Полностью с вами согласен. Сейчас же, к сожалению, идет тенденция (причем во многих сферах - возьмем те же многочисленные курсы обучению программированию), когда пытаются убедить человека, что на самом деле все просто и "продать" идею "серебряной пули". Мне какое-то время назад периодически звонили и бинарные опционы предлагали, уверяя чуть ли не в 100% надежности.)))
Эффективная налоговая ставка для сотрудника таким образом составляет (2,300-1,584)/2,300 * 100% или 31.1%, что и следовало ожидать, если взять на графике точку для 2,300 тыс. ₽.
2.3 млн год "брутто" по текущему курсу (86,5118) = 26 490 Евро. Берем Германию и идем на https://www.brutto-netto-rechner.info/. Предположим, что работаем в Берлине, являемся атеистами, налоговый класс 3 (самый вероятный для семейного программиста с детьми), нам 35 лет, 1 ребенок, государственная мед.страховка. Тогда получаем 21 097 Евро "нетто дохода". Или (26490-21097)/26490 *100% = 20,3%
В общем при одинаковой зарплате БРУТТО в Берлине общая налоговая нагрузка ниже.
В моем случае надежды на брокера нет, Брокер в своем отчете дает информацию о движении денежных средств и бумаг, считает абсолютные цифры прибылей/убытков. Какие-то % он показывает в личном кабинете, но вот как они посчитаны — даже персональный менеджер ответить не смог %)
Поэтому задачей пересчета абсолютных цифр в более понятные для сравнения с теми же депозитами "% годовых" озадачился я сам.
Спасибо за столь развернутый комментарий!
По п.1. согласен с вами. Гранулярность в один день беру в первую очередь из-за использования такой гранулярности банками и проч.финансовыми институтами для проведения расчетов, ну и, конечно, как более привычную. Как я цитировал в статье, например НК РФ для расчет стоимости имущества использует гранулярность в 1 месяц, но на мой субъективный взгляд, такая гранулярность ну очень уже грубая.
п.2. согласен с вами. Я сознательно не учитывал капитализацию, чтобы не усложнять расчеты. Хотя, если рассматривать горизонты более 1 года, то пренебрегать капитализацией %% уже, пожалуй, не стоит
п.3 у меня цель была — именно постараться привести доходность к некоторому индикативному показателю, выраженному в % годовых, как более понятному для "домохозяек"
А вам не кажется что п.9 и п.10 противоречат друг другу? Материализованное представление мало отличается от витрины данных. Особенно с точки зрения "потребителя" данных
В немецком языке числительные от 20 до 99 образуются не как «двадцать два», а «два и двадцать» (zweiundzwanzig). «Как-то не логично» — подумал я, пока мне не показали, что это в как раз в русском языке не логично):
Немецкий:
19: neunzehn (девять — десять)
20: zwanzig (двадцать)
21: einundzwanzig (один и двадцать)
То есть 21 Образуется также, как и 19: единицы и затем десятки.
И русский:
19: девят-надцать
20: двадцать
21: двадцать-один
В русском языке почему-то логика образования числительных со второй двадцатки меняется на обратную: до 20 это «единицы плюс десятки», а после 20 уже «десятки плюс единицы»
На бирже упасть может любой инструмент.
А дрянь или не дрянь — зависит от стратегии + ожидаемой прибыли + личной терпимости к риску.
ИМХО, ОФЗ надо держать до погашения. В этом случае доходность легко прогнозируемо и не зависит от колебаний курса.
То, что вы написали, полностью соответствует моему видению с поправкой на терминологию.
Приведите, плз, свой вариант расчета доходности в % годовых для "игрушечного" примера в статье. Как раз имеем "горизонт инвестирования" всего в несколько месяцев, менялась как цена актива, так и были "докупки"
Повторюсь, у меня была главная цель — выразить доходность в % годовых. Какая цифра получается у вас?
Ну мне попроще, так как на одном проекте как раз автоматизировали расчет позиций по ценным бумагам методом ФИФО для целей определения налогооблагаемой базы для регистров налогового учета :)
Ой, там еще правило продажи акцией есть, при котором вы при продаже части акций как бы заработали, но средняя у вас ушла в минус и результирующий доход по портфелю ниже, цифры по отчету бьются, а разум отказывается верить
Доходность считаю "здесь и сейчас". То есть с посылом "если бы я сейчас все продал по рыночной цене".
А так, да, согласен — пока не вышел в кэш, прибыль только на бумаге.
С вашего позволения внес в статью апдейт)
Спасибо за предложение! Может быть как-нибудь найду интерес и время написать и на эту тему.
