать как ДОЛЖЕН работать используемый им продукт. А вот работает ли он так на самом деле? В этом, приходится доверяться разработчику продукта. Ибо воссоздать все технологии одному человеку — непосильная и абсурдная задача. Вот тут-то и появляются «магические строчки»… Как механизм приспособления к окружающей нас действительности.
Спасибо за комментарий.
К сожалению, Вы не правильно поняли цель статьи.
Я не доказываю ни случайность ни противоположное. Я предлагаю методику для оценки результатов торговой системы, прежде чем выпускать её на реальный счёт… Дабы потом не грешить на плохой случайный рынок или на жадного брокера.
Спасибо.
Если Вас заинтересовало и хотите разобраться в методике, готов пообщаться в личке.
Используя предложенную методику Вы как раз и сможете оценить степень случайности комплекса брокер+Ваша_система (правда, не сможете выделить виновника, если всё окажется случайным).
Как бы то ни было с честностью брокеров, в посте я предложил методику, которую можно применять не только к форексу, но и любому рынку…
А можно даже то и к оценке системы прогноза погоды, если придумать систему поощрений и штрафов за верно/неверно спрогнозированное направление изменения температуры, влажности и т.д.
Спасибо за Ваш комментарий.
Я не берусь утверждать случаен рынок или нет, а предлагаю методику проверки стратегии исходя из модели "случайный рынок".
Форекс — тоже рынок по определению: точка пересечения интересов продавцов и покупателей.
Ваши утверждения по поводу неслучайности рынка и случайности Форекса, извините, голословны (по крайней мере, мне не встречались рынки с показателем Хёрста 0.5… и даже <0.5… хотя не отрицаю, что такие рынки или периоды истории возможны).
Про мнения, схожие с Вашим, я как раз писал в самом начале статьи :)
Согласен с Вашим, замечанием: дифференцируемой должна быть обратная к g(x) (опечатка).
Студентам буду на зачёт задание давать: воспроизвести граф по памяти :)
Спасибо
Такие диаграммы красивее. Я взял материал со страниц википедии (в тексте приведены ссылки). Если для кого-нибудь действительно совсем несложно переделать графики — Вы можете улучшить Вики.
Сам бы занялся, но не владею технологией построения настолько красивых диаграмм :)
(Хотя, уже захотелось освоить)
У меня вообще подозрение, что почти все непрерывные распределения должны укладываться в форму%3Dconst%20%5Ctimes%20%5Cleft(P(x)%5Cright%20)%5Eae%5E%7B-b%5Cleft(Q(x)%5Cright)%5Ec%7D)
, где )
и )
— полиномы. Либо являться подстановкой функции (например, нецелой степени либо логарифма) от 
вместо аргумента в эту формулу.
Кто-нибудь встречал подобные обобщение?
Спасибо!
Что касается «дз» это тизер готовящейся к публикации работы. Идея такова: мы не можем знать всё обо всех стратегиях, но может поступить по аналогии с тем, как строятся другие стат.тесты, а именно, построить распределение профитфактора для системы, торгующей случайно. Тогда значение профитфактора реальной системы должно быть таковым, чтобы случайное достижения такого значения являлось маловероятным.
Уже исправлено.
А что касается тематики и нумерации формул: эта статья «база» для дальнейших более IT-шных статей по анализу данных (чтобы ставить ссылки на конкретные формулы, собранные вместе).
Технологии, за которыми всё труднее угнаться и полностью постичь хотя бы одну из них, — это порождение коллективного разума, которое живёт своей жизнью, обладает своими механизмами саморегуляции.
Стремительная метаморфоза из постиндустриального в информационно-ориентированный уклад жизни действительно выглядит как крах фундаментальных устоев, но это далеко не первая «революция» которую переживает человеческое сознание.
И как предлагал Платон довериться «человеку-познающему», сейчас настало время довериться «технологии-развивающейся». Рынок и коллективный разум естественным образом будет поддерживать только правильные технологии, наиболее актуальные и развитые.
И хоть каждому отдельному специалисту и тяжело с пониманием технологии в целом (хотя это и не означает, что не надо профессионально развиваться), человеческое сообщество и наш уклад жизни сейчас действует как своеобразный инкубатор: питательная (для развития) и в меру агрессивная (для естественного отбора) среда, в которой происходит процесс эволюции информационных технологий.
Но, если абсолютно всё делать самому от и до, то можно очень сильно отстать от современности. Приходится находить компромисс между своим опытом и доверием другим специалистам, предлагающим нам готовые решения.
И разработчик обязан знать как ДОЛЖЕН работать используемый им продукт. А вот работает ли он так на самом деле? В этом, приходится доверяться разработчику продукта. Ибо воссоздать все технологии одному человеку — непосильная и абсурдная задача. Вот тут-то и появляются «магические строчки»… Как механизм приспособления к окружающей нас действительности.