Добавил в публикацию описание расчета доходности + пример по конкретной облигации. Начинается с заголовка: Расчет доходности на примере облигации ОФЗ 26225 (SU26225RMFS1)
Добрый день Дмитрий! Добавил расчет корпоративных облигаций в приложение (около 850 шт.). Жду изменения на русторе вашей оценки с 4 на 5, а то непорядок :)))
1) Добавлена возможность рассчитывать доходность у: - "корпоративных" облигаций (режим торгов: TQCB) - в рассчет попадает около 850 шт. - "дефолтных" облигаций (режим торгов: TQRD) - в рассчет попадает 10 шт.
2) Добавил показатели в облигации: "Дата оферты", "Цена оферты", если дата оферты указана, то срок облигации и доходность считается к дате оферты и по цене оферты.
3) Изменил алгоритм загрузки данных с сайта МосБиржи, теперь данные загружаются быстрей, выбираются облигации только с фиксированным купоном.
4) Бонус - загрузка и отображение акций (режим торгов: TQBR, 260 штук), с возможность добавлять в избранное) - даёт возможность посмотреть цену и изменение цены акций, даже когда мобильный интернет "глушат".
Добрый вечер, тоже интересуюсь этой темой. Делаю самописную конфигурацию на 1С по облигациям / акциям + недавно сделал мобильное приложение "Доходность ОФЗ", если интересно - смотрите в моём профиле.
Не шибко люблю статьи, написанные в "падонкаффском" стиле да еще и с излишним обилием пафоса, но тут решил прокомментировать.
В этой теме описываются последствия кое чего на 3 буквы, только автор об этом деликатно умалчивает.
Вроде как предыдущие 2-3 года были ненормальными, ажиотажными, экстремумом
Всё достаточно логично, с момента мобилизации 22 года многие ломанулись в ИТ-аккредитованные компании, неаккредитованные тоже оказались в плюсе. Встал выбор: уезжать, в окоп или получить отсрочку, многие сделали свой выбор в пользу последнего.
Вы пишите про клиентов в плане перехода с УПП на ERP:
Их время почти пришло – сейчас, ввиду падения продаж проектов, уже и за такие бюджеты возьмутся делать проект. А год назад никто не стал бы даже разговаривать.
Не согласен, этим клиентам петух жареный в задницу УЖЕ клюёт, сейчас они будут делать переход с УПП на БП/КА/ЕРП за любые деньги.
Так вот, за время пьяного угара рынка цены часа сильно подросли. Не потому, что мы тут все стали лучше работать. А клиенты терпели это необъяснимое повышение цены часа.
Да тут дело совсем не в пассажирах. "Необъяснимое повышение цены часа", смешно :))) При реальной инфляции около 20%-25% только за последний год ЛОГИЧНО, что цены на ИТ услуги за 3 года должны были вырости. Причем, в моём бывшем франчайзи большой кусок стали отжирать налоги, т.к. ИП-шников душат, специалисты не стали зарабатывать больше, хотя стоимость часа заметно подросла за 3 года.
Люди теряют работу, не могут найти новую, у кого-то снижаются зарплаты, начались проблемы у бизнеса.
Опять же, это всё логичный результат кое чего, пассажиры тут ни причем. Терпилы по итогу мы все, к сожалению.
Как я и говорил - НКД лишь незначительно влияет на доходность, на уровне погрешности.
Максимальная разница получается если берем с дистанцией на 1 год ОФЗ, у которых НКД - примерно половина купона (т.е. в середине срока), разница с НКД и без в таком случает 0,13-0,16 процента. На длинных дистанциях разница около 0,01 - 0,03 процента, что не существенно.
Добрый день. Количество 1678 штук - это если мы их сейчас купим на сумму 1 млн. рублей:
В расчете смоделирована ситуация, когда мы берем 1 млн рублей, покупаем на всю сумму ОФЗ по текущей цене. Каждый раз, на сумму выплаченных купонов мы приобретаем еще эти же самые облигации по выбранному варианту цены. В конце мы имеем определенное количество ОФЗ по цене конечного периода, умножаем кол-во на цену, получаем сумму, делим её на кол-во лет.
При этом, эффективная доходность будет одинаковой при любой сумме, 1 млн я взял для наглядности.
Спасибо за обратную связь и за положительную оценку :)
В моей обычной конфугурации 1С доступны все облигации, а в мобильное приложение я решил перенести только ОФЗ из за их популярности, надежности и простоте при работе с ними. Выбирая корпоративные облигации нужно проанализировать горы информации, в основном по надежности должника, доходность отходит на второй план.
Корпоративные облигации я пока не готов добавлять в мобильное приложение, не все детали продумал, вижу определенные трудности работы с ними именно в мобильном варианте:
1) Долго ждать - корпоративных облигаций много, по режиму торгов TQCB сейчас я получаю 2835 штук. Если обновлять сразу все - то это очень долго, нужно придумывать частичное получение таким образом, что бы и пользователь долго не ждал, а обновлялось всё (иначе расчет будет неверным).