Вот и проверим)
Полностью с вами согласен. Сейчас же, к сожалению, идет тенденция (причем во многих сферах - возьмем те же многочисленные курсы обучению программированию), когда пытаются убедить человека, что на самом деле все просто и "продать" идею "серебряной пули". Мне какое-то время назад периодически звонили и бинарные опционы предлагали, уверяя чуть ли не в 100% надежности.)))
Расчет для Германии примера из статьи https://habr.com/ru/company/gms/blog/551324/#comment_23208606
2.3 млн год "брутто" по текущему курсу (86,5118) = 26 490 Евро. Берем Германию и идем на https://www.brutto-netto-rechner.info/. Предположим, что работаем в Берлине, являемся атеистами, налоговый класс 3 (самый вероятный для семейного программиста с детьми), нам 35 лет, 1 ребенок, государственная мед.страховка. Тогда получаем 21 097 Евро "нетто дохода". Или (26490-21097)/26490 *100% = 20,3%
В общем при одинаковой зарплате БРУТТО в Берлине общая налоговая нагрузка ниже.
Предлагается оценивать надежность банка для каких целей?
В связи с потенциально большим количеством файлов в папке, лучше использовать генераторы
В моем случае надежды на брокера нет, Брокер в своем отчете дает информацию о движении денежных средств и бумаг, считает абсолютные цифры прибылей/убытков. Какие-то % он показывает в личном кабинете, но вот как они посчитаны — даже персональный менеджер ответить не смог %)
Поэтому задачей пересчета абсолютных цифр в более понятные для сравнения с теми же депозитами "% годовых" озадачился я сам.
Спасибо за столь развернутый комментарий!
По п.1. согласен с вами. Гранулярность в один день беру в первую очередь из-за использования такой гранулярности банками и проч.финансовыми институтами для проведения расчетов, ну и, конечно, как более привычную. Как я цитировал в статье, например НК РФ для расчет стоимости имущества использует гранулярность в 1 месяц, но на мой субъективный взгляд, такая гранулярность ну очень уже грубая.
п.2. согласен с вами. Я сознательно не учитывал капитализацию, чтобы не усложнять расчеты. Хотя, если рассматривать горизонты более 1 года, то пренебрегать капитализацией %% уже, пожалуй, не стоит
п.3 у меня цель была — именно постараться привести доходность к некоторому индикативному показателю, выраженному в % годовых, как более понятному для "домохозяек"
А вам не кажется что п.9 и п.10 противоречат друг другу? Материализованное представление мало отличается от витрины данных. Особенно с точки зрения "потребителя" данных
Это все относится к активному трейдингу же?
А как вы думаете, какие есть особенности применения ML к долгосрочным инвестициям (купил — держи 3-5 лет)?
В немецком языке числительные от 20 до 99 образуются не как «двадцать два», а «два и двадцать» (zweiundzwanzig). «Как-то не логично» — подумал я, пока мне не показали, что это в как раз в русском языке не логично):
Немецкий:
19: neunzehn (девять — десять)
20: zwanzig (двадцать)
21: einundzwanzig (один и двадцать)
То есть 21 Образуется также, как и 19: единицы и затем десятки.
И русский:
19: девят-надцать
20: двадцать
21: двадцать-один
В русском языке почему-то логика образования числительных со второй двадцатки меняется на обратную: до 20 это «единицы плюс десятки», а после 20 уже «десятки плюс единицы»
На бирже упасть может любой инструмент.
А дрянь или не дрянь — зависит от стратегии + ожидаемой прибыли + личной терпимости к риску.
ИМХО, ОФЗ надо держать до погашения. В этом случае доходность легко прогнозируемо и не зависит от колебаний курса.
Спасибо за внимательность! Осталось от чернового варианта, где был немного другой пример. Поправил.
То, что вы написали, полностью соответствует моему видению с поправкой на терминологию.
Приведите, плз, свой вариант расчета доходности в % годовых для "игрушечного" примера в статье. Как раз имеем "горизонт инвестирования" всего в несколько месяцев, менялась как цена актива, так и были "докупки"
Повторюсь, у меня была главная цель — выразить доходность в % годовых. Какая цифра получается у вас?
Постоянная обратная связь и ретро-анализ позволяет нам становиться лучше)
Ну мне попроще, так как на одном проекте как раз автоматизировали расчет позиций по ценным бумагам методом ФИФО для целей определения налогооблагаемой базы для регистров налогового учета :)
FIFO называется) статья 214.1 Главы 23 НК РФ пункт 13
Доходность считаю "здесь и сейчас". То есть с посылом "если бы я сейчас все продал по рыночной цене".
А так, да, согласен — пока не вышел в кэш, прибыль только на бумаге.