Не совсем понятно как вы рассчитали волатильность - вы считаете t от начала скользящего окна или подразумеваете, что момент t - момент получения актуальной свечи? Если под t подразумевается текущий момент времени, а не начало окна, то вы отбираете такие сессии (заглядывая в будущее), что в течении предстоящих 10 минут ожидается высокая волатильность. В этом нет ничего страшного как будто. Однако в таком случае мне не понятно как вы реализовали детекцию сессий в своем боте и как это сказывается на его предиктах, поскольку он в таком случае начинает получать гораздо больше шумных данных. Спасибо за отличную статью и код
Интересная работа, но возникает вопрос: откуда берутся все ваши пороговые значения/выборы констант. Как по мне это совершенно не очевидный выбор, что с выбором порога высокой волатильности, что выбор сессионного окна, что даже выбор пороговых значений сигналов. Была ли какая-то оптимизация/оценки сверху данных параметров или это не более чем "прикинул на глаз"?
Не совсем понятно как вы рассчитали волатильность - вы считаете t от начала скользящего окна или подразумеваете, что момент t - момент получения актуальной свечи? Если под t подразумевается текущий момент времени, а не начало окна, то вы отбираете такие сессии (заглядывая в будущее), что в течении предстоящих 10 минут ожидается высокая волатильность. В этом нет ничего страшного как будто. Однако в таком случае мне не понятно как вы реализовали детекцию сессий в своем боте и как это сказывается на его предиктах, поскольку он в таком случае начинает получать гораздо больше шумных данных. Спасибо за отличную статью и код
Интересная работа, но возникает вопрос: откуда берутся все ваши пороговые значения/выборы констант. Как по мне это совершенно не очевидный выбор, что с выбором порога высокой волатильности, что выбор сессионного окна, что даже выбор пороговых значений сигналов. Была ли какая-то оптимизация/оценки сверху данных параметров или это не более чем "прикинул на глаз"?