2) Неудобно просматривать - работать с таким огромным списком будет неудобно, пользователю придётся искать интересующие облигации и добавлять в избранное, а цель другая - с помощью расчета доходности автоматически выводить и сортировать самые оптимальные. Нужно подумать, как организовать формы, что бы это было для пользователя удобно, как выводить кучу параметров, что бы это было читаемо.
3) Нужно заполнять все параметры - для анализа корпоративных облигаций нужно будет заполнять и выводить в приложении практически все параметры. У ОФЗ с надежностью всё более менее ясно, а так же с датой аферты (её нет). У корпоративных нужно будет постоянно получать рейтинги, уровни листинга, объемы торгов, обновлять даты аферты и многое другое. Это не всегда можно сделать быстро, пример по рейтингу: невозможно спарсить сайт Смарт-лаб сразу по всем облигациям, я делаю это небольшими порциями по 100 облигаций, иначе сайт блокирует. Значит нужно искать другие источники для получения рейтинга, пока этим не занимался. Или другой пример: для работы с Тиньков API нужно делать ключ на чтение - пользователь сразу откажется делает больше, чем нажать на несколько кнопок :)
4) Так же я хочу напомнить - рассчитать и сравнить доходности я могу только у облигаций с фиксированным купоном. Корпоративных много с плавающим, поэтому очень большая часть становится недоступна для автоматического анализа.
НКД я решил пока не учитывать, т.к. посчитал, что он лишь незначительно влияет на общую доходность. При расчете простой доходности к погашению, брать "цену приобретения" = (цену облигации + НКД) категорически неверно, и чем больше НКД, тем более ошибочным получается расчет к погашению. Чем меньше НКД - тем больше срок, и соответственно, чем больше НКД - тем меньше срок, и получается, что НКД "замораживает" ваши средства либо на очень короткий интервал (когда НКД большой), либо на интервал побольше, но очень незначительную сумму (когда НКД маленький). При расчете доходности к погашению С учетом НКД, простая линейная формула превращается в формулу с дополнением, нужно рассчитать "заморозку" средств в виде НКД, не сказать, что это очень трудно, но всё же :)
Так же я не стал учитывать комиссии биржи и брокера в расчетах. Да, они уменьшат доходность, но одинакого для всех ОФЗ, поэтому никак не повлият на приоритет выбора ОФЗ для покупки.
Добавил в публикацию описание расчета доходности + пример по конкретной облигации.
Начинается с заголовка:
Расчет доходности на примере облигации ОФЗ 26225 (SU26225RMFS1)
Добрый день Дмитрий!
Добавил расчет корпоративных облигаций в приложение (около 850 шт.).
Жду изменения на русторе вашей оценки с 4 на 5, а то непорядок :)))
Обновил приложение, новое:
1) Добавлена возможность рассчитывать доходность у:
- "корпоративных" облигаций (режим торгов: TQCB) - в рассчет попадает около 850 шт.
- "дефолтных" облигаций (режим торгов: TQRD) - в рассчет попадает 10 шт.
2) Добавил показатели в облигации: "Дата оферты", "Цена оферты", если дата оферты указана, то срок облигации и доходность считается к дате оферты и по цене оферты.
3) Изменил алгоритм загрузки данных с сайта МосБиржи, теперь данные загружаются быстрей, выбираются облигации только с фиксированным купоном.
4) Бонус - загрузка и отображение акций (режим торгов: TQBR, 260 штук), с возможность добавлять в избранное) - даёт возможность посмотреть цену и изменение цены акций, даже когда мобильный интернет "глушат".
Добрый вечер, тоже интересуюсь этой темой. Делаю самописную конфигурацию на 1С по облигациям / акциям + недавно сделал мобильное приложение "Доходность ОФЗ", если интересно - смотрите в моём профиле.
Не шибко люблю статьи, написанные в "падонкаффском" стиле да еще и с излишним обилием пафоса, но тут решил прокомментировать.
В этой теме описываются последствия кое чего на 3 буквы, только автор об этом деликатно умалчивает.
Всё достаточно логично, с момента мобилизации 22 года многие ломанулись в ИТ-аккредитованные компании, неаккредитованные тоже оказались в плюсе. Встал выбор: уезжать, в окоп или получить отсрочку, многие сделали свой выбор в пользу последнего.
Вы пишите про клиентов в плане перехода с УПП на ERP:
Не согласен, этим клиентам петух жареный в задницу УЖЕ клюёт, сейчас они будут делать переход с УПП на БП/КА/ЕРП за любые деньги.
Да тут дело совсем не в пассажирах.
"Необъяснимое повышение цены часа", смешно :)))
При реальной инфляции около 20%-25% только за последний год ЛОГИЧНО, что цены на ИТ услуги за 3 года должны были вырости. Причем, в моём бывшем франчайзи большой кусок стали отжирать налоги, т.к. ИП-шников душат, специалисты не стали зарабатывать больше, хотя стоимость часа заметно подросла за 3 года.
Опять же, это всё логичный результат кое чего, пассажиры тут ни причем.
Терпилы по итогу мы все, к сожалению.
Добрый день.
В обновлении я добавил расчет с учетом НКД.
Как я и говорил - НКД лишь незначительно влияет на доходность, на уровне погрешности.
Максимальная разница получается если берем с дистанцией на 1 год ОФЗ, у которых НКД - примерно половина купона (т.е. в середине срока), разница с НКД и без в таком случает 0,13-0,16 процента. На длинных дистанциях разница около 0,01 - 0,03 процента, что не существенно.
Посмотрел, есть 2 момента,которые не всем подходят: 1) Нужен логин пароль 1С ИТС 2) Я пользуюсь эмулятором от Андроид студии,без него никак.
Обновил приложение, новое:
+ Возможность рассчитывать доходность с учетом удержания НДФЛ с увеличения цены ОФЗ.
+ Возможность рассчитывать доходность с учетом НКД.
+ В отчет "Стоимость портфеля" добавлен вывод НКД, в колонку "стоимость" включен НКД.
+ Вывод сумм удержания НДФЛ в карточке ОФЗ.
+ Детализация удержания НДФЛ в расчете эффективной доходности.
+ Вывод в 1-ом периоде расчета эффективной доходности суммы "возврат НКД".
+ Возможность указывать свою сумму инвестиций в каждую ОФЗ (если не указано, то по умолчанию 1 млн рублей).
+ Вывод итогового результата (конечной суммы) инвестиций в карточке ОФЗ. Т.е. какая сумма будет через N количества лет.
+ Изменен интерфейс.
Спасибо большое! попробую.
Добрый день. Количество 1678 штук - это если мы их сейчас купим на сумму 1 млн. рублей:
При этом, эффективная доходность будет одинаковой при любой сумме, 1 млн я взял для наглядности.
По поводу оповещений учту, спасибо.
Спасибо за обратную связь и за положительную оценку :)
В моей обычной конфугурации 1С доступны все облигации, а в мобильное приложение я решил перенести только ОФЗ из за их популярности, надежности и простоте при работе с ними. Выбирая корпоративные облигации нужно проанализировать горы информации, в основном по надежности должника, доходность отходит на второй план.
Корпоративные облигации я пока не готов добавлять в мобильное приложение, не все детали продумал, вижу определенные трудности работы с ними именно в мобильном варианте:
1) Долго ждать - корпоративных облигаций много, по режиму торгов TQCB сейчас я получаю 2835 штук. Если обновлять сразу все - то это очень долго, нужно придумывать частичное получение таким образом, что бы и пользователь долго не ждал, а обновлялось всё (иначе расчет будет неверным).
2) Неудобно просматривать - работать с таким огромным списком будет неудобно, пользователю придётся искать интересующие облигации и добавлять в избранное, а цель другая - с помощью расчета доходности автоматически выводить и сортировать самые оптимальные. Нужно подумать, как организовать формы, что бы это было для пользователя удобно, как выводить кучу параметров, что бы это было читаемо.
3) Нужно заполнять все параметры - для анализа корпоративных облигаций нужно будет заполнять и выводить в приложении практически все параметры. У ОФЗ с надежностью всё более менее ясно, а так же с датой аферты (её нет). У корпоративных нужно будет постоянно получать рейтинги, уровни листинга, объемы торгов, обновлять даты аферты и многое другое. Это не всегда можно сделать быстро, пример по рейтингу: невозможно спарсить сайт Смарт-лаб сразу по всем облигациям, я делаю это небольшими порциями по 100 облигаций, иначе сайт блокирует. Значит нужно искать другие источники для получения рейтинга, пока этим не занимался. Или другой пример: для работы с Тиньков API нужно делать ключ на чтение - пользователь сразу откажется делает больше, чем нажать на несколько кнопок :)
4) Так же я хочу напомнить - рассчитать и сравнить доходности я могу только у облигаций с фиксированным купоном. Корпоративных много с плавающим, поэтому очень большая часть становится недоступна для автоматического анализа.
НКД я решил пока не учитывать, т.к. посчитал, что он лишь незначительно влияет на общую доходность. При расчете простой доходности к погашению, брать "цену приобретения" = (цену облигации + НКД) категорически неверно, и чем больше НКД, тем более ошибочным получается расчет к погашению. Чем меньше НКД - тем больше срок, и соответственно, чем больше НКД - тем меньше срок, и получается, что НКД "замораживает" ваши средства либо на очень короткий интервал (когда НКД большой), либо на интервал побольше, но очень незначительную сумму (когда НКД маленький). При расчете доходности к погашению С учетом НКД, простая линейная формула превращается в формулу с дополнением, нужно рассчитать "заморозку" средств в виде НКД, не сказать, что это очень трудно, но всё же :)
Так же я не стал учитывать комиссии биржи и брокера в расчетах.
Да, они уменьшат доходность, но одинакого для всех ОФЗ, поэтому никак не повлият на приоритет выбора ОФЗ для покупки